Lo Stocastico venne creato come ausilio per i trader discrezionali, in quanto all\u2019epoca soltanto una piccola elite di trader faceva trading sistematico (reperire i dati storici era assai difficile, oltre al fatto che i computer erano ancora tecnologicamente molto indietro rispetto ad oggi). Non conosciamo il passato e non possiamo dire con certezza se quest\u2019idea abbia funzionato o meno in tutti gli anni trascorsi dalla sua invenzione, ci limiteremo quindi a valutarne l\u2019andamento nei tempi moderni, per vedere se un\u2019idea nata pi\u00f9 di 50 anni fa riesca ancora oggi a portare dei benefici a coloro che la utilizzano.<\/p>\n
Caratteristiche e Teoria dello Stocastico<\/h3>\n
Il calcolo dello Stocastico si basa sul rapporto tra valori minimi e massimi di prezzo in un periodo di tempo. In particolare questo algoritmo \u00e8 in grado di valutare quanto le chiusure delle barre siano prossime ad un massimo o ad un minimo in un determinato periodo di tempo.<\/p>\n
Esistono diverse tipologie di oscillatori stocastici. La letteratura propone una versione cosiddetta \u201cveloce\u201d, una versione \u201clenta\u201d e una versione comprensiva dei due casi precedenti. Per comodit\u00e0, negli script utilizzati verr\u00e0 sempre richiamata la funzione completa (sia con parametri veloci che lenti), che in MultiCharts (piattaforma di trading utilizzata per i test) viene chiamata \u201cStochastic\u201d.<\/p>\n
Questa funzione riesce ad identificare 4 variabili:<\/p>\n
- \n
- FastK = valore stocastico veloce<\/li>\n
- FastD = media calcolata su FastK<\/li>\n
- SlowK = valore stocastico lento<\/li>\n
- SlowD = media calcolata su SlowK<\/li>\n<\/ul>\n
Queste variabili oscillano in un range che va da 0 a 100 e di norma si considerano le zone di 80 e 20 come livelli di eccesso, infatti vengono chiamate zone di \u201cipercomprato\u201d ed \u201cipervenduto\u201d. Sulla base di questo si sviluppa la teoria che al raggiungimento di queste soglie il mercato possa effettuare delle inversioni di tendenza.<\/p>\n
Volendo plottare un indicatore che richiami queste variabili, otterremmo un\u2019immagine come visibile in figura 1.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F1_Stocastico-300x34.png\")
<\/a>Figura 1. Indicatore Stocastico (Veloce + Lento)<\/p><\/div>\n
I test sullo Stocastico<\/h3>\n
Come primo test prenderemo in considerazione l\u2019idea di entrare quando lo \u201cSlowK\u201d incrocia al rialzo o al ribasso con la sua media (SlowD), ma solo se il mercato si trovi in una situazione di \u201cipervenduto\u201d per il long e di \u201cipercomprato\u201d per lo short. In figura 2 vediamo qualche esempio di questa tipologia di ingresso sul Future eMini S&P500.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F2_Stocastico-300x279.png\")
<\/a>Figura 2. Esempio pattern di ingresso<\/p><\/div>\n
Abbiamo gi\u00e0 inserito uno stoploss e un target, entrambi a 3 volte l\u2019ATR. Nelle figure da 3 a 6 vediamo i risultati che questa strategia avrebbe prodotto, testandola su un paniere diversificato di strumenti, con dati dal 2010 al 2021, su timeframe giornalieri (1440 minuti):<\/p>\n
- \n
- AUDUSD<\/li>\n
- EURGBP<\/li>\n
- EURJPY<\/li>\n
- EURNZD<\/li>\n
- EURUSD<\/li>\n
- GBPCAD<\/li>\n
- GBPJPY<\/li>\n
- GBPUSD<\/li>\n
- NZDUSD<\/li>\n
- USDCAD<\/li>\n
- USDCHF<\/li>\n
- USDJPY<\/li>\n
- Crude Oil Future (energetici)<\/li>\n
- Gold Future (metalli preziosi)<\/li>\n
- eMini S&P500 (azionario)<\/li>\n
- 30yrs Bond (obbligazionario)<\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F3_Stocastico-300x252.png\")
<\/a>Figura 3. Equity Line<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F4_Stocastico-300x82.png\")
<\/a>Figura 4. Average Trade<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F5_Stocastico-300x245.png\")
<\/a>Figura 5. Overview per singolo sottostante<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F6_Stocastico-300x137.png\")
<\/a>Figura 6. Performance Summary<\/p><\/div>\n
I risultati sono positivi e la strategia guadagna, purtroppo non senza qualche mal di pancia. Infatti, il rapporto netprofit\/maxdrawdown (return on Max Portfolio Drawdown) \u00e8 pari a 0,91. Non certo un indicatore di efficienza della strategia. Anche l\u2019equity risultante \u00e8 \u201cbruttina\u201d e non so davvero se qualche trader avrebbe il coraggio di prenderla in considerazione.<\/p>\n
I risultati ottenuti dunque non sono cos\u00ec convincenti da pensare di tradare questa strategia cos\u00ec com\u2019\u00e8: si potrebbe indagare pi\u00f9 a fondo, magari focalizzando l\u2019attenzione solo sui mercati che rispondono meglio a questa logica, oppure aggiungendo dei filtri atti a migliorarne la stabilit\u00e0 nel tempo. Per\u00f2 non \u00e8 questo il nostro obiettivo, pertanto forniremo solamente i risultati ottenuti fino a questo punto, lasciando al lettore la possibilit\u00e0 di analizzarne pi\u00f9 a fondo le opportunit\u00e0 che la strategia fornisce e migliorarne le metriche per possibili futuri utilizzi.<\/p>\n
Ulteriori test sullo Stocastico<\/h3>\n
Prendendo per buona la teoria, dove viene indicato che l\u2019oscillatore stocastico vada utilizzato per trovare inversioni di tendenza, costruiamo una strategia reversal \u201cclassica\u201d. Ingresso con ordini limit sui livelli di massimo del giorno prima (per lo short) e minimo del giorno prima (per il long), solamente quando lo stocastico \u00e8 in situazione di ipercomprato (short) o di ipervenduto (long). In aggiunta abbiamo inserito due variabili per limitare il numero di ingressi nell\u2019arco della giornata (giacch\u00e9 su una reversal in una giornata parecchio storta potremmo continuare a rientrare anche dopo un gran numero di stoploss). Queste variabili dunque limitano il reingresso nella stessa direzione ad 1 solo trade al giorno.<\/p>\n
In sostanza si cercano ingressi su eccessi profondi del mercato. Non si cercano solo i valori di minimo e massimo del giorno prima, ma si entra su questi livelli solo quando lo stocastico si trova in punti estremi (20 e 80).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F7_Stocastico-300x253.png\")
<\/a>Figura 7. Equity Line secondo test<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F8_Stocastico-300x85.png\")
<\/a>Figura 8. Average trade secondo test<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F9_Stocastico-300x138.png\")
<\/a>Figura 9. Performance Summary secondo test<\/p><\/div>\n
Nelle figure 7, 8 e 9 vediamo come le metriche che il sistema produce siano, a tutti gli effetti, migliori rispetto al test precedente. L\u2019equity line risultante \u00e8 piacevole, abbastanza costante nel tempo, con qualche scossone (Drawdown>180K), ma accettabile (giacch\u00e9 dobbiamo ricordarci del paniere profondamente variegato sul quale abbiamo testato la strategia). Inoltre questi risultati sono stati ottenuti senza l\u2019ausilio di uno stoploss, che potrebbe servire a migliorare il dato sul drawdown \u2013 soprattutto su una strategia di tipo reversal \u2013 in quanto se dovesse trovarsi nella direzione sbagliata del mercato, potrebbe incorrere in ingenti perdite prima di potersi girare o chiudere la posizione.<\/p>\n
Nelle figure da 10 a 13 vediamo come cambiano i risultati con l\u2019aggiunta di uno stoploss calcolato sull\u2019ATR e settato a 2 volte l\u2019ATR a 5 giorni.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F10_Stocastico-300x81.png\")
<\/a>Figura 10. Average trade con Stoploss<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F11_Stocastico-300x136.png\")
<\/a>Figura 11. Performance Summary con Stoploss<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F12_Stocastico-300x247.png\")
<\/a>Figura 12. Overview con Stoploss<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2022\/06\/F13_Stocastico-300x251.png\")
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