{"id":146,"date":"2022-07-29T11:13:25","date_gmt":"2022-07-29T09:13:25","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=146"},"modified":"2022-07-29T11:13:25","modified_gmt":"2022-07-29T09:13:25","slug":"trading-con-il-parabolic-sar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2022\/07\/29\/trading-con-il-parabolic-sar\/","title":{"rendered":"Trading con il Parabolic SAR"},"content":{"rendered":"

Gli indicatori possono rappresentare una risorsa utile per lo sviluppo dei sistemi di trading? In questo articolo prendiamo in esame l’indicatore Parabolic SAR.<\/p>\n

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Come funziona il Parabolic SAR<\/h3>\n

Il Parabolic SAR venne creato da J. Welles verso la fine degli anni ’70 con l’intenzione di identificare il trend sui mercati finanziari. Questo indicatore, come suggerisce il nome, costruisce una curva parabolica, si vedr\u00e0 pi\u00f9 avanti il perch\u00e9, mentre SAR \u00e8 l’acronimo di “Stop and reverse” in quanto la strategia \u00e8 sempre a mercato, in posizione long oppure short (figura 1). Ovviamente lo stop and reverse (o SAR) avviene non appena il prezzo passa sopra o sotto l’indicatore.<\/p>\n

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Figura 1. Esempio segnali Parabolic SAR<\/p><\/div>\n

Welles dice che se l’indicatore si trova al di sotto dei prezzi il trend \u00e8 rialzista, invece se l’indicatore \u00e8 sopra il prezzo battuto allora ci si deve aspettare un trend discendente.<\/p>\n

In una situazione di SAR rialzista, con l’indicatore al di sotto dei prezzi, il primo punto dell’indicatore sar\u00e0 uguale al minimo prezzo battuto dal mercato quando l’indicatore segnalava un trend ribassista (figura2 \u2013 linea gialla). Per il lato opposto sar\u00e0 al contrario, il primo punto sar\u00e0 uguale al massimo pi\u00f9 alto battuto dai prezzi prima del cambio di trend.<\/p>\n

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Figura 2. Riferimenti per calcolare il primo e secondo punto del Parabolic SAR<\/p><\/div>\n

Il primo dei due input dell’indicatore \u00e8 lo step che viene calcolato come una percentuale (di default come valore iniziale viene usato 0.02, ovvero il 2%) della distanza che intercorre tra il primo punto segnato dall\u2019indicatore e il punto massimo toccato dai prezzi al cambiamento del trend (figura 2 \u2013 linea arancione).<\/p>\n

Questa distanza viene poi moltiplicata per 0.02 e in questo modo si trova il secondo punto del Parabolic SAR. Attenzione, gli incrementi successivi non saranno pi\u00f9 del 2%, ma del 4%, poi del 6% e cos\u00ec via, fino ad arrivare ad un limite massimo. Questo limite viene identificato dal secondo input dell’indicatore, di default utilizzato a 0.2, ovvero il 20%. Cos\u00ec si comprende meglio il nome che Welles ha dato all\u2019indicatore, Parabolic SAR, perch\u00e9 appunto la curva disegnata \u00e8 parabolica.<\/p>\n

Inoltre, ogni volta che verr\u00e0 registrato un nuovo massimo o un nuovo minimo, a seconda che l’indicatore sia sotto o sopra il prezzo, l’indicatore stesso si avviciner\u00e0 sempre di pi\u00f9 ai prezzi. Viceversa se non verranno registrati nuovi minimi o massimi, l’indicatore si manterr\u00e0 distante dagli ultimi prezzi battuti. Infatti la distanza tra i punti del Parabolic SAR non \u00e8 costante, ma aumenta o diminuisce quando si aggiornano i massimi\/minimi in un trend.<\/p>\n

Backtest di un trading system con il Parabolic Sar<\/h3>\n

Si prosegue adesso con il test di questo indicatore su un paniere di Future ben variegato tra loro. Al suo interno troviamo strumenti con timeframe a 60 minuti e dati a partire dal 1\/1\/2008 fino ad arrivare al 31\/12\/2021.<\/p>\n