{"id":158,"date":"2022-08-18T14:28:53","date_gmt":"2022-08-18T12:28:53","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=158"},"modified":"2022-08-18T14:28:53","modified_gmt":"2022-08-18T12:28:53","slug":"trading-system-trend-following-sulla-benzina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2022\/08\/18\/trading-system-trend-following-sulla-benzina\/","title":{"rendered":"Trading system trend following sulla benzina"},"content":{"rendered":"

In questo nuovo articolo svilupperemo una strategia trend following sul Future della Benzina (RBOB Gasoline) e analizzeremo i risultati dal 2010 ad oggi.<\/p>\n

Per il procedimento di sviluppo ci avvarremo di un software pensato per la creazione guidata di trading system. Pi\u00f9 in dettaglio il Composer, cos\u00ec viene chiamato il software, traduce in linguaggio EasyLanguage\/PowerLanguage le istruzioni inserite dal trader e offre al suo interno la possibilit\u00e0 di scegliere tra diverse tipologie di \u201ctrigger\u201d: le Bande di Bollinger ad esempio, passando per i trigger basati su price action, channel breakout e bias.<\/p>\n

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Regole della strategia trend following su RBOB (benzina)<\/h3>\n

In figura 1 si nota come i primi input richiesti siano l\u2019orario di inizio e fine sessione del mercato. In questo caso si utilizzeranno 18:00 e 17:00, in quanto si tratta degli orari effettivi di inizio e fine sessione di mercato del future sulla benzina. Potrebbero essere usati anche valori diversi, delle sessioni \u201ccustomizzate\u201d per intenderci.<\/p>\n

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Figura 1. Composer \u2013 Input di ingresso per strategia trend following su RBOB<\/p><\/div>\n

Dopodich\u00e9 si pu\u00f2 decidere di impostare la finestra operativa in cui piazzare gli ordini di ingresso. Nel caso proposto si \u00e8 preferito filtrare soltanto la prima e l\u2019ultima barra: lavorando su time frame a 30 minuti si utilizzano le 18:30 e le 16:30, che identificano come finestra operativa tutte le barre della sessione, eccetto la prima e l\u2019ultima. Tutti gli input scelti all\u2019interno del Composer saranno ottimizzabili all\u2019interno di MultiCharts o TradeStation.<\/p>\n

In figura 2 si vede la maschera del Composer relativa alle uscite della strategia. Nel caso descritto per esempio si chiuderanno tutte le posizioni entro la fine del quinto giorno trascorso a mercato.<\/p>\n

All\u2019interno di questa maschera si troveranno anche i classici ordini di uscita in stoploss, breakeven e takeprofit. Anche il trailing stop \u00e8 utilizzabile.<\/p>\n

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Figura 2. Composer \u2013 Input di uscita per strategia trend following su RBOB<\/p><\/div>\n

Nel caso di questa strategia vengono utilizzati soltanto i valori di stoploss e takeprofit, rispettivamente a 1500$ e 5000$.<\/p>\n

A questo punto non resta che far eseguire i comandi al Composer che generer\u00e0 il codice pronto all\u2019uso con tutti i parametri scelti in fase di determinazione degli input.<\/p>\n

Backtest della strategia trend following su RBOB (benzina)<\/h3>\n

Impostando questa strategia su RBOB con barre a 30M si nota che i risultati sono fin da subito incoraggianti (figura 3).<\/p>\n

\u00c8 bene tenere a mente anche che al momento non sono state ottimizzate le condizioni inserite.<\/p>\n

Nelle figure da 3 a 5 sono rappresentate le metriche del sistema. In primis l\u2019equity line denota una buona regolarit\u00e0 nel tempo, non certo priva di momenti duri e di drawdown. Quello che si evince \u00e8 che su questo mercato esiste una tendenza marcata a restare in trend.<\/p>\n

L\u2019average trade della strategia \u00e8 positivo e capiente per contenere i costi commissionali e lo slippage, circa 125$, anche se potrebbe migliorare ulteriormente attraverso l\u2019ottimizzazione degli input.<\/p>\n

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Figura 3. Equity curve trading system trend-following su RBOB<\/p><\/div>\n

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Figura 4. Average trade trading system trend-following su RBOB<\/p><\/div>\n

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Figura 5. Performance summary trading system trend-following su RBOB<\/p><\/div>\n

Conclusioni sulla strategia trend following su RBOB (benzina)<\/h3>\n

Le caratteristiche comuni alle strategie trend following sono molteplici, una di queste \u00e8 la percentuale di profittabilit\u00e0 che generalmente \u00e8 bassa, o comunque inferiore al 50%. Questo significa che nel lungo termine saranno di pi\u00f9 le volte in cui la strategia chiuder\u00e0 un trade in perdita, rispetto alle volte in cui chiuder\u00e0 in profitto.<\/p>\n

Nonostante questo la strategia presa in esame si mantiene positiva e la dimostrazione \u00e8 data dal rapporto tra vincita e perdita media della strategia. In figura 4 il ratio avg win\/avg loss della strategia: 2,05. Questo valore indica che mediamente quando la strategia chiude un trade in profitto, guadagna il doppio rispetto alla perdita media.<\/p>\n

Ed ecco che tutto torna, anche una strategia con bassa percentuale di profittabilit\u00e0 pu\u00f2 apportare profitti. Lo far\u00e0 con meno costanza rispetto ad altri tipi di strategie, perch\u00e9 il trend following vive di fiammate, di volatilit\u00e0 e di periodi pi\u00f9 caldi di altri, a cui si alterneranno stagioni pi\u00f9 calmierate in cui si far\u00e0 ragionevolmente pi\u00f9 fatica operando in trend.<\/p>\n

Questo \u00e8 senza dubbio un bene perch\u00e9 bisogna sempre ricordarsi che si parla di materie prime, indici azionari e obbligazionari, che riflettono la salute dell\u2019economia mondiale. Sarebbe pertanto poco salubre vedere i mercati imbizzarrirsi tutti i giorni dell\u2019anno, perch\u00e9 questo si tradurrebbe in instabilit\u00e0 finanziaria ed economica a livello globale.<\/p>\n

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Per questo articolo \u00e8 tutto, alla prossima!<\/p>\n

Andrea Unger<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questo nuovo articolo svilupperemo una strategia trend following sul Future della Benzina (RBOB Gasoline) e analizzeremo i risultati dal 2010 ad oggi. Per il procedimento di sviluppo ci avvarremo di un software pensato per la creazione guidata di trading system. Pi\u00f9 in dettaglio il Composer, cos\u00ec viene chiamato il software, traduce in linguaggio EasyLanguage\/PowerLanguage le istruzioni inserite dal trader e offre al suo interno la possibilit\u00e0 di scegliere tra diverse tipologie di \u201ctrigger\u201d: le Bande di Bollinger ad esempio, passando per i trigger basati su price action, channel breakout e bias. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio […]<\/p>\n  

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