{"id":206,"date":"2022-11-01T22:50:15","date_gmt":"2022-11-01T21:50:15","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=206"},"modified":"2022-11-01T22:52:34","modified_gmt":"2022-11-01T21:52:34","slug":"trading-system-bias-sugli-equity-index-usa-dowjones-nasdaq-sp500","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2022\/11\/01\/trading-system-bias-sugli-equity-index-usa-dowjones-nasdaq-sp500\/","title":{"rendered":"Trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)"},"content":{"rendered":"

In questo articolo si andr\u00e0 ad approfondire una strategia non convenzionale, chiamata bias settimanale, che entrer\u00e0 a mercato al sopraggiungere di precisi giorni della settimana e orari del giorno.<\/p>\n

\u00c8 risaputo che gli indici azionari americani tendano a seguire movimenti mediamente rialzisti. Questo \u00e8 dovuto all\u2019aspettativa che il mercato e in generale le aziende che lo popolano, tenderanno ad aumentare i loro utili nel tempo facendo cos\u00ec crescere l\u2019appeal e il valore delle azioni.<\/p>\n

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Sfruttando questo concetto, \u00e8 chiaro che una strategia bias settimanale per avere la meglio sul mercato dovr\u00e0 in qualche modo assecondare le regole che vigono su quel determinato sottostante. Tendenzialmente su un mercato di questo tipo saranno prevalenti i giorni passati in posizione long rispetto allo short, che a meno di \u201cbear market\u201d pronunciati, tende a funzionare per lassi temporali pi\u00f9 brevi.<\/p>\n

La strategia dell\u2019articolo sfrutta proprio questi costrutti e identifica due fasi all\u2019interno della settimana, una rialzista e una ribassista. Grazie all\u2019aiuto del software Bias Finder\u2122 si andr\u00e0 a scovare quali sono i giorni migliori per andare long e quali sono i giorni migliori per andare short.<\/p>\n

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Figura 1. Risultati andamento bias settimanale sull\u2019eMini S&P500<\/p><\/div>\n

In figura 1 si nota come l\u2019andamento medio dell\u2019indice del future Mini S&P500 sia piuttosto regolare nel tempo. La dispersione dei risultati dal valore medio (linea blu) non \u00e8 eccessiva, a parte in positivo il triennio dal 2018 al 2021, indice del fatto che questo tipo di andamento si \u00e8 ripetuto con costanza nel tempo, e acquisisce quindi robustezza e affidabilit\u00e0.<\/p>\n

La finestra rialzista settimanale inizia verso la fine della prima sessione di trading della settimana e perdura fino alla quarta sessione della settimana, ovvero il gioved\u00ec. La finestra ribassista invece sar\u00e0 pi\u00f9 breve dal momento che inizia e termina il venerd\u00ec.<\/p>\n

Regole del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/h3>\n

A questo punto non resta che impartire alla macchina le istruzioni necessarie a mettere in pratica gli spunti forniti dal Bias Finder\u2122.<\/p>\n

Si comprer\u00e0 al luned\u00ec verso l\u2019ora di chiusura della sessione alle 14:00 (orario dell\u2019exchange, Chicago) per poi vendere al gioved\u00ec alla fine della sessione. I trade short invece avverranno al venerd\u00ec alle ore 4:00 e verranno chiusi alla fine della stessa sessione.<\/p>\n

Questa strategia se testata sui principali future sugli indici azionari americani, ovvero l\u2019S&P500, il Nasdaq e il Dow Jones fin da subito produce risultati eccellenti, come visibile nelle figure seguenti.<\/p>\n

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Figura 2. Equity curve del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

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Figura 3. Performance summary del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

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Figura 4. Average trade del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

Backtest del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/h3>\n

La curva dei profitti complessiva del portafoglio \u00e8 crescente, soprattutto nelle ultime fasi di backtest e questo \u00e8 un ottimo punto a favore del trading system.<\/p>\n

Il backtest \u00e8 stato eseguito su barre a 15M a partire dal 2008 fino ai giorni attuali.<\/p>\n

La strategia al momento non prevede un\u2019uscita in stoploss, ma soltanto uscite a tempo, settate sulla base del bias trovato in precedenza.<\/p>\n

L\u2019average trade del portafoglio \u00e8 buono, 110$ sono in linea di massima sufficienti su tutti e tre i mercati selezionati per coprire costi commissionali ed eventuale slippage. Tuttavia \u00e8 palese come il lato short sia quello che faccia pi\u00f9 fatica stando meno ore a mercato, inoltre \u00e8 generalmente pi\u00f9 difficile da effettuare su questo tipo di indici.<\/p>\n

Nonostante questo, le indicazioni fornite dal Bias Finder\u2122 si sono rivelate efficaci anche se messe alla prova del backtest.<\/p>\n

Idee per ulteriori sviluppi del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/h3>\n

Per migliorare, o comunque provare a contenere i drawdown, che al momento sono piuttosto pronunciati, si andr\u00e0 a inserire uno stoploss, ovvero un livello massimo di perdita accettabile dalla strategia.<\/p>\n

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Figura 5. Ottimizzazione stoploss del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

In figura 5 si vede come aggiungendo uno stoploss il drawdown di portafoglio si riduca notevolmente. Il primo risultato dell\u2019ottimizzazione, \u201c0\u201d, ovvero senza stoploss, era il caso visto in precedenza, dove il drawdown raggiungeva i -159.000$ circa, a fronte di un profitto totale di 477.000$.<\/p>\n

I risultati successivi invece riducono tutti il drawdown. Sorvolando sui risultati che vanno da 100$ a 300$ di stoploss, perch\u00e9 troppo piccoli per questi strumenti, si nota come gli intorni pi\u00f9 stabili che mantengono il profitto alto oltre a ridurre del 50% il drawdown, sono quelli che vanno da 1.700$ fino a 3.000$, valore massimo dell\u2019ottimizzazione.<\/p>\n

Si sceglie dunque 2.000$ come stoploss, un valore medio tra quelli considerati, che fa segnare il drawdown pi\u00f9 basso per il portafoglio. Nelle figure successive si vedono i risultati dopo l\u2019aggiunta dello stoploss sul backtest. La curva dei profitti sembra migliore, con drawdown meno accentuati, a parte nel 2008, ma a quel tempo \u00e8 risaputo che ci fu una delle peggiori crisi azionarie di sempre ed \u00e8 perci\u00f2 pi\u00f9 che normale vedere grossi drawdown. Nelle fasi pi\u00f9 recenti invece la strategia riduce i drawdown e quindi ne limita il rischio.<\/p>\n

L\u2019average trade rimane stabile a 110$. Ovviamente il lato short andrebbe migliorato, per arrivare almeno a un average trade di 80$, ma la strada segnata \u00e8 sicuramente quella giusta.<\/p>\n

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Figura 6. Equity Curve con stoploss del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

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Figura 7. Performance summary con stoploss del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

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Figura 8. Average trade con stoploss del trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/p><\/div>\n

Nel complesso l\u2019aggiunta dello stoploss non ha causato grosse distorsioni alla strategia, ne ha migliorato alcune metriche molto importanti come il drawdown.<\/p>\n

Questa strategia bias sta funzionando molto bene, soprattutto nelle fasi pi\u00f9 recenti, si vedr\u00e0 se nel tempo riuscir\u00e0 a mantenere questi profitti o se invece ceder\u00e0 terreno.<\/p>\n

Conclusioni sul trading system bias sugli equity index USA (Dow Jones, Nasdaq e S&P500)<\/h3>\n

Le strategie bias, e questa non fa eccezione, ad alcuni potrebbero far storcere il naso, in quanto non si basano su livelli di prezzo ben precisi, ma su orari e giorni della settimana. Queste strategie quindi potrebbero mettere il trader nella situazione di comprare o vendere sia in fasi di ipercomprato che in fasi di ipervenduto.<\/p>\n

Tuttavia, i risultati parlano da soli e sono tipici di mercati come gli indici azionari, in cui una salita all\u2019interno di pi\u00f9 giorni durante la settimana \u00e8 derivante da un forte bias rialzista di un mercato che tende a crescere nel tempo. Cos\u00ec come \u00e8 altrettanto plausibile vedere volatilit\u00e0 accentuata al venerd\u00ec, in quanto generalmente avviene l\u2019annuncio di diverse release macroeconomiche, tra cui i Non Farm Payrolls, che impattano fortemente sull\u2019andamento del mercato del lavoro statunitense.<\/p>\n

Infine, ma questo potrebbe risultare ovvio, \u00e8 anche l\u2019ultimo giorno della settimana e talvolta, soprattutto in particolari fasi di mercato, diversi investitori potrebbero preferire non restare esposti durante il fine settimana.<\/p>\n

Le bias sono dunque strategie automatiche pi\u00f9 insidiose rispetto ad altre perch\u00e9 potrebbero identificare falsi segnali, o segnali troppo deboli da poter sfruttare. Sar\u00e0 compito del trader e della sua esperienza motivare ogni scelta presa in fase di sviluppo.<\/p>\n

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Alla prossima!<\/p>\n

Andrea Unger<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questo articolo si andr\u00e0 ad approfondire una strategia non convenzionale, chiamata bias settimanale, che entrer\u00e0 a mercato al sopraggiungere di precisi giorni della settimana e orari del giorno. \u00c8 risaputo che gli indici azionari americani tendano a seguire movimenti mediamente rialzisti. Questo \u00e8 dovuto all\u2019aspettativa che il mercato e in generale le aziende che lo popolano, tenderanno ad aumentare i loro utili nel tempo facendo cos\u00ec crescere l\u2019appeal e il valore delle azioni. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Sfruttando questo concetto, \u00e8 chiaro che una strategia bias settimanale per avere la […]<\/p>\n  

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