{"id":222,"date":"2022-11-17T15:33:13","date_gmt":"2022-11-17T14:33:13","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=222"},"modified":"2022-11-17T15:33:13","modified_gmt":"2022-11-17T14:33:13","slug":"trading-dax-il-fade-breakout","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2022\/11\/17\/trading-dax-il-fade-breakout\/","title":{"rendered":"Trading Dax: il Fade Breakout"},"content":{"rendered":"

In questo articolo si andr\u00e0 a mettere sotto la lente una strategia di tipo reversal che rappresenta il rovescio della medaglia delle strategie trend following: il fade breakout. In italiano si tradurrebbe letteralmente con \u201cfalsa rottura\u201d ed \u00e8 una configurazione di prezzo che prevede un\u2019inversione del trend di fondo generata da una falsa rottura su un livello sensibile di prezzo, come per esempio il minimo o il massimo della giornata precedente.<\/p>\n

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Questa strategia \u00e8 abbastanza diffusa e si basa sul presupposto che non tutti i breakout siano in grado di fornire dei segnali positivi. Anzi, le strategie trend following generalmente hanno una bassa percentuale di profittabilit\u00e0, solitamente inferiore al 50%. Questo perch\u00e9 la maggior parte del tempo i mercati la trascorrono in un trading range, salvo poi incrementare la volatilit\u00e0 in determinati periodi.<\/p>\n

Regole del trading system Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/h3>\n

Il falso breakout \u00e8 facilmente programmabile con poche e semplici istruzioni. In questo articolo si tratter\u00e0 del pi\u00f9 famoso, ovvero quello sul massimo o minimo della giornata precedente.<\/p>\n

In figura 1 si vede un esempio del pattern in questione: a una rottura del minimo della giornata precedente e conseguente risalita al di sopra di tale livello compreremo a mercato, mentre alla rottura del massimo della giornata precedente e conseguente discesa sotto tale livello si proceder\u00e0 ad entrare short.<\/p>\n

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Figura 1. Esempio Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/p><\/div>\n

Un mercato che ben si presta ad identificare la maggior parte di falsi breakout \u00e8 certamente il DAX che, come tanti equity index, risponde bene a logiche di tipo reversal. Il DAX \u00e8 un Future quotato all\u2019Eurex con sede a Francoforte, che replica l\u2019andamento del paniere delle maggiori 40 aziende tedesche per capitalizzazione. All\u2019interno di questo paniere troviamo azioni quali BMW, Wolkswagen, Adidas e altri ancora.<\/p>\n

Backtest del trading system Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/h3>\n

Si procede dunque a testare l\u2019idea del falso breakout sul DAX Future, impostando un time frame a 15 minuti, molto importante per questo tipo di studi in quanto l\u2019ampiezza delle barre andr\u00e0 ad incidere sul numero di segnali che la strategia produrr\u00e0. Il 15 minuti rappresenta un buon compresso tra numero di segnali e campione statisticamente valido. L\u2019orizzonte temporale del sistema sar\u00e0 intraday, perci\u00f2 verranno chiuse le posizioni alla fine della giornata.<\/p>\n

\u00c8 stato inserito anche uno stop loss fisso a 150 punti dal prezzo di ingresso per proteggere la strategia dai casi peggiori, in quanto entrando contro trend ci si potrebbe trovare nella situazione in cui le perdite siano troppo alte da poter sostenere.<\/p>\n

I risultati visibili nelle figure successive sono fin da subito accattivanti, il mercato come previsto risponde bene a questa logica mean reverting, e sembra esserci sicuramente del buono nell\u2019idea di base di questa strategia.<\/p>\n

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Figura 2. Equity dei profitti strategia Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/p><\/div>\n

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Figura 3. Sommario delle performance strategia Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/p><\/div>\n

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Figura 4. Average trade strategia Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/p><\/div>\n

Le metriche fanno ben sperare. La curva dei profitti \u00e8 crescente su quasi tutto l\u2019arco storico e, seppur i drawdown siano alti (-47.800 \u20ac), il risultato complessivo dei profitti supera i 250.000 \u20ac. Questo per una strategia intraday \u00e8 davvero moltissimo.<\/p>\n

Al contrario l\u2019average trade, seppur buono, potrebbe essere migliorato con l\u2019aggiunta di alcune condizioni che limitino il numero di trade che al momento raggiunge i 1400, su un arco storico considerato di circa 12 anni (2010-2022).<\/p>\n

Idee per migliorare il trading system Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/h3>\n

Da notare anche il numero degli ingressi short che \u00e8 leggermente pi\u00f9 alto rispetto a quelli long. Il tutto dipende dal bias rialzista che c\u2019\u00e8 stato su questo mercato negli ultimi anni, che quindi ha scaturito un maggior numero di segnali short. Tuttavia, la qualit\u00e0 di questi trade (short) \u00e8 stata inferiore a quella dei trade long. Ecco perch\u00e9 ci concentreremo proprio sul lato pi\u00f9 debole per apportare alcuni interventi e provare a migliorare i risultati.<\/p>\n

Aggiungiamo quindi una condizione al lato short: si entrer\u00e0 a mercato solo se la distanza tra apertura e minimo della sessione in corso \u00e8 maggiore della stessa distanza, ma calcolata sulla giornata precedente. I risultati migliorano (figure 5 e 6). Si tratta di una configurazione di prezzo per cui si entrer\u00e0 short solo se il range da apertura a minimo della sessione in corso \u00e8 in espansione rispetto alla giornata di ieri.<\/p>\n

Questo pattern fa parte di una lista proprietaria della Unger Academy\u00ae che racchiude moltissime altre configurazioni di prezzo che potrebbero essere utili a filtrare ulteriormente il sistema.<\/p>\n

La strategia al momento pu\u00f2 effettuare un singolo trade per sessione, sia esso long o short. Infatti, intervenendo sul lato short il numero di trade long aumenta rispetto alla casistica vista in precedenza.<\/p>\n

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Figura 5. Equity Line con Pattern lato short strategia Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/p><\/div>\n

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Figura 6. Average trade con Pattern lato short strategia Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/p><\/div>\n

Conclusioni sul trading system Falso Breakout \u2013 Trading Dax<\/h3>\n

La strategia adesso presenta un average trade complessivo di circa 200 \u20ac. Forse non \u00e8 ancora un risultato eccelso, visti i 25 \u20ac a tick con cui si muove questo mercato, ma certamente un ottimo spunto per poter implementare il proprio portafoglio di strategie.<\/p>\n

Il falso breakout potrebbe funzionare anche su altri mercati e su altri time frame. I risultati sono confortanti e si potrebbero anche applicare a strategie multiday, che quindi tengano i trade aperti anche oltre la fine della sessione di trading.<\/p>\n

Questa strategia rimane dunque un affidabile tipo di approccio per quei mercati che tendono prettamente a muoversi a rimbalzi, pi\u00f9 comunemente noti come mean reverting.<\/p>\n

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Alla prossima!<\/p>\n

Andrea Unger<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questo articolo si andr\u00e0 a mettere sotto la lente una strategia di tipo reversal che rappresenta il rovescio della medaglia delle strategie trend following: il fade breakout. In italiano si tradurrebbe letteralmente con \u201cfalsa rottura\u201d ed \u00e8 una configurazione di prezzo che prevede un\u2019inversione del trend di fondo generata da una falsa rottura su un livello sensibile di prezzo, come per esempio il minimo o il massimo della giornata precedente. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Questa strategia \u00e8 abbastanza diffusa e si basa sul presupposto che non tutti i breakout siano […]<\/p>\n  

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