{"id":261,"date":"2023-02-15T15:37:18","date_gmt":"2023-02-15T14:37:18","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=261"},"modified":"2023-02-15T15:37:18","modified_gmt":"2023-02-15T14:37:18","slug":"trading-sul-crude-oil-con-i-numeri-tondi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2023\/02\/15\/trading-sul-crude-oil-con-i-numeri-tondi\/","title":{"rendered":"Trading sul Crude Oil con i numeri tondi"},"content":{"rendered":"

Nell\u2019ottica di continuare a esplorare le varie opportunit\u00e0 che il trading automatico pu\u00f2 offrire, in questo articolo si affronter\u00e0 un tema un po\u2019 diverso dai solito: i numeri tondi, come poterli usare per costruire trading system efficaci.<\/p>\n

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In primis i numeri tondi sui mercati finanziari rappresentano delle soglie psicologiche. Una sorta di bias cognitivo che scatta dentro un trader nel momento in cui sta per mandare un ordine a mercato. Qualora il prezzo fosse 1452, un trader per comodit\u00e0 potrebbe decidere di settare l\u2019ordine a un prezzo tondo, ad esempio 1450, oppure 1440, o 1445 e cos\u00ec via. Insomma, delle soglie di prezzo importanti, sentite dal mercato, che potrebbero identificare dei buoni segnali di ingresso.<\/p>\n

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Figura 1. Rette passanti per numeri tondi<\/p><\/div>\n

Ad esempio nella figura 1 \u00e8 visibile un grafico del Crude Oil future e un fascio di rette orizzontali disegnate a step di 5 punti. Una retta passa a 80$, poi 75$, 70$ e cos\u00ec via. Questi livelli dovrebbero essere sensibili e potenzialmente importanti.<\/p>\n

Regole trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/h3>\n

Un\u2019ipotetica strategia sui numeri tondi potrebbe basarsi su un semplice assunto: quando si raggiunge il livello tondo superiore rispetto all\u2019apertura di giornata allora si comprer\u00e0. Se invece il mercato scende fino a toccare il livello tondo sotto l\u2019apertura di giornata, allora si piazzer\u00e0 un ordine per entrare short.<\/p>\n

Sulla base di una strategia codificata anni fa, si nota come l\u2019intorno tondo pi\u00f9 reattivo sul mercato del Crude Oil \u00e8 quello dei 5 punti. Ogni 5 punti di escursione, la strategia potrebbe piazzare ordini di ingresso. I livelli tondi sono ricalcolati a ogni nuovo inizio sessione per fare in modo che restino uguali per tutta la durata della giornata di trading.<\/p>\n

In figura 2 vediamo un esempio del pattern di ingresso utilizzato dal sistema, e un indicatore che serve a segnalare su quali livelli la strategia potrebbe piazzare ordini. Questa strategia rientra all\u2019interno della categoria \u2018trend-following<\/em>\u2019 perch\u00e9 a tutti gli effetti entra in favore di trend sui livelli tondi superiori o inferiori l\u2019apertura.<\/p>\n

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Figura 2. Esempio pattern di ingresso strategia di trading sul Crude Oil con i numeri tondi<\/p><\/div>\n

Solitamente quando si sviluppano trading system sui future (che sono prodotti a scadenza) occorre utilizzare un custom futures (serie aggiustata di prezzi) che tengano conto dei rollover avvenuti in passato (rendendo lineare la serie storica). In questo caso, con i numeri tondi, stiamo sviluppando un trading system basato su livelli di prezzo ben precisi, pertanto \u00e8 necessario fare il contrario: non aggiustare la serie storica, nella quale inevitabilmente ci saranno dei gap di scadenza, dovuti al mancato \u2018aggiustamento\u2019.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 nel 2010, volendo tradare con questa strategia, non ci saremmo trovati a scambiare sui prezzi \u2018aggiustati\u2019 e che vediamo oggi, bens\u00ec su quelli della scadenza di allora e, parlando di numeri tondi, si comprende come sia importante fare riferimento ai prezzi effettivamente battuti dal mercato.<\/p>\n

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Figura 3. Effetto Back-adjustment sul Crude Oil<\/p><\/div>\n

Come \u00e8 visibile dalla figura 3, il contratto continuo aggiustato accumula moltissima differenza andando a ritroso nel tempo, arrivando addirittura a spread di 50 punti tra il 2009 e il 2010. Questo avrebbe causato non pochi errori al nostro backtest visto che ci saremmo trovati a scambiare su prezzi totalmente differenti.<\/p>\n

Perci\u00f2, \u00e8 sempre meglio ribadirlo, nel caso di queste strategie si raccomanda l\u2019utilizzo di un custom future non aggiustato a scadenza. Questo permetter\u00e0 di avere un backtest pulito e soprattutto affidabile.<\/p>\n

La strategia chiuder\u00e0 le proprie posizioni a fine giornata o eventualmente al raggiungimento di uno stop loss, o di un take profit. Questi valori sono stati rispettivamente settati a 1000$ e 2500$.<\/p>\n

Backtest trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/h3>\n

Nelle figure successive si nota come la strategia appena illustrata produca ottimi risultati, anche in anni recenti, anni in cui questo mercato ha vissuto un\u2019estrema turbolenza dovuta alla pandemia e allo scoppio della guerra in Ucraina. Addirittura nel 2020 il Crude Oil future su alcune scadenze aveva toccato prezzi negativi, salvo poi ripartire di l\u00ec a poco in un trend davvero molto esteso, culminato a met\u00e0 2022.<\/p>\n

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Figura 4. Equity Line trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/p><\/div>\n

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Figura 5. Average trade trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/p><\/div>\n

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Figura 6. Performance Summary trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/p><\/div>\n

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Figura 7. Annual Period Analysis trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/p><\/div>\n

La curva dei profitti \u00e8 buona, e l\u2019average trade complessivo pu\u00f2 rappresentare un buon punto di partenza. Il lato long non arriva a 100$ di average trade, troppo basso, ma \u00e8 un dato che potrebbe essere migliorato con pochi accorgimenti.<\/p>\n

Conclusioni del trading system sul Crude Oil con i numeri tondi<\/h3>\n

Dai risultati annuali si evince che il numero dei trade varia a seconda della grandezza del contratto del sottostante (che dipende dai livelli di prezzo del momento), perch\u00e9 chiaramente la soglia dei 5 punti diventa molto pi\u00f9 raggiungibile dal mercato. Questo fenomeno si traduce nel fatto che nel 2022, ci siano stati un numero di trade quasi doppiati rispetto alla media degli anni di backtest. Solo il 2008 \u00e8 paragonabile per numero di ingressi effettuati e quindi per valore nozionale del contratto future del Crude Oil.<\/p>\n

Tutto sommato dunque potremmo ritenerci soddisfatti di questi primi test condotti. Potenzialmente l\u2019idea dei numeri tondi potrebbe essere utilizzata anche su altri mercati, quali i future azionari americani oppure un\u2019altra materia prima, come ad esempio il gold. In questi casi sar\u00e0 importante ricercare il valore di intorno migliore da utilizzare su ogni singolo mercato.<\/p>\n

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Alla prossima!<\/p>\n

Andrea Unger<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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