Prima ancora di sfruttare una strategia per operare sui mercati, la useremo per verificare quali risultati abbia prodotto nel passato: quest\u2019analisi, detta backtest, \u00e8 una pratica importantissima, sia per correggere la strategia, che per limitare i rischi prima di operare con il nostro capitale.<\/p>\n
Per scrivere una strategia, esistono numerosi linguaggi di programmazione (C++ o Python giusto per citare alcuni tra i pi\u00f9 diffusi) e ciascuno di questi ci consente, a suo modo, di codificare tutte le istruzioni necessarie ad operare sul mercato. Se \u00e8 vero che linguaggi come C++ o Python permettono una codifica molto flessibile, \u00e8 altrettanto vero che il loro apprendimento non \u00e8 per nulla semplice e richiede molto tempo.<\/p>\n
Gi\u00e0 nel secolo scorso, alcuni sviluppatori si erano posti questo problema e avevano creato un linguaggio \u2013 EasyLanguage (EL) \u2013 che sapesse unire all\u2019efficacia la semplicit\u00e0 del suo utilizzo. Ad EasyLanguage, in tempi pi\u00f9 recenti, se \u00e8 affiancato PowerLanguage (PL): i due linguaggi sono quasi identici tra loro e vengono adottati dalle due piattaforme di trading pi\u00f9 conosciute al mondo, rispettivamente TradeStation e MultiCharts.<\/p>\n
Il Composer della Unger Academy<\/h3>\n
Oggi abbiamo quindi a disposizione un linguaggio \u2013 il PL \u2013 che ci permette di codificare una strategia di trading senza dover essere degli sviluppatori esperti; per tradurre le nostre idee in codice \u00e8 comunque necessario apprendere questo linguaggio.<\/p>\n
Alla Unger Academy ci siamo posti questa domanda: \u201cSfruttando la semplicit\u00e0 del PL, possiamo rendere la codifica davvero accessibile a tutti?\u201d. Ce lo siamo chiesti perch\u00e9 volevamo che il linguaggio, per quanto semplice, non diventasse minimamente un ostacolo e per consentire a chiunque di poter codificare un portafoglio di strategie: \u00e8 nato cos\u00ec il Composer.<\/p>\n
Il Composer \u00e8 un software proprietario che, sulla base delle nostre istruzioni, scrive automaticamente il codice in PL, gi\u00e0 pronto per essere utilizzato in MultiCharts. Decidendo il set di regole della nostra strategia di trading, resteremo comunque noi al comando, ma sar\u00e0 il Composer a tradurle nel codice finale.<\/p>\n
In questo articolo, scopriremo insieme le sue potenzialit\u00e0 e realizzeremo una vera strategia di trading in pochi passaggi.<\/p>\n
Impostare le regole di un trading system<\/h3>\n
Qui sotto vediamo l\u2019interfaccia grafica del Composer e, in particolare, ci troviamo nella sezione dove poter definire le regole di ingresso che ora scorreremo una ad una.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F1_ComposerTradingSystemRB-300x151.png\")
<\/a>Figura 1<\/p><\/div>\n
Dopo aver impostato correttamente gli orari di inizio e fine sessione dello strumento finanziario su cui vorremo operare, potremo inserire il numero di contratti e scegliere il trigger di ingresso tra i tanti a disposizione. Ricordandoci che un trigger rappresenta quel livello che, se raggiunto, d\u00e0 il via al nostro ingresso in posizione, quelli tra cui poter scegliere sono i seguenti:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F2_ComposerTradingSystemRB-300x134.png\")
<\/a>Figura 2<\/p><\/div>\n
Passeremo a definire la time window, ossia la finestra temporale nella quale permetteremo gli ingressi a mercato, impostando anche un\u2019eventuale pausa operativa.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F3_ComposerTradingSystemRB-300x32.png\")
<\/a>Figura 3<\/p><\/div>\n
Potremo decidere se operare solo long, solo short o in entrambe le modalit\u00e0.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F4_ComposerTradingSystemRB-150x150.png\")
<\/a>Figura 4<\/p><\/div>\n
Avremo anche la possibilit\u00e0 di applicare diverse liste di pattern per filtrare successivamente la strategia (questo per\u00f2 non far\u00e0 parte della trattazione del presente articolo).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F5_ComposerTradingSystemRB-300x105.png\")
<\/a>Figura 5<\/p><\/div>\n
Infine, potremo anche applicare i filtri pi\u00f9 comunemente usati in analisi tecnica, cos\u00ec come definire il numero massimo di ingressi per ciascuna sessione.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F6_ComposerTradingSystemRB-300x155.png\")
<\/a>Figura 6<\/p><\/div>\n
Qui sotto ci troviamo invece nella sezione dove poter definire le regole di uscita, principalmente:<\/p>\n
- \n
- una chiusura temporale (a fine sessione, dopo n sessioni o senza alcun limite)<\/li>\n
- una chiusura monetaria (al raggiungimento di una perdita o guadagno impostati)<\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F7_ComposerTradingSystemRB-300x151.png\")
<\/a>Figura 7<\/p><\/div>\n
Una volta inseriti questi parametri, il Composer generer\u00e0 il codice con un semplice click del mouse.<\/p>\n
Mettiamolo subito alla prova!<\/p>\n
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Creare una strategia da zero<\/h3>\n
Scegliamo come strumento finanziario uno dei tanti a disposizione tra i future quotati al CME: il future sulla benzina, ossia il RBOB gasoline future (RB).<\/p>\n
Supponiamo di voler scrivere una strategia trend following che entri long o short alla rottura rispettivamente del massimo o del minimo toccati nella sessione precedente. Selezioneremo allora il trigger seguente:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F8_ComposerTradingSystemRB-300x25.png\")
<\/a>Figura 8<\/p><\/div>\n
Dobbiamo ora decidere gli input da inserire nel nostro Composer:<\/p>\n
Sezione \u201cEntry\u201d<\/strong><\/p>\n
- \n
- l\u2019RB apre le contrattazioni alle 18:00 (Session start time) e le termina alle 17:00 (Session end time), orari di New York<\/li>\n
- Operiamo con 1 contratto<\/li>\n
- Entriamo a mercato solo all\u2019interno di una fascia oraria che eviti le prime e le ultime 2 ore della sessione, quindi dalle 20:00 (Trading start time) alle 15:00 (Trading end time) del giorno successivo, senza pause operative<\/li>\n
- Permettiamo 1 solo ingresso per sessione e operiamo sia long che short<\/li>\n
- Selezioniamo le liste di Pattern \u201cPtnNeutralFast + PtnDirectionalFast\u201d: si tratta di pattern di prezzo disegnati dalla Unger Academy e che potranno esserci utili in seguito<\/li>\n<\/ul>\n
Sezione \u201cExit\u201d<\/strong><\/p>\n
- \n
- Limitiamo la durata massima dei trade a 5 sessioni, chiudendoli al pi\u00f9 tardi alle 15:30 dell\u2019ultima sessione<\/li>\n
- Inseriamo uno Stop loss di 2.000$ e un Take profit di 6.000$<\/li>\n<\/ul>\n
Vediamo qui sotto gli input inseriti nelle rispettive sezioni:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F9_ComposerTradingSystemRB-300x151.png\")
<\/a>Figura 9<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F10_ComposerTradingSystemRB-300x150.png\")
<\/a>Figura 10<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/CODE1_ComposerTradingSystemRB.png\")
<\/a><\/p>\nI risultati del trading system su RB sviluppato con il Composer<\/h3>\n
Arrivati fin qua, adesso siamo curiosi di vedere i risultati della nostra strategia. Carichiamo, quindi, un chart del @RB con timeframe 30 minuti e dati a partire dal 2010 fino ad oggi e applichiamo il codice appena sfornato dal Composer, per verificare come abbia performato negli ultimi 13 anni.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F11_ComposerTradingSystemRB-300x280.png\")
<\/a>Figura 11<\/p><\/div>\n
L\u2019equity sopra \u00e8 senza dubbio crescente con una discreta regolarit\u00e0 e, anche prese singolarmente, le equity long e short mostrano buoni risultati:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F12_ComposerTradingSystemRB-300x139.png\")
<\/a>Figura 12<\/p><\/div>\n
Le metriche seguenti, inoltre, ci confermano la validit\u00e0 della strategia:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F13_ComposerTradingSystemRB-300x31.png\")
<\/a>Figura 13<\/p><\/div>\n
Pur non avendo modificato una sola riga del codice, abbiamo gi\u00e0 ottenuto un ottimo sistema; possiamo per\u00f2 lanciare una semplice ottimizzazione dello Stop loss e del Take profit, per tentare di migliorarlo ulteriormente: ottimizziamo lo Stop loss da 1.500 $ a 2.500 $ a step 100 $ e il Take profit da 4.000 $ a 8.000 $ a step 500$, ottenendo i seguenti risultati:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F14_ComposerTradingSystemRB-300x136.png\")
<\/a>Figura 14<\/p><\/div>\n
Notiamo come ampliare lo Stop loss a 2.500 $ e ridurre il Take profit a 5.000$ porti un indubbio beneficio. Confrontando, infatti, le metriche con quelle precedenti, possiamo dire di aver incrementato sia il NetProfit che l\u2019Average trade di oltre il 25%, concedendo solo un lieve aumento del Max DD.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F15_ComposerTradingSystemRB-300x34.png\")
<\/a>Figura 15<\/p><\/div>\n
Questa \u00e8 l\u2019equity aggiornata:<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/F16_ComposerTradingSystemRB-300x279.png\")
<\/a>Figura 16<\/p><\/div>\n
Possiamo migliorare ancora la strategia?<\/h3>\n
L\u2019average trade \u00e8 gi\u00e0 abbastanza capiente per lo strumento utilizzato, il rapporto Max DD \/ NetProfit si attesta attorno al 10% e il numero di condizioni utilizzate \u00e8 davvero basso, il che depone a favore della robustezza del sistema; potremmo gi\u00e0 considerarci soddisfatti, per\u00f2 il sistema compie ancora molte operazioni (circa 120 all\u2019anno) e quindi si presta bene ad essere filtrato ulteriormente con l\u2019obiettivo di alzare l\u2019Average trade e di minimizzare il Max DD.<\/p>\n
Per fare questo, potremo avvalerci dei pattern: un pattern \u00e8 una particolare configurazione di prezzo che possiamo richiedere che si verifichi per permettere i nostri ingressi a mercato; in altre parole, i nostri ingressi potranno avvenire solo se si sar\u00e0 verificata questa specifica configurazione, filtrando di fatto una parte di tutti i nostri possibili ingressi sui livelli del trigger prescelto.<\/p>\n
Le liste che avevamo selezionato precedentemente (\u201cPtnNeutralFast\u201d e \u201cPtnDirectionalFast\u201d) contengono decine di pattern differenti, che la Unger Academy ha disegnato appositamente per mercati come le commodity. Lanciando con MultiCharts una semplice ottimizzazione su queste due liste, potremo filtrare agevolmente i trade e massimizzare le metriche del sistema.<\/p>\n
Come vediamo qui sotto, il Composer aveva gi\u00e0 generato correttamente la parte di codice necessaria per poter eseguire questa ottimizzazione.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/03\/CODE2_ComposerTradingSystemRB.png\")
<\/a><\/p>\n