{"id":362,"date":"2023-06-28T15:05:47","date_gmt":"2023-06-28T13:05:47","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=362"},"modified":"2023-06-28T15:10:20","modified_gmt":"2023-06-28T13:10:20","slug":"renko-bars-nel-trading-sistematico-analisi-vantaggi-e-limitazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2023\/06\/28\/renko-bars-nel-trading-sistematico-analisi-vantaggi-e-limitazioni\/","title":{"rendered":"Renko Bars nel trading sistematico: analisi, vantaggi e limitazioni"},"content":{"rendered":"

In questo articolo tratteremo un argomento un po’ diverso dal solito. Non parleremo infatti di spunti operativi, bens\u00ec di un particolare tipo di grafico chiamato \u201cRenko Bars\u201d, che analizzeremo insieme per capire se possa essere utilizzato nel trading sistematico. Sono sicuramente meno comuni delle candele giapponesi, per cui partiamo dal capire come vengono costruite queste barre.<\/p>\n

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Cosa sono le Renko Bars<\/h3>\n

Le Renko Bars sono un tipo di grafico utilizzato nell’analisi tecnica per visualizzare l’andamento dei prezzi. A differenza dei grafici a candele giapponesi o a linee, le Renko Bars non tengono conto direttamente del tempo, ma si basano esclusivamente sul movimento del prezzo, valutato comunque con una certa risoluzione, ovvero il timeframe di riferimento.<\/p>\n

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Figura 1 \u2013 Grafico di esempio Renko Bars<\/p><\/div>\n

In un grafico Renko le barre sono rappresentate da blocchi rettangolari, chiamati “brick” (mattoni), tutti di dimensioni uguali e che vengono posizionati in base al movimento dei prezzi. In particolare, ad ogni intervallo di tempo di riferimento (resolution), se il prezzo supera una determinata soglia prefissata (size), viene disegnato un nuovo mattoncino, posto a 45 gradi in alto o in basso rispetto a quello che lo precede, altrimenti non viene disegnato. Avremo un up brick, ovvero un mattoncino verde, se il prezzo si sta muovendo verso l’alto o un down brick, ovvero un mattoncino rosso, se il prezzo si sta muovendo verso il basso.<\/p>\n

In questo modo otterremo un grafico che sull’asse temporale ha una distribuzione degli orari non uniforme. Questo perch\u00e9 ci saranno giorni con un movimento di prezzo pi\u00f9 ampio rispetto ad altri, la cui sessione risultante sar\u00e0 visualizzata con pi\u00f9 brick, quindi pi\u00f9 lunga, rispetto a quelli con movimenti di prezzo meno ampi.<\/p>\n

Vantaggi delle Renko Bars<\/h3>\n

Il vantaggio dei grafici Renko \u00e8 che permettono di filtrare il rumore dei movimenti di prezzo nel breve termine, focalizzandosi sul trend a lungo termine. Inoltre, essendo basati sul prezzo e non sul tempo, i grafici Renko possono essere utili anche su mercati con bassa liquidit\u00e0 o con volumi scarsi.<\/p>\n

Tornando allo scopo di questo articolo, nell\u2019ottica di un trader sistematico \u00e8 fondamentale poter testare le proprie idee di trading. Proviamo quindi a creare un trading system che utilizzi questo tipo di grafico, per valutare se pu\u00f2 fare al caso nostro.<\/p>\n

Logica di un trading system basato sulle Renko Bars<\/h3>\n

Il sistema che utilizzeremo \u00e8 veramente semplice, e pu\u00f2 essere scritto in solo due righe di codice: La prima dice di andare long al massimo della barra precedente, con un ordine stop. La seconda, analogamente, dice di andare short al minimo della barra precedente. In entrambi i casi imponiamo la condizione per cui, per andare long non dobbiamo essere gi\u00e0 in una posizione long e per andare short non dobbiamo trovarci gi\u00e0 in una posizione short.<\/p>\n

Andiamo quindi a vedere cosa avrebbe fatto questo semplice trading system, applicato al grafico Renko del mini S&P500 future (ES), con i brick creati a distanza di 100 tick l’uno dall’altro, e con una risoluzione del prezzo a 30 minuti. Si ricorda inoltre che il tick vale 0.25 punti, quindi ogni brick equivale a 25 punti interi del future.<\/p>\n

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Figura 2 \u2013 Esempio di operazioni generate da un trading system su Renko Bars<\/p><\/div>\n

Analisi dei risultati del trading system basato sulle Renko Bars<\/h3>\n

Osservando il grafico vediamo che effettivamente, dopo un rialzo (una serie di brick up) andiamo short al minimo della barra precedente, per andare poi long al massimo della barra precedente e cos\u00ec via. In questo modo si ottengono quasi esclusivamente trade positivi, con un\u2019equity line \u201ctroppo perfetta\u201d per essere vera.<\/p>\n

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Figura 3 \u2013 Equity line trading system con le Renko Bars – Size 100 e resolution 30 minuti<\/p><\/div>\n

Un buon trader sistematico in questi casi sa che c’\u00e8 di mezzo qualche errore. Ma quale?<\/p>\n

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Abbiamo detto che i brick sono creati a distanza di 100 punti l’uno dall’altro. Se provassimo a costruire le Renko Bar utilizzando un intervallo minore, ad esempio 50 punti, il risultato sarebbe praticamente sempre lo stesso, ma solo con un maggior numero di trade perch\u00e9 avremmo pi\u00f9 barre.<\/p>\n

Ragionando sul modo in cui sono costruiti i brick, si nota come questo dipende semplicemente dalla chiusura del prezzo, senza considerarne l\u2019andamento all’interno del range: potremmo per esempio, aver avuto una barra che prima di arrivare a formarsi, superando il nuovo livello superiore di punti, passa ad un livello inferiore o addirittura due livelli inferiori.<\/p>\n

Nel nostro caso specifico, valutiamo ogni 30 minuti il prezzo, e se ci troviamo sopra la soglia di 50 punti, costruiamo un brick verde. Se ci troviamo al di sotto, costruiamo un brick rosso. Se invece ci troviamo a met\u00e0 strada, non costruiamo nessun brick. Abbiamo quindi a disposizione solo brick completi, ed \u00e8 come se noi entrassimo a mercato con il senno di poi, perch\u00e9 sappiamo gi\u00e0 per esempio che quella era una direzione di uptrend, prevista senza considerare gli eventuali downtrend intermedi.<\/p>\n

Si potrebbe pensare che questo effetto sia dovuto alla risoluzione temporale troppa bassa (30 min), per cui si potrebbe abbassare a 1 minuto. Tuttavia, anche in questo modo, andando a verificare il prezzo ad ogni minuto per valutare se il brick \u00e8 stato effettivamente chiuso e costruito oppure no, il risultato non cambierebbe: l\u2019equity sale dritta a 45\u00b0. Manca sicuramente qualcosa nelle informazioni, ma che cosa?<\/p>\n

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Figura 4 \u2013 Equity line trading system con le Renko Bars – Size 50 e resolution 1 minuto<\/p><\/div>\n

Cosa si pu\u00f2 fare per migliorare la situazione? Innanzitutto, andare a vedere quale sia l’effettiva apertura delle Renko Bars, ed utilizzando MultiCharts. Questo pu\u00f2 essere fatto attraverso il comando “Show Real Open”. La equity curve a questo punto inizia a vacillare, ma rimane ottima.<\/p>\n

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Figura 5 \u2013 Equity line trading system con le Renko Bars – Size 50, resolution 1 minuto e aperture reali<\/p><\/div>\n

\u00c8 ormai chiaro che la risoluzione a minuti per la costruzione delle Renko Bars non sia sufficiente. Bisogna andare a vedere il prezzo tick by tick perch\u00e9 il grafico rappresenti quello che effettivamente succede nella realt\u00e0. Mettendo infatti, una risoluzione tick by tick, quello che otteniamo \u00e8 l’effettivo andamento storico di questa strategia su questo tipo di chart: Limitatamente allo storico di dati tick by tick disponibili (circa 6 mesi), si vede come non siamo pi\u00f9 in guadagno ma addirittura perdiamo, e finalmente la nostra equity \u00e8 quella reale.<\/p>\n

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Figura 6 \u2013 Equity line trading system con le Renko Bars – Size 50, resolution tick-by-tick e aperture reali<\/p><\/div>\n

Conclusioni e limiti delle Renko Bars nel trading sistematico<\/h3>\n

In definitiva, le Renko Bars sono un valido strumento per testare i nostri trading system? Purtroppo dobbiamo dire di no, quantomeno basandoci su questa strategia a breakout. Avremmo bisogno di una risoluzione tick by tick per avere dei backtest affidabili e questo impiegherebbe troppe risorse a livello computazionale per essere gestito, anche se avessimo a disposizione lo storico di anni necessario. Se da una parte \u00e8 vero che quando viene plottato il grafico Renko otteniamo qualcosa di effettivamente pi\u00f9 pulito, d\u2019altra parte non \u00e8 che il risultato di un’analisi \u201ca posteriori\u201d di quello che \u00e8 stato il mercato.<\/p>\n

In conclusione, spero con questo articolo di essere stato d\u2019aiuto per una maggiore comprensione delle Renko Bar e perch\u00e9 non possono essere uno strumento valido per il trading sistematico.<\/p>\n

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A presto con nuovi spunti operativi, e buon trading!<\/p>\n

Andrea Unger<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questo articolo tratteremo un argomento un po’ diverso dal solito. Non parleremo infatti di spunti operativi, bens\u00ec di un particolare tipo di grafico chiamato \u201cRenko Bars\u201d, che analizzeremo insieme per capire se possa essere utilizzato nel trading sistematico. Sono sicuramente meno comuni delle candele giapponesi, per cui partiamo dal capire come vengono costruite queste barre. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le Renko Bars Le Renko Bars sono un tipo di grafico utilizzato nell’analisi tecnica per visualizzare l’andamento dei prezzi. A differenza dei grafici a candele giapponesi o a linee, […]<\/p>\n  

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