{"id":394,"date":"2023-09-07T11:50:39","date_gmt":"2023-09-07T09:50:39","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=394"},"modified":"2023-09-07T11:50:39","modified_gmt":"2023-09-07T09:50:39","slug":"crollo-del-nasdaq-quando-conviene-comprare-ecco-il-codice-di-una-strategia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2023\/09\/07\/crollo-del-nasdaq-quando-conviene-comprare-ecco-il-codice-di-una-strategia\/","title":{"rendered":"Crollo del Nasdaq: quando conviene comprare? Ecco il codice di una strategia!"},"content":{"rendered":"

L\u2019indice di Borsa pi\u00f9 famoso al mondo: il Nasdaq<\/h3>\n

Parliamo di Nasdaq, l\u2019indice quotato alla borsa di New York che raccoglie i principali titoli tecnologici fra i quali troviamo Google, Apple, Amazon, Microsoft e molti altri.<\/p>\n

Esiste da pi\u00f9 di 50 anni, ma potremmo dividere la sua vita in due fasi: prima e dopo la cosiddetta \u201cdot-com bubble\u201d.<\/p>\n

Chi ha qualche capello grigio come me ricorder\u00e0 che, a partire da met\u00e0 anni \u201990, alcune societ\u00e0 americane (prevalentemente compagnie operanti nell\u2019ambito internet) hanno accresciuto la loro quotazione in modo esponenziale: per anni il loro controvalore \u00e8 cresciuto senza sosta raggiungendo livelli elevatissimi; non vi era pi\u00f9 alcun reale rapporto tra valore delle azioni e valore dell\u2019azienda e questa speculazione ha dato origine al termine dot-com bubble.<\/p>\n

Dal 2000 al 2002 quasi tutte queste societ\u00e0 subirono un contraccolpo finanziario devastante \u2013 alcune fallirono, moltissime videro ridurre il valore delle proprie azioni anche dell\u201980%.<\/p>\n

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L\u2019indice Nasdaq dal 2002 ad oggi<\/h3>\n

Dal 2002 l\u2019indice Nasdaq ha ripreso la sua crescita, ma questa volta su basi ben pi\u00f9 solide: le societ\u00e0 che ne hanno fatto parte negli ultimi 20 anni sono realt\u00e0 che poco hanno a che vedere con quelle di allora. Troviamo solide multinazionali con bilanci stratosferici e business diffusi in tutto il mondo, che sono entrate prepotentemente nel nostro vivere quotidiano (potremmo immaginare un mondo senza smartphone, social, motori di ricerca o sistemi operativi?).<\/p>\n

Ci appare quindi scontato che questi settori traineranno l\u2019economia del mondo ancora per lungo tempo e questo spiega perch\u00e9, dal 2002 ad oggi, l\u2019indice Nasdaq sia salito quasi senza sosta.<\/p>\n

Il trader sistematico \u00e8 alla continua ricerca di caratteristiche ricorrenti del mercato per poterle sfruttare e quella descritta sopra sembra proprio essere un\u2019occasione da non perdere!<\/p>\n

Chiediamoci allora se acquistare l\u2019indice Nasdaq (o meglio il suo future) e tenerlo semplicemente nel cassetto possa essere una buona strategia.<\/p>\n

Abbiamo detto che nel medio-lungo termine il Nasdaq \u00e8 sempre cresciuto, ma \u00e8 altrettanto vero che in alcuni periodi ha subito un crollo importante; ricordiamo la crisi finanziaria del 2008, le discese di tutte le asset class del 2018, la pandemia Covid del 2020 o la caduta del comparto azionario nel recente 2022. In tutte queste occasioni, aver avuto il\u00a0 Nasdaq nel nostro portafoglio avrebbe comportato importanti perdite, realizzate in breve tempo.<\/p>\n

Idee per una strategia di trading: attendere un crollo per investire sul Nasdaq<\/h3>\n

Se dopo ogni crollo il Nasdaq si \u00e8 sempre saputo riprendere, potrebbe essere conveniente attendere una discesa importante per investire su una sua successiva ripresa.<\/p>\n

Noi trader sistematici dobbiamo tradurre ogni concetto in regole, cos\u00ec da poterne testare l\u2019efficacia su dati storici e valutare se, almeno in passato, sia stata un\u2019idea vincente o meno.<\/p>\n

Per prima cosa definiamo cosa sia un \u201ccrollo\u201d dell\u2019indice: principalmente dobbiamo valutarne l\u2019entit\u00e0 (ad esempio in percentuale rispetto ad un prezzo battuto) e l\u2019arco temporale in cui si \u00e8 verificato (espresso ad esempio in numero di giorni).<\/p>\n

Una discesa del 5% in un giorno, del 10% in una settimana o del 20% in 3 mesi potrebbero tutti essere interpretati come un crollo; dobbiamo quindi capire dopo quale di questi sia pi\u00f9 opportuno effettuare un ingresso a mercato per puntare sulla successiva ripresa.<\/p>\n

Iniziamo osservando cosa sarebbe accaduto se avessimo investito sul future del Nasdaq \u201csenza sosta\u201d. Per simulare questo sistema, ipotizziamo di acquistare il titolo in avvio di mercato e di venderlo dopo 10 giorni al termine della sessione, ripetendo quest\u2019operazione ininterrottamente: lo facciamo per poter confrontare questo sistema (del tutto equivalente ad un classico Buy & Hold) con i sistemi che stiamo per vedere e che prevedono una durata costante dei trade pari a 10 sessioni.<\/p>\n

In EasyLanguage, un sistema del genere viene codificato come segue e si presta ad essere applicato su un chart con timeframe giornaliero:<\/p>\n

if sessionlastbar then buy next bar market;<\/p>\n

if barssinceentry > 10 then setexitonclose;<\/p><\/blockquote>\n

Queste sono l\u2019equity e le metriche risultanti.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 1. Equity line dettagliata e metriche principali della strategia di base sul crollo del Nasdaq<\/p><\/div>\n

Vediamo ad occhio nudo i crolli del mercato di cui parlavamo e la tabella sopra ci mostra la massima perdita (Max Drawdown) a cui ci saremmo esposti: circa il 50% del profitto finale. Strategia profittevole s\u00ec, ma solo per chi ha coronarie belle forti!<\/p>\n

Introduciamo allora una condizione necessaria per poter comprare: in ciascuno degli ultimi 3 giorni il prezzo di chiusura giornaliero deve essere sceso rispetto a quello del giorno prima; una volta a mercato, usciremo sempre dopo 10 sessioni.<\/p>\n

Il codice diventa questo:<\/p>\n

if close < close[1<\/strong>] and close[1<\/strong>] < close[2<\/strong>] and close[2<\/strong>] < close[3<\/strong>] then buy next bar market;<\/p>\n

if barssinceentry > 10 then setexitonclose;<\/p><\/blockquote>\n

Il codice produce l\u2019equity line e le metriche seguenti:<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 2. Equity line dettagliata e metriche principali della strategia sul crollo del Nasdaq con filtro di trend ribassista<\/p><\/div>\n

\u00c8 evidente che non stiamo andando nella giusta direzione: la curva presenta una crescita costante nella prima met\u00e0 dello storico, ma dopo diventa molto discontinua; inoltre, la riduzione del Max Drawdown ha comportato anche una riduzione drastica del NetProfit e dell\u2019Average trade.<\/p>\n

Inseriamo allora una correzione: anzich\u00e9 richiedere una discesa negli ultimi 3 giorni, limitiamoci a richiederla negli ultimi 2, ma solo se l\u2019ultimo prezzo \u00e8 minore della media delle ultime 2 settimane. L\u2019intento \u00e8 quello di attendere un crollo del mercato ancora pi\u00f9 importante, prima di puntare sulla sua ripresa. Codificheremo cos\u00ec il nuovo sistema:<\/p>\n

if close < close[1<\/strong>] and close[1<\/strong>] < close[2<\/strong>] and close < Average(c,10<\/strong>) then buy next bar market;<\/p>\n

if barssinceentry > 10 <\/strong>then setexitonclose;<\/p><\/blockquote>\n

E otterremo questi risultati:<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 3. Equity line dettagliata e metriche principali della strategia sul crollo del Nasdaq con secondo filtro di trend ribassista<\/p><\/div>\n

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Certamente abbiamo fatto un passo avanti, anzi due:<\/p>\n