{"id":41,"date":"2022-04-20T17:00:33","date_gmt":"2022-04-20T15:00:33","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=41"},"modified":"2022-04-21T10:08:07","modified_gmt":"2022-04-21T08:08:07","slug":"bollinger-bandwidth","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2022\/04\/20\/bollinger-bandwidth\/","title":{"rendered":"Trading con il Bollinger Bandwidth"},"content":{"rendered":"

In questo articolo dedicato al mondo degli indicatori andremo ad analizzare una modalit\u00e0 di utilizzo delle Bande di Bollinger. Sappiamo che questo indicatore \u00e8 rappresentato da una media mobile, di solito si utilizza quella a 20 periodi, e dalle sue seconde deviazioni standard, una positiva e l\u2019altra negativa. Il presupposto di questa teoria \u00e8 quello di racchiudere i prezzi all\u2019interno di queste bande.<\/p>\n

Cosa accadrebbe se utilizzassimo i numeri che ci vengono forniti dall\u2019indicatore in un\u2019altra maniera? In che modo potrebbero esserci di aiuto le deviazioni standard dei prezzi per costruire dei trading system?<\/p>\n

Ecco l\u2019idea: possiamo asserire che se la differenza tra la banda superiore e la banda inferiore, chiamata BandWidth, sia in qualche modo \u201cstretta\u201d, allora il mercato oggetto dell\u2019analisi si troverebbe in un momento di calma, di attesa, che potrebbe presagire un breakout imminente, la cosiddetta calma prima della tempesta.<\/p>\n

Scherzi a parte, chi ha dimestichezza con i Pattern avr\u00e0 gi\u00e0 notato che spesso le rotture\/breakout e la volatilit\u00e0 si manifestano dopo giornate di indecisione, o comunque non troppo estese.<\/p>\n

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In figura 1 \u00e8 visibile la configurazione dell\u2019indicatore BandWidth. Andremo a ricercare quei momenti in cui la distanza tra le bande non \u00e8 troppo estesa in termini percentuali.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 1: Esempio BandWidth<\/p><\/div>\n

I test<\/h3>\n

Procediamo allora con i test e proviamo a mettere su carta l\u2019idea di testare il filtro del cosiddetto BandWidth su una strategia trend following.<\/p>\n

Lo script in formato EasyLanguage \/ PowerLanguage che abbiamo utilizzato \u00e8 il seguente:<\/p>\n

inputs: Per(3);<\/em><\/p>\n

LevelLong = HighestFC(H,Per);<\/em>
\nLevelShort = LowestFC(L,Per);<\/em><\/p>\n

buy next bar LevelLong stop;<\/em>
\nsellshort next bar LevelShort stop;<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Una semplice strategia trend following, che analizzata su un time frame a 1440 minuti (equivalente ad un giornaliero), entra sul massimo o il minimo delle ultime tre sessioni.<\/p>\n

Nelle figure da 2 a 5 riporto i risultati che si ottengono applicando lo script al seguente paniere:<\/p>\n