Regole e codice trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\nProveremo a definire un trading system che possa riuscire ad approfittare di quei falsi breakout sui livelli massimi e minimi precedenti, che sempre pi\u00f9 spesso originano dei ritracciamenti, piuttosto che delle estensioni del trend. Ad esempio, quando il prezzo supera il massimo della sessione precedente e, nella barra successiva, invece di proseguire al rialzo, chiude sotto lo stesso massimo, si avr\u00e0 la condizione di ingresso short, ovvero il falso breakout. Analogamente alla rottura del minimo del giorno precedente, se la barra successiva chiude sopra tale minimo, si avr\u00e0 la condizione per entrare long.<\/p>\n
Come sono solito a mostrare agli studenti della Unger Academy, utilizzando il linguaggio di programmazione PowerLanguage di MultiCharts, si potr\u00e0 definire la nostra strategia con due semplici righe di codice, una per gli ingressi long ed una per quelli short:<\/p>\n
C[1<\/strong>] < LowS(1<\/strong>) and C > LowS(1<\/strong>) then buy this bar on close;<\/p>\nC[1<\/strong>] > HighS(1<\/strong>) and C < HighS(1<\/strong>) then sellshort this bar on close;<\/p><\/blockquote>\nIpotizzando di operare anche overnight, ovvero di \u00a0non chiudere le posizioni nell\u2019arco della stessa sessione giornaliera, si applicher\u00e0 questo sistema al future del Gold quotato al CME (GC), su un time frame di 15 minuti. In questa prima fase si operer\u00e0 senza stop loss e take profit, per fare una prima valutazione del \u2018motore\u2019 della strategia.<\/p>\n
Performance report trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\nNelle figure 1 e 2 sono riportate le metriche ottenute dalla strategia appena descritta, nell\u2019arco di tempo che va dal 01\/01\/2010 a settembre del 2023.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/11\/F1_TradingOroFadeBreakout-300x273.png\")
<\/a>Figura 1 \u2013 Strategy Performance report strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/11\/F2_TradingOroFadeBreakout-300x172.png\")
<\/a>Figura 2 \u2013 Equity Curve e Total Trade Analysis strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n
A conferma di quanto detto all\u2019inizio, si vede come la strategia sembri funzionare meglio dal 2015 in poi, mentre in precedenza abbia sofferto, vista la storica tendenza trend following del Gold future. Tuttavia se si pensa che sono stati ottenuti con solo due righe di codice, i risultati sono decisamente incoraggianti, con una equity curve piuttosto crescente e dei valori di profitto netto ed average trade pi\u00f9 che buoni. Questo non vuol dire certo che la strategia sia utilizzabile cos\u00ec com\u2019\u00e8, ma \u00e8 sicuramente un buon punto di partenza per proseguire con lo sviluppo.<\/p>\n
Ottimizzazione “Stop Loss” e “Take Profit” trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\nCome prima step, si potrebbe introdurre uno stop loss e un take profit, provando ad ottimizzarne i valori. Partendo dallo stop loss, in figura 3 sono riportati i risultati dell\u2019ottimizzazione, che evidenziano i migliori average trade con \u00a0valori superiori ai 2.000$. Si potrebbe quindi optare per i 2.000$ come valore di compromesso, per non avere uno stop troppo elevato che porti un beneficio consistente.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/11\/F3_TradingOroFadeBreakout-300x225.png\")
<\/a>Figura 3 \u2013 Ottimizzazione Stop Loss strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n
Per quanto riguarda il take profit, ottimizzando da 0 a 5.000$ con step di 100$, in figura 4 vediamo come ci sia una zona di sostanziale stabilit\u00e0 fra 2.800$ e 3.600$. Decidiamo quindi di prendere 3.300$ come valore ottimale, che permette di migliorare notevolmente il rapporto profitto netto su massimo drawdown, mantenendo un average trade di circa 135$.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/11\/F4_TradingOroFadeBreakout-295x300.png\")
<\/a>Figura 4 \u2013 Ottimizzazione Take Profit strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n
Ottimizzazione “Pattern” trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\nA titolo esemplificativo, si potrebbe cercare di filtrare ulteriormente gli ingressi valutando la presenza o meno di specifici pattern di prezzo. Per fare questo si utilizza una lista proprietaria di pattern che racchiude diverse casistiche, per valutare quale risulti la migliore in questo caso. Si prover\u00e0 dunque ad inserire un filtro al nostro sistema per entrare in posizione dopo un falso breakout, solo se non occorre un certo pattern di prezzo. Questo perch\u00e9 si suppone che quel pattern indichi che sia probabile un vero breakout.<\/p>\n
Per selezionarlo, si lancia un\u2019ottimizzazione sulla lista predefinita, e si trova che il pattern 1 sembra essere il migliore, in termini di net profit. Anche il pattern 24 per\u00f2 mostra ottimi risultati, con addirittura un average trade maggiore ed un miglior rapporto net profit su drawdown.<\/p>\n
Andando ad analizzarli, si vede che entrambi rappresentano una condizione simile, ovvero un corpo della candela piuttosto piccolo rispetto al range: nel caso del pattern 1 si fa riferimento alla sessione precedente, mentre nel caso del pattern 24 ad una candela costruita sulle ultime 5 sessioni.<\/p>\n
A seguito di una candela di indecisione come quelle descritte dai pattern 1 e 24, l\u2019eventuale rottura di un massimo\/minimo della sessione precedente, molto probabilmente porter\u00e0 ad una prosecuzione del trend, per cui \u00e8 meglio non operare perch\u00e9 il falso breakout che cerchiamo non ci sar\u00e0.<\/p>\n
Scegliendo quindi il pattern 24, a titolo di esempio, quando questo si verificher\u00e0, la strategia non potr\u00e0 operare. Questo pattern aggiunge sicuramente valore e qualit\u00e0 alla strategia. Il profitto totale aumenta con una discreta riduzione del DrawDown. Vengono eliminati circa il 23% di trade che erano poco efficaci, tutto a vantaggio dell\u2019average trade totale che si alza fino quasi a 182$.<\/p>\n
C[1<\/strong>] < LowS(1<\/strong>) and C > LowS(1<\/strong>) then buy this bar on close;<\/p>\n C[1<\/strong>] > HighS(1<\/strong>) and C < HighS(1<\/strong>) then sellshort this bar on close;<\/p><\/blockquote>\n Ipotizzando di operare anche overnight, ovvero di \u00a0non chiudere le posizioni nell\u2019arco della stessa sessione giornaliera, si applicher\u00e0 questo sistema al future del Gold quotato al CME (GC), su un time frame di 15 minuti. In questa prima fase si operer\u00e0 senza stop loss e take profit, per fare una prima valutazione del \u2018motore\u2019 della strategia.<\/p>\n Nelle figure 1 e 2 sono riportate le metriche ottenute dalla strategia appena descritta, nell\u2019arco di tempo che va dal 01\/01\/2010 a settembre del 2023.<\/p>\n Figura 1 \u2013 Strategy Performance report strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n Figura 2 \u2013 Equity Curve e Total Trade Analysis strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n A conferma di quanto detto all\u2019inizio, si vede come la strategia sembri funzionare meglio dal 2015 in poi, mentre in precedenza abbia sofferto, vista la storica tendenza trend following del Gold future. Tuttavia se si pensa che sono stati ottenuti con solo due righe di codice, i risultati sono decisamente incoraggianti, con una equity curve piuttosto crescente e dei valori di profitto netto ed average trade pi\u00f9 che buoni. Questo non vuol dire certo che la strategia sia utilizzabile cos\u00ec com\u2019\u00e8, ma \u00e8 sicuramente un buon punto di partenza per proseguire con lo sviluppo.<\/p>\n Come prima step, si potrebbe introdurre uno stop loss e un take profit, provando ad ottimizzarne i valori. Partendo dallo stop loss, in figura 3 sono riportati i risultati dell\u2019ottimizzazione, che evidenziano i migliori average trade con \u00a0valori superiori ai 2.000$. Si potrebbe quindi optare per i 2.000$ come valore di compromesso, per non avere uno stop troppo elevato che porti un beneficio consistente.<\/p>\n Figura 3 \u2013 Ottimizzazione Stop Loss strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n Per quanto riguarda il take profit, ottimizzando da 0 a 5.000$ con step di 100$, in figura 4 vediamo come ci sia una zona di sostanziale stabilit\u00e0 fra 2.800$ e 3.600$. Decidiamo quindi di prendere 3.300$ come valore ottimale, che permette di migliorare notevolmente il rapporto profitto netto su massimo drawdown, mantenendo un average trade di circa 135$.<\/p>\n Figura 4 \u2013 Ottimizzazione Take Profit strategia di trading mean reverting su oro<\/p><\/div>\n A titolo esemplificativo, si potrebbe cercare di filtrare ulteriormente gli ingressi valutando la presenza o meno di specifici pattern di prezzo. Per fare questo si utilizza una lista proprietaria di pattern che racchiude diverse casistiche, per valutare quale risulti la migliore in questo caso. Si prover\u00e0 dunque ad inserire un filtro al nostro sistema per entrare in posizione dopo un falso breakout, solo se non occorre un certo pattern di prezzo. Questo perch\u00e9 si suppone che quel pattern indichi che sia probabile un vero breakout.<\/p>\n Per selezionarlo, si lancia un\u2019ottimizzazione sulla lista predefinita, e si trova che il pattern 1 sembra essere il migliore, in termini di net profit. Anche il pattern 24 per\u00f2 mostra ottimi risultati, con addirittura un average trade maggiore ed un miglior rapporto net profit su drawdown.<\/p>\n Andando ad analizzarli, si vede che entrambi rappresentano una condizione simile, ovvero un corpo della candela piuttosto piccolo rispetto al range: nel caso del pattern 1 si fa riferimento alla sessione precedente, mentre nel caso del pattern 24 ad una candela costruita sulle ultime 5 sessioni.<\/p>\n A seguito di una candela di indecisione come quelle descritte dai pattern 1 e 24, l\u2019eventuale rottura di un massimo\/minimo della sessione precedente, molto probabilmente porter\u00e0 ad una prosecuzione del trend, per cui \u00e8 meglio non operare perch\u00e9 il falso breakout che cerchiamo non ci sar\u00e0.<\/p>\n Scegliendo quindi il pattern 24, a titolo di esempio, quando questo si verificher\u00e0, la strategia non potr\u00e0 operare. Questo pattern aggiunge sicuramente valore e qualit\u00e0 alla strategia. Il profitto totale aumenta con una discreta riduzione del DrawDown. Vengono eliminati circa il 23% di trade che erano poco efficaci, tutto a vantaggio dell\u2019average trade totale che si alza fino quasi a 182$.<\/p>\nPerformance report trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\n
<\/a><\/a>Ottimizzazione “Stop Loss” e “Take Profit” trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\n
<\/a><\/a>Ottimizzazione “Pattern” trading system Fade Breakout sull’oro<\/strong><\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2023\/11\/F5_TradingOroFadeBreakout-300x177.png\")
<\/a>