Queste azioni, soprannominate cos\u00ec per aver superato di gran lunga le altre azioni appartenenti all\u2019indice dell\u2019S&P500 sono:<\/p>\n
- \n
- AAPL (Apple)<\/li>\n
- MSFT (Microsoft)<\/li>\n
- GOOGL (Alphabet)<\/li>\n
- AMZN (Amazon)<\/li>\n
- TSLA (Tesla)<\/li>\n
- NVDA (Nvidia)<\/li>\n
- META (Meta)<\/li>\n<\/ul>\n
Procediamo analizzando i due oscillatori che verranno utilizzati per sviluppare le strategie.<\/p>\n
Relative Strength Index (RSI)<\/h3>\n
Ideato da Welles Wilder indica, come dice il nome stesso, la forza del trend. Attraverso questo indicatore si analizza il rapporto tra la media degli incrementi e la media dei decrementi del prezzo per un determinato periodo. L\u2019ideatore di questo strumento consiglia di partire con un periodo di calcolo pari a 14 barre e di impostare i due livelli ipervenduto e ipercomprato rispettivamente a 30 e 70.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F1_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x162.png\")
<\/a>Figura 1. Rapprensentazione dell\u2019indicatore RSI au Apple<\/p><\/div>\n
Stocastico<\/h3>\n
Come scritto in precedenza, anche lo stocastico, ideato da George Lane, \u00e8 un oscillatore normalizzato il cui valore oscilla tra 0 e 100. Tuttavia, a differenza dell\u2019RSI, questo indicatore \u00e8 composto da due linee:<\/p>\n
- \n
- una linea principale, definita %K, che mette in relazione la distanza tra l\u2019ultima chiusura e i massimi e minimi del periodo preso in considerazione (solitamente 14 barre).<\/li>\n
- una seconda linea, definita %D, che \u00e8 un media mobile a 3 periodi calcolata sul %K.<\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F2_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x164.png\")
<\/a>Figura 2. Indicatore Stocastico su azioni Apple (AAPL)<\/p><\/div>\n
Regole dei trading system su RSI e Stocastico<\/h3>\n
Introduciamo le regole che verranno utilizzate per sviluppare le strategie. Innanzitutto il time frame sar\u00e0 giornaliero e, siccome stiamo testando questi due oscillatori su un paniere di azioni, andremo ad effettuare ingressi esclusivamente long, sfruttando la tendenza rialzista di lungo termine. Nel momento in cui avremo un segnale di vendita andremo semplicemente a chiudere la posizione long invece che invertirla. Per quanto riguarda l\u2019RSI, utilizzeremo i valori di default (14 periodi lunghezza RSI, 30 e 70 per i livelli di ipervenduto e ipercomprato) e apriremo una posizione long alla rottura verso l\u2019alto del livello inferiore, mentre attenderemo un incrocio verso il basso del livello superiore per chiudere la posizione. Anche per quanto riguarda lo stocastico utilizzeremo i valori di default (14 periodi lunghezza stocastico, 20 e 80 per i livelli di ipervenduto e ipercomprato). Per l\u2019ingresso attenderemo un incrocio dal basso verso l\u2019alto tra la %K e la %D con la condizione che la %K si trovi nell\u2019area di ipervenduto (minore di 20), mentre per l\u2019uscita attenderemo un incrocio dall\u2019alto verso il basso tra la %K e la %D, ma in questo caso la %K dovr\u00e0 essere superiore a 80, in una zona di ipercomprato. Utilizzeremo inoltre un\u2019uscita a tempo di 10 barre che rappresentano 2 settimane borsistiche. Infatti, dal momento in cui stiamo testando delle strategie di trading, potrebbe non avere senso rimanere in posizione oltre le due settimane e soprattutto, per come sono attualmente impostate le strategie, non abbiamo alcun tipo di uscita, se non l\u2019uscita dopo aver raggiunto una zona di ipercomprato. Per effettuare i backtest utilizzeremo un capitale fisso di 10.000$ per trade e imposteremo, per garantire il corretto funzionamento della piattaforma, un capitale iniziale del portafoglio a 100.000$.<\/p>\n
Risultati dei trading system su RSI e Stocastico con le impostazioni di default<\/h3>\n
Dando una prima occhiata alle equity line, sviluppate su un periodo a partire dal 2010 ad oggi, notiamo un discreto risultato iniziale. Entrambe le strategie, in cui sono stati utilizzati i valori di default, pare che funzionino con una certa costanza. Anche per quanto riguarda gli average trade, rispettivamente di 105$ per RSI e 98$ per lo stocastico, siamo di fronte a dei buoni risultati di partenza. Tuttavia, per come sono state sviluppate le due strategie, entrambe effettuano un numero molto basso di trade, in particolare la strategia sull\u2019RSI effettua soltanto 150 trade su un paniere di 7 azioni. Tutto questo \u00e8 dovuto al fatto che, impostando questi due oscillatori con un periodo di calcolo cos\u00ec ampio (14), inevitabilmente avremo pochi segnali di ingresso.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F3_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x191.png\")
<\/a>Figura 3. Equity line della strategia con l\u2019RSI<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F4_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x78.png\")
<\/a>Figura 4. Total Trade Analysis della strategia con l\u2019RSI<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F5_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x190.png\")
<\/a>Figura 5. Equity line della strategia con lo stocastico<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F6_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x81.png\")
<\/a>Figura 6. Total Trade Analysis della strategia con lo stocastico<\/p><\/div>\n
Ottimizzazione degli input dei trading system su RSI e Stocastico<\/h3>\n
Proviamo a lavorare sui valori che abbiamo impostato di default, ovvero sul periodo di lunghezza degli oscillatori e sui livelli che delimitano le aree di ipervenduto e ipercomprato. Per quanto riguarda quest\u2019ultimo input imposteremo una semplice condizione in modo da avere i due livelli speculari. Infatti andremo ad ottimizzare l\u2019input \u201cLevel\u201d che indicher\u00e0 il livello di ipervenduto e imposteremo come livello di ipercomprato 100 \u2013 Level (cento, meno il valore del livello). In questo modo, dato che si tratta di un oscillatore normalizzato avremo due livelli speculari rispetto al valore medio ad esempio 30 e 70 ovvero \u201cLevel\u201d (30<\/strong>) e \u201c100-Level\u201d (100-30=70<\/strong>).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F7_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x159.png\")
<\/a>Figura 7. Ottimizzazione della strategia con l\u2019RSI<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F8_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x159.png\")
<\/a>Figura 8. Ottimizzazione della strategia con lo stocastico<\/p><\/div>\n
Una volta effettuate le ottimizzazioni possiamo notare (figure 9 e 10) come i valori migliori per quanto riguarda l\u2019RSI siano di 2 per il calcolo dei periodi, 25 ipervenduto e 75 (100-25) ipercomprato. \u00c8 interessante notare come i 2 periodi funzionino bene anche impostando i livelli di ipervenduto e ipercomprato a 30 e 70 (oppure a 35 e 65). Inoltre, questa operativit\u00e0 con l\u2019RSI a 2 periodi, \u00e8 gi\u00e0 stata presentata da Larry Connors in maniera simile a quella che abbiamo presentato in questo articolo. Per quanto riguarda invece lo stocastico notiamo che il valore migliore per il calcolo dei periodi \u00e8 5 e in questo caso, impostando come livelli di ipercomprato e ipervenduto 35 e 65 raggiungiamo ottimi risultati (figure 11 e 12). Inoltre, per quanto riguarda quest\u2019ultimo input, si pu\u00f2 notare una certa stabilit\u00e0. Infatti ci sono buoni risultati anche variando il periodo di calcolo dell\u2019indicatore pur mantenendo 35 come \u201cLevel\u201d.<\/p>\n
Risultati dei trading system su RSI e Stocastico con i nuovi valori<\/h3>\n
Dopo aver impostato i nuovi valori, possiamo notare un netto miglioramento delle equity line (pi\u00f9 costanti) e del net profit. Infatti la strategia sull\u2019RSI raggiunge un profitto di 190.000$, mentre la strategia sullo stocastico raggiunge un profitto di 90.000$, a differenza dei net profit che avevamo visto in precedenza, rispettivamente di 16.000$ e 40.000$. Questo \u00e8 dovuto anche al fatto che, con degli indicatori calcolati su periodi pi\u00f9 brevi, ci sono molti pi\u00f9 segnali di ingresso e di conseguenza vengono effettuati pi\u00f9 trade. Nonostante si possa pensare che con un RSI a 2 periodi e uno stocastico a 5 periodi si abbia un average trade pi\u00f9 basso rispetto a quanto visto in precedenza, i risultati dimostrano il contrario. Infatti dalla \u201cTotal Trade Analysis\u201d possiamo notare un average trade di 135$ per la strategia con l\u2019RSI, rispetto ai 105$ di partenza, e un average trade di 115$ per la strategia con lo stocastico, rispetto ai 98$ visti precedentemente, indice del fatto che la qualit\u00e0 delle operazioni, in media, \u00e8 aumentata.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F9_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x199.png\")
<\/a>Figura 9. Equity line della strategia con l\u2019RSI ottimizzato<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F10_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x75.png\")
<\/a>Figura 10. Total Trade Analysis della strategia con l\u2019RSI ottimizzato<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F11_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x199.png\")
<\/a>Figura 11. Equity line della strategia con lo stocastico ottimizzato<\/p><\/div>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/files\/2024\/04\/F12_RSI-Stocastico-Azioni-Apple-300x72.png\")
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