{"id":552,"date":"2024-05-17T10:52:39","date_gmt":"2024-05-17T08:52:39","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=552"},"modified":"2024-05-17T10:52:39","modified_gmt":"2024-05-17T08:52:39","slug":"trading-sul-dax-come-migliorare-le-performance-con-il-filtro-adx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2024\/05\/17\/trading-sul-dax-come-migliorare-le-performance-con-il-filtro-adx\/","title":{"rendered":"Trading sul DAX: come migliorare le performance con il filtro ADX"},"content":{"rendered":"

In questo articolo svilupperemo una strategia trend following sul DAX, il principale future azionario europeo, utilizzando come filtro operativo uno degli strumenti di analisi tecnica pi\u00f9 noti: l\u2019Average Directional Index (ADX). L\u2019obiettivo \u00e8 quello di valutare se evitando di operare in fasi in cui il prezzo si \u00e8 mosso in maniera eccessiva, per quanto riguarda le strategie di tipo trend following, ci possano essere miglioramenti nelle performance.<\/p>\n

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Indicatore ADX<\/h3>\n

L\u2019indicatore ADX, ideato da Welles Wilder negli anni \u201870, consente di individuare la forza di un trend senza tenere conto della sua direzione. \u00c8 importante tenere in considerazione, per comprendere al meglio gli studi che vedremo successivamente, che il valore di questo indicatore \u00e8 compreso tra 0 e 100, e siccome indica la forza di un trend, ad un basso valore dell\u2019ADX corrisponde una fase di lateralit\u00e0, mentre ad un alto valore dell\u2019ADX corrisponde una fase di forte tendenza.<\/p>\n

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Figura 1. Indicatore ADX a 5 periodi (linea rossa)<\/p><\/div>\n

Regole della strategia di trading sul DAX<\/h3>\n

Procediamo sviluppando una semplice strategia trend following intraday con cui andremo a comprare sulla forza e vendere sulla debolezza. I test che andremo ad effettuare \u00a0un periodo di tempo dal 2010 fino ad oggi, utilizzando la sessione \u201cclassica\u201d del DAX che apre alle 8:00 e chiude alle 22:00 (orario dell\u2019Exchange). Nonostante la sessione sia stata estesa soltanto negli ultimi anni, continuiamo ad utilizzare la sessione \u201cclassica\u201d in modo da avere risultati pi\u00f9 realistici e omogenei con gli anni passati. Partiamo innanzitutto prendendo come riferimento il massimo e il minimo della giornata precedente. Una volta individuati questi livelli di prezzo andremo ad aprire una posizione long alla rottura del massimo della giornata precedente e una posizione short alla rottura del minimo della giornata precedente. Trattandosi di una strategia intraday, manterremo le posizioni aperte al massimo fino alla fine della sessione. Inoltre, andremo ad inserire uno stop loss di 1500\u20ac che equivale a 60 punti del DAX. Limiteremo infine il numero di ingressi ad 1 al giorno.<\/p>\n

Risultati del backtest della strategia di trading trend following sul DAX<\/h3>\n

Dando una prima occhiata ai risultati notiamo che, tutto sommato, siamo di fronte ad un\u2019equity line crescente. Sicuramente non si tratta di una strategia molto regolare, infatti ci sono evidenti drawdown, ma pare essere un buon punto di partenza. Osservando la Total Trade Analysis, \u00e8 possibile notare un average trade di soli 55\u20ac, che non sono sufficienti per sostenere i costi operativi, ovvero commissioni e slippage. \u00c8 inoltre evidente come la strategia performi decisamente male sul lato short, dove notiamo un average trade addirittura negativo di 38\u20ac. Questo \u00e8 dovuto, almeno in parte, al fatto che stiamo sviluppando una strategia su un indice azionario, caratterizzato da una tendenza rialzista di lungo termine.<\/p>\n

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Figura2. Equity line della strategia trend following sul DAX<\/p><\/div>\n

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Figura 3. Total Trade Analysis della strategia trend following sul DAX<\/p><\/div>\n

Aggiuntra del filtro ADX sul trading system DAX<\/h3>\n

Proviamo ad utilizzare l\u2019ADX calcolato a 5 periodi, su barre giornaliere, che rappresentano una settimana borsistica. Per utilizzare questo indicatore come filtro andremo ad impostare una soglia, che successivamente verr\u00e0 ottimizzata, in base alla quale andremo ad aprire posizioni sempre alla rottura dei massimi e dei minimi della giornata precedente, ma soltanto se il valore dell\u2019ADX sar\u00e0 minore di questa soglia.<\/p>\n

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Figura 4. Risultati dell\u2019ottimizzazione della soglia del filtro ADX<\/p><\/div>\n

Analisi ottimizzazione del filtro ADX sul trading system DAX<\/h3>\n

Dando un\u2019occhiata ai risultati dell\u2019ottimizzazione possiamo notare, a colpo d\u2019occhio, un aspetto molto interessante: netto miglioramento, sia del net profit, che del drawdown, scegliendo come soglia dell\u2019ADX un valore minore di 35. Questi risultati potrebbero sembrare contrari alla teoria presentata precedentemente, infatti si potrebbe pensare che un alto valore dell\u2019ADX, quindi una fase caratterizzata da una forte tendenza, possa migliorare le performance di una strategia trend following. In realt\u00e0 escludendo queste fasi di forte tendenza, di fatto, si evita di aprire posizioni in seguito ad un movimento eccessivo del prezzo, evitando cos\u00ec diversi falsi segnali dovuti ad un esaurimento del trend. Procediamo scegliendo 30 come soglia dell\u2019ADX, siccome con questo valore i trade non vengono filtrati in maniera eccessiva come nel caso del 20 e del 25.<\/p>\n

Risultati della strategia di trading DAX con il filtro operativo ADX<\/h3>\n

Passiamo ora ad analizzare le performance della strategia in seguito all\u2019inserimento del filtro. Notiamo subito dalla nuova equity line che ora siamo di fronte ad una strategia molto pi\u00f9 regolare rispetto a prima, e con drawdown molto pi\u00f9 contenuti. Infatti il massimo drawdown \u00e8 quasi dimezzato passando da 44.000\u20ac della strategia senza l\u2019ADX, a 26.000\u20ac dopo l\u2019inserimento del filtro operativo. Per quanto riguarda invece il net profit, anche in questo caso, siamo di fronte ad un ottimo risultato, passando da circa 173.000\u20ac a crica 220.000\u20ac. Ma il miglioramento pi\u00f9 importante lo si pu\u00f2 notare dalla Total trade analysis. Infatti, osservando l\u2019average trade della strategia, ora siamo di fronte ad un valore di 238\u20ac, quasi 5 volte di pi\u00f9 rispetto all\u2019average trade della strategia precedente, e soprattutto per quanto riguarda il lato short c\u2019\u00e8 stato un eccezionale incremento, passando da -38\u20ac a pi\u00f9 di 150\u20ac. Questi risultati sono decisamente soddisfacenti e confermano come, inserendo un semplice filtro per evitare le fasi in cui c\u2019\u00e8 stato un movimento eccessivo del prezzo, in questo caso, sia un\u2019ottima soluzione.<\/p>\n

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Figura 5. Equity line della strategia di trading DAX con il filtro operativo ADX<\/p><\/div>\n

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Figura 6. Total Trade Analysis della strategia di trading DAX con il filtro operativo ADX<\/p><\/div>\n

Conclusioni sulla strategia DAX con il filtro operativo ADX<\/h3>\n

Nonostante l\u2019ottimo miglioramento apportato dal filtro operativo, questo sistema andrebbe affinato ulteriormente, considerando l\u2019average trade, in particolare sul lato short, il quale non \u00e8 abbastanza capiente per sostenere i costi operativi. Si potrebbe ad esempio decidere di escludere un determinato giorno della settimana per gli ingressi short, oppure si potrebbe procedere restringendo la time-window operativa (la finestra temporale in cui vengono effettuate le operazioni). Cos\u00ec facendo potremmo limitare l\u2019operativit\u00e0 della strategia soltanto ad una determinata fascia della giornata, evitando di aprire posizioni a ridosso della fine della sessione, in quanto queste operazioni rischiano di essere inefficienti. Le possibilit\u00e0 di sviluppo per rendere la strategia pronta per il live trading sono molteplici, ma per oggi \u00e8 tutto, adesso tocca a voi rimboccarvi le maniche.<\/p>\n

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Alla prossima e buon trading!<\/p>\n

Andrea Unger<\/p>\n

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In questo articolo svilupperemo una strategia trend following sul DAX, il principale future azionario europeo, utilizzando come filtro operativo uno degli strumenti di analisi tecnica pi\u00f9 noti: l\u2019Average Directional Index (ADX). L\u2019obiettivo \u00e8 quello di valutare se evitando di operare in fasi in cui il prezzo si \u00e8 mosso in maniera eccessiva, per quanto riguarda le strategie di tipo trend following, ci possano essere miglioramenti nelle performance. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Indicatore ADX L\u2019indicatore ADX, ideato da Welles Wilder negli anni \u201870, consente di individuare la forza di un trend senza […]<\/p>\n  

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