{"id":581,"date":"2024-06-23T18:35:08","date_gmt":"2024-06-23T16:35:08","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=581"},"modified":"2024-08-02T11:39:15","modified_gmt":"2024-08-02T09:39:15","slug":"sviluppo-di-un-trading-system-sulle-azioni-trend-following-su-tesla-tsla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2024\/06\/23\/sviluppo-di-un-trading-system-sulle-azioni-trend-following-su-tesla-tsla\/","title":{"rendered":"Sviluppo di un Trading System sulle azioni: Trend following su Tesla (TSLA)"},"content":{"rendered":"

Per poter sviluppare strategie di trading profittevoli \u00e8 fondamentale conoscere le caratteristiche dei mercati su cui si vuole operare. Solitamente le strategie che noi della Unger Academy mostriamo vengono create sui future, i quali presentano diversi vantaggi per il trading sistematico. In questo articolo ci concentreremo tuttavia sul mercato azionario e, pi\u00f9 nello specifico, su un singolo titolo, ovvero TSLA (Tesla). Si tratta di una delle societ\u00e0 pi\u00f9 note e capitalizzate al mondo, che opera nel campo delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, della robotica e delle intelligenze artificiali. L\u2019obiettivo sar\u00e0 quello di scoprire quali sono gli edge che possiamo sfruttare in maniera sistematica su questo titolo azionario.<\/p>\n

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Caratteristiche di TSLA, il titolo azionario di Tesla<\/h3>\n

Si tratta di un\u2019azione particolarmente volatile, a cui spesso si fa riferimento come una delle \u201chot stocks\u201d degli ultimi anni, ovvero quelle azioni con ottime performance e per cui c\u2019\u00e8 molta domanda da parte degli investitori. Si tratta infatti di un titolo che nel corso degli anni ci ha abituati a performance da capogiro. Nel 2020, ad esempio, il valore di TSLA \u00e8 aumentato del 743%. Purtroppo le performance degli ultimi due anni non sono state all\u2019altezza delle precedenti. Attualmente TSLA si trova infatti lontano dai massimi raggiunti nel novembre del 2021, livello dal quale il titolo \u00e8 andato incontro ad un calo di oltre il 75% che l\u2019ha portato a toccare il minimo relativo dell\u2019inizio del 2023.<\/p>\n

Viste le caratteristiche esplosive di questo strumento, procediamo sviluppando una strategia di tipo trend following con l\u2019obiettivo di cavalcare e trarre profitto da queste violente escursioni di prezzo. Per farlo utilizzeremo un indicatore molto noto tra i trader e gli analisti tecnici, ovvero il Parabolic SAR.<\/p>\n

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Figura 1. Andamento del Buy & Hold delle azioni Tesla (TSLA).<\/p><\/div>\n

Logica dell\u2019indicatore Parabolic SAR e applicazione alle azioni Tesla (TSLA)<\/h3>\n

Il Parabolic SAR \u00e8 un indicatore ideato da Welles Wilder che consente di individuare i trend e i punti di inversione del mercato. Sulle principali piattaforme di trading l\u2019indicatore viene solitamente raffigurato come una serie di punti situati al di sotto o al di sopra della linea dei prezzi. Se i punti si trovano al di sotto saremo di fronte a un trend rialzista mentre se si trovano al di sopra saremo di fronte a un trend ribassista.<\/p>\n

Per poterlo calcolare abbiamo innanzitutto bisogno di quello che viene definito \u201cpunto estremo\u201d del trend precedente, che possiamo osservare nella Figura 2. Una volta individuato tale punto, il valore dell\u2019indicatore inizia ad aumentare o diminuire (in base alla tendenza del trend) di un 2% fino a raggiungere un incremento massimo del 20%.<\/p>\n

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Figura 2. Raffigurazione grafica dell\u2019indicatore Parabolic SAR con individuazione del punto estremo.<\/p><\/div>\n

Impostazioni e struttura del trading system trend following su azioni Tesla (TSLA)<\/h3>\n

Passiamo allo step successivo: la creazione della strategia. Considerando che il nostro intento \u00e8 quello di sviluppare una strategia trend following, e tenendo a mente che i mercati azionari tendono a salire nel lungo termine, potremmo operare su un time frame a 60 minuti inserendo ordini stop in acquisto sui livelli del Parabolic SAR nelle fasi di trend ribassista. In questo modo entreremo in posizione cercando di cavalcare il trend nel momento in cui quest\u2019ultimo inverte la sua direzione. Per quanto riguarda il segnale opposto, invece di invertire la posizione aprendone una short, procederemo chiudendo la posizione long.<\/p>\n

Da notare che utilizzando questa tecnica di uscita andremo ad adoperare una sorta di trailing stop. Infatti, siccome il valore del Parabolic SAR aumenta in base alla tendenza del trend, lo stop loss verr\u00e0 riadattato automaticamente andando, di fatto, a proteggere i profitti.<\/p>\n

Una limitazione di questa operativit\u00e0 pu\u00f2 essere associata alle giornate particolarmente volatili che non mostrano una tendenza ben precisa. In questi casi il rischio \u00e8 che il trend inverta frequentemente direzione generando dei falsi segnali. Inoltre, al fine di confrontare i risultati correttamente negli anni, andremo ad acquistare azioni per un controvalore di 10.000$ invece di comprare un quantitativo fisso di contratti.<\/p>\n

Risultati del trading system applicato ad azioni Tesla (TSLA)<\/h3>\n

Dando un\u2019occhiata ai risultati di questa semplice strategia notiamo un\u2019ottima performance in partenza. Il backtest mostra un net profit di circa 61.000$ con un drawdown massimo di 7.000$, portando la strategia ad avere un ottimo rapporto tra queste due metriche, ovvero un 8.71. Per quanto riguarda invece l\u2019average trade della strategia, notiamo un valore di 70$, che rappresenta circa lo 0,7% per trade considerando che il backtest \u00e8 stato effettuato con un capitale per trade di 10.000$. Si tratta di un valore gi\u00e0 abbastanza capiente per coprire i costi operativi. Tuttavia, tenteremo di affinare ulteriormente questa strategia.<\/p>\n

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Figura 3. Equity Line del trading system trend following su azioni Tesla (TSLA).<\/p><\/div>\n

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Figura 4. Performance Report del trading system su azioni Tesla (TSLA).<\/p><\/div>\n

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Figura 5. Total Trade Analysis del trading system su azioni Tesla (TSLA).<\/p><\/div>\n

Applicazione di un filtro operativo per escludere i falsi segnali e migliorare l\u2019efficacia del sistema<\/h3>\n

Come detto precedentemente, utilizzando questa strategia siamo limitati nei giorni di alta volatilit\u00e0 in cui il prezzo lateralizza senza prendere una direzione ben precisa. Potremmo a questo punto inserire una semplice condizione per filtrare alcuni ingressi, ovvero: se nella sessione corrente siamo gi\u00e0 usciti da una posizione long, smetteremo di operare fino alla sessione successiva. Infatti, come possiamo notare dalla Figura 6, per come \u00e8 stata ideata questa strategia un\u2019uscita coincide con un\u2019inversione del trend, e se il prezzo all\u2019interno della stessa sessione inverte nuovamente, con buona probabilit\u00e0 ci stiamo trovando in una di quelle giornate in cui sarebbe pi\u00f9 saggio evitare di operare.<\/p>\n

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Figura 6. Secondo segnale del Parabolic SAR all\u2019interno della stessa sessione.<\/p><\/div>\n

Analizzando le performance della strategia dopo aver inserito questo semplice filtro operativo notiamo un ottimo miglioramento. L\u2019equity line risulta pi\u00f9 lineare rispetto alla strategia precedente, e questo lo conferma anche il rapporto net profit su drawdown, che \u00e8 passato da 8,71 a 10,32. Questo incremento \u00e8 dovuto sicuramente a un miglioramento del drawdown, che \u00e8 sceso dai 7.000$ della strategia precedente a circa 5.400$. Purtroppo per quanto riguarda il net profit c\u2019\u00e8 stato un piccolo deterioramento di circa 5.000$. Questo calo \u00e8 certamente dovuto al fatto che, utilizzando un filtro operativo, il numero dei trade effettuati si \u00e8 ridotto. Nel corso degli anni la strategia avrebbe infatti effettuato 689 trade, ovvero circa 200 in meno rispetto alla versione precedente. Ma l\u2019aspetto positivo lo troviamo analizzando l\u2019average trade, che invece \u00e8 incrementato passando da 70$ a ben 81$.<\/p>\n

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Figura 7. Equity Line del trading system su azioni Tesla dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo.<\/p><\/div>\n

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Figura 8. Performance Report del trading system su azioni Tesla dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo.<\/p><\/div>\n

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Figura 9. Total Trade Analysis del trading system su azioni Tesla dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo.<\/p><\/div>\n

Considerazioni finali sul trading system su azioni Tesla (TSLA)<\/h3>\n

In questo articolo abbiamo mostrato come sia possibile trarre profitto, in maniera sistematica, anche dai titoli azionari. Ovviamente il lavoro mostrato in questa sede non \u00e8 ancora completo. In primis, si potrebbe affinare ulteriormente la strategia applicando, ad esempio, una miglior gestione del rischio, calcolando il capitale da dedicare ad ogni trade in base alla distanza percentuale tra il prezzo di ingresso e il punto estremo del Parabolic SAR. Ma soprattutto, trattandosi di un sistema solo long su un titolo azionario, \u00e8 fondamentale diversificare il nostro portafoglio per evitare che le nostre performance siano legate all\u2019andamento di un solo titolo. Infine, bisogna considerare che, per come \u00e8 impostata la strategia, viene investito un capitale di 10.000$ per trade, ma andando a reinvestire i profitti generati di volta in volta i risultati migliorerebbero, in termini di net profit, di ben 12 volte.<\/p>\n

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Buon lavoro!<\/p>\n

Andrea Unger<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Per poter sviluppare strategie di trading profittevoli \u00e8 fondamentale conoscere le caratteristiche dei mercati su cui si vuole operare. Solitamente le strategie che noi della Unger Academy mostriamo vengono create sui future, i quali presentano diversi vantaggi per il trading sistematico. In questo articolo ci concentreremo tuttavia sul mercato azionario e, pi\u00f9 nello specifico, su un singolo titolo, ovvero TSLA (Tesla). Si tratta di una delle societ\u00e0 pi\u00f9 note e capitalizzate al mondo, che opera nel campo delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, della robotica e delle intelligenze artificiali. L\u2019obiettivo sar\u00e0 quello di scoprire quali sono gli edge che possiamo […]<\/p>\n  

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