Identificazione dei movimenti di prezzo ricorrenti del Natural Gas Future con il software Bias Finder<\/h3>\n
Al fine di analizzare il bias settimanale utilizzeremo uno dei software sviluppati dalla Unger Academy: il Bias Finder. Attraverso questo software \u00e8 possibile individuare i comportamenti ricorrenti delle serie storiche che decidiamo di analizzare su diversi orizzonti temporali, oltre a quello settimanale, come ad esempio giornaliero, mensile e annuale. Per lo sviluppo di questa strategia andremo a caricare i dati del Natural Gas dal 01\/01\/2010 al 31\/05\/2024 all\u2019interno del Bias Finder, in modo da valutare il comportamento di questo mercato durante tale periodo.<\/p>\n
Osservando la figura 1, in cui \u00e8 illustrato il bias settimanale, quindi l\u2019escursione media settimanale di questa materia prima, notiamo un andamento laterale durante i primi tre giorni della settimana, per poi assistere ad una tendenza decisamente ribassista, soprattutto durante la sessione del gioved\u00ec.<\/p>\n
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<\/a>Figura 1. Andamento medio dei prezzi del future del Natural Gas durante la settimana.<\/p><\/div>\n
Questo movimento ribassista del gioved\u00ec \u00e8 sicuramente influenzato, almeno in parte, dal rilascio dei dati sulle scorte di gas naturale. Questi dati vengono infatti rilasciati ogni gioved\u00ec ed evidentemente vanno a incidere sull\u2019andamento del prezzo nelle ore successive. Questo tipo di informazioni, che possiamo ricavare attraverso il software Bias Finder, sono molto utili per sviluppare delle strategie di trading sistematico, ma prima dobbiamo fare un ulteriore passo molto importante, ovvero valutare la stabilit\u00e0 di questo bias.<\/p>\n
Analisi dettagliata del Bias settimanale del Natural Gas Future<\/h3>\n
Per valutare la stabilit\u00e0 del comportamento che siamo riusciti a individuare dobbiamo procedere con un\u2019analisi pi\u00f9 dettagliata e confrontare l\u2019andamento medio del prezzo durante tutto il periodo preso in considerazione (linea blu) con tre periodi distinti:<\/p>\n
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- Dal 2010 al 2014, linea arancione<\/li>\n
- Dal 2015 al 2019, linea gialla<\/li>\n
- Dal 2020 al 2024, linea viola<\/li>\n<\/ul>\n
Dall\u2019analisi notiamo che il bias \u00e8 stato sicuramente pi\u00f9 marcato nella fase dal 2010 al 2014, in cui notiamo una discesa a picco intorno alle ore 10:00 (orario dell\u2019exchange) causata dal rilascio dei dati sulle scorte. Tuttavia questa tendenza ribassista si \u00e8 mantenuta discretamente anche nella fase dal 2015 al 2019 e nella fase dal 2020 al 2024, a differenza della tendenza del luned\u00ec e del marted\u00ec che invece ha avuto un andamento anomalo soprattutto nell\u2019ultima fase presa in considerazione. Questa \u00e8 una conferma di ci\u00f2 che stavamo cercando, ovvero la stabilit\u00e0 del bias, e a questo punto non ci resta che effettuare un backtest.<\/p>\n
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<\/a>Figura 2. Bias settimanale del Natural Gas durante tre periodi distinti.<\/p><\/div>\n
Sviluppo di una strategia di trading per sfruttare il bias settimanale del Natural Gas Future<\/h3>\n
Sulla base delle analisi fatte precedentemente procediamo impostando le regole di una strategia di trading. Dalla figura 1 abbiamo notato come, durante la sessione del gioved\u00ec, il prezzo di questa commodity tenda a ribasso a partire dalle ore 01:30, orario dell\u2019exchange. Cos\u00ec facendo si va di fatto ad anticipare l\u2019orario in cui vengono rilasciati i dati sulle scorte (10:00 orario dell\u2019exchange); ma attraverso il Bias Finder abbiamo notato come questa possa essere una buona soluzione per lo sviluppo di un trading system, in quanto saremmo in grado di cavalcare una porzione pi\u00f9 grande di questo trend ribassista. Inoltre notiamo come questa tendenza si mantenga fino alle ore 13:00. Possiamo di conseguenza sviluppare una strategia basata su queste semplici regole:<\/p>\n
- \n
- Apriremo una posizione short il gioved\u00ec alle ore 01:30.<\/li>\n
- Chiuderemo la posizione short qualche ora dopo alle 13:00.<\/li>\n<\/ul>\n
Performance della strategia testata sui dati storici del Natural Gas Future<\/h3>\n
A questo punto non ci resta che aprire il Performance Report e analizzare i risultati di questa strategia. Per prima cosa, analizzando l\u2019equity line, notiamo una crescita abbastanza regolare. Sfruttare questo bias nei primi anni dopo il 2010 sarebbe stato sicuramente molto vantaggioso, come abbiamo potuto notare anche dall\u2019analisi dettagliata del Bias Finder, e pare che questo comportamento ricorrente si sia un po\u2019 affievolito negli ultimi anni, complici anche gli eventi geopolitici a cui abbiamo dovuto far fronte. Ma tutto sommato rimane una buona equity line considerando che si tratta, per ora, di una strategia grezza.<\/p>\n
Analizzando invece le metriche di questo sistema notiamo un net profit di 97.000$, che sicuramente non \u00e8 un risultato eccellente, ma considerando che con questa strategia si opera soltanto qualche ora in un solo giorno della settimana possiamo concordare che sia un buon risultato. Tutto questo a fronte di un drawdown di 27.000$, che pu\u00f2 sembrare alto se paragonato al net profit, ma non bisogna dimenticare che ogni strategia viene ideata per essere successivamente inserita in un portafoglio ben diversificato, ottenendo di conseguenza un\u2019equity totale pi\u00f9 stabile.<\/p>\n
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<\/a>Figura 3. Curva dei profitti della strategia che sfrutta il bias ribassista settimanale del Natural Gas.<\/p><\/div>\n
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<\/a>Figura 4. Performance Report della strategia che sfrutta il bias ribassista settimanale del Natural Gas.<\/p><\/div>\n
Osservando invece la Total Trade Analysis notiamo come la strategia effettui un numero abbastanza ristretto di trade. Dato che si apre una sola posizione alla settimana, questo ci porta ad avere al massimo 52 trade all\u2019anno, tutti sul lato short per come abbiamo deciso di sviluppare il sistema.<\/p>\n
Per quanto riguarda invece l\u2019average trade siamo di fronte a un valore di 130$. Non si tratta certo di un valore elevato, considerando che il valore di un singolo tick su questo future \u00e8 di 10$, tuttavia \u00e8 abbastanza capiente per sostenere i costi operativi rappresentati da commissioni e slippage.<\/p>\n
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