{"id":638,"date":"2024-09-06T15:29:42","date_gmt":"2024-09-06T13:29:42","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=638"},"modified":"2024-09-06T16:34:42","modified_gmt":"2024-09-06T14:34:42","slug":"trading-system-sul-forex-strategia-mean-reverting-sulleurodollaro-con-bande-di-bollinger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2024\/09\/06\/trading-system-sul-forex-strategia-mean-reverting-sulleurodollaro-con-bande-di-bollinger\/","title":{"rendered":"Trading System sul Forex: Strategia mean reverting sull\u2019Eurodollaro con Bande di Bollinger"},"content":{"rendered":"

In questo articolo esploreremo il future dell\u2019Eurodollaro (EC) attraverso lo sviluppo di una strategia di trading. Questo sottostante, appartenente alla categoria dei future valutari, \u00e8 quotato al CME di Chicago con una sessione che inizia alle ore 17:00 e finisce alle ore 16:00 (orario dell\u2019Exchange).<\/p>\n

Solitamente, sugli strumenti appartenenti a questa categoria, i vantaggi sono meno marcati, rendendo pi\u00f9 difficile ottenere buone performance attraverso i sistemi. Tuttavia, \u00e8 importante considerare che ogni strategia \u00e8 sviluppata con l’intento di essere integrata in un portafoglio ben diversificato. Questo approccio permette di bilanciare i drawdown delle singole strategie raggiungendo una buona stabilit\u00e0 del portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n

Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>><\/strong><\/a><\/p>\n

Utilizzo delle Bande di Bollinger nei trading system<\/h3>\n

Prima di procedere con lo sviluppo, analizziamo l\u2019indicatore su cui si baser\u00e0 la strategia, ovvero le bande di Bollinger. Questo strumento di analisi tecnica, ideato da John Bollinger, \u00e8 composto da tre linee:<\/p>\n

– La media mobile semplice, calcolata sul prezzo di chiusura.<\/p>\n

– La banda inferiore, calcolata sottraendo la deviazione standard del prezzo alla media mobile.<\/p>\n

– La banda superiore, calcolata sommando la deviazione standard del prezzo alla media mobile.<\/p>\n

Per il calcolo della media mobile viene solitamente impostato un valore di 20, prendendo quindi in considerazione le ultime 20 barre, mentre per quanto riguarda la deviazione standard viene impostato un moltiplicatore pari a 2. Questo indicatore pu\u00f2 essere impiegato in diversi modi, tra cui i due principali sono seguendo una logica trend following o mean reverting. Nel primo caso si andr\u00e0 a comprare quando il prezzo supera la banda superiore e si andr\u00e0 a vendere quando il prezzo supera la banda inferiore. Nel secondo, invece, le posizioni verranno aperte in maniera diametralmente opposta, comprando al superamento della banda inferiore e vendendo al superamento della banda superiore, siccome in prossimit\u00e0 di questi livelli ci si attende un ritorno verso la media.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 1. Raffigurazione grafica delle bande di Bollinger.<\/p><\/div>\n

Logica della strategia sull\u2019Eurodollaro con le bande di Bollinger<\/h3>\n

A questo punto procediamo con lo sviluppo della strategia su un time frame a 60 minuti. Utilizzeremo le bande di Bollinger seguendo la logica mean reverting. Tuttavia non entreremo in posizione subito dopo l\u2019uscita del prezzo al di fuori delle bande, ma attenderemo un rientro al loro interno. In altre parole, compreremo se il prezzo si trova al di sotto della banda inferiore e la barra a 60 minuti chiude al di sopra di quest\u2019ultima e venderemo se il prezzo si trova al di sopra della banda superiore e la barra chiude al di sotto. Inoltre, cos\u00ec facendo le posizioni verranno invertite al verificarsi del segnale, passando da long a short e viceversa.<\/p>\n

Infine, a questa strategia aggiungiamo anche uno stop loss e un take profit, entrambi di 3000 dollari, con l\u2019obiettivo di eliminare dal backtest eventuali outlier (valori anomali).<\/p>\n

Analisi dei risultati della strategia grezza dal 2010 ad oggi<\/h3>\n

I risultati della strategia, analizzati dal 2010 fino a oggi, si sono rivelati promettenti. Osservando l\u2019equity line in figura 2, possiamo notare un andamento abbastanza regolare considerando la semplicit\u00e0 della strategia, la quale raggiunge un net profit di circa 85.000 dollari.<\/p>\n

Tuttavia, analizzando la Total Trade Analysis emergono le prime criticit\u00e0. Pi\u00f9 nello specifico, dando un\u2019occhiata all\u2019average trade mostrato in figura 3, notiamo un valore di 35 dollari, che non \u00e8 sufficiente per sostenere i costi operativi. Inoltre, questa metrica, se analizzata in maniera distinta tra short e long, mostra un valore nettamente pi\u00f9 basso su quest\u2019ultimo lato. Questo \u00e8 sicuramente dovuto, in parte, all\u2019andamento ribassista di questo sottostante, mostrato in figura 4. Tale tendenza, quindi, pare non abbia favorito il lato long della strategia, ma bisogna considerare che stiamo approcciando un future appartenente alla categoria delle valute, le quali non formano trend generalmente prevedibili nel lungo termine come ad esempio i mercati azionari, i quali tendono a salire. Di conseguenza, \u00e8 buona norma sviluppare su entrambi i lati (sia long che short) e non limitarsi solo al pi\u00f9 performante.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 2. Equity line della strategia mean reverting con bande di Bollinger sul future dell\u2019Eurodollaro.<\/p><\/div>\n

\"\"<\/a>

Figura 3. Total Trade Analysis della strategia mean reverting con bande di Bollinger sul future dell\u2019Eurodollaro.<\/p><\/div>\n

\"\"<\/a>

Figura 4. Tendenza ribassista del future sull\u2019Eurodollaro dal 2010 ad oggi.<\/p><\/div>\n

Affinamento della strategia mean reverting sull\u2019Eurodollaro<\/h3>\n

Di fronte a questi risultati, proponiamo di aggiungere un filtro operativo al sistema per migliorarne le performance, prestando particolare attenzione all’average trade. Procediamo inserendo una time window, limitando l\u2019operativit\u00e0 a una specifica fascia della sessione. In altre parole vedremo se si ottengono risultati migliori operando soltanto durante questa fascia, e non pi\u00f9 durante tutta la sessione.<\/p>\n

Osservando i risultati dell\u2019ottimizzazione in figura 5, notiamo che iniziando a operare dopo le ore 19:00 (orario dell\u2019exchange) la strategia raggiunge un net profit di 120.000 dollari con un average trade di 55 dollari. Per quanto riguarda invece la fine della time window operativa, notiamo dalla figura 6 che scegliendo come orario le 7:00, si ottengono anche in questo ottimi risultati sia in termini di net profit che di average trade, ma anche considerando il massimo drawdown.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 5. Ottimizzazione dell\u2019orario di inizio della time window operativa.<\/p><\/div>\n

\"\"<\/a>

Figura 6. Ottimizzazione dell\u2019orario di fine della time window operativa.<\/p><\/div>\n

Risultati della strategia dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo<\/h3>\n

Dando un\u2019occhiata alle performance della strategia con il filtro operativo notiamo innanzitutto, in figura 7, un netto miglioramento dell\u2019equity line, pi\u00f9 regolare e con drawdown meno marcati. La strategia inoltre raggiunge un net profit di ben 138.000 dollari e un average trade di oltre 160 dollari, 4 volte superiore rispetto al valore ottenuto all\u2019inizio dello sviluppo. Con queste metriche la strategia \u00e8 sicuramente pronta per il live trading. Inoltre, con questo filtro operativo anche l\u2019average trade sul lato long, se considerato singolarmente, sarebbe sufficiente per coprire i costi operativi, nonostante la tendenza ribassista del future vista precedentemente.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 7. Equity line della strategia mean reverting sull\u2019Eurodollaro dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo.<\/p><\/div>\n

\"\"<\/a>

Figura 8. Performance Report della strategia mean reverting sull\u2019Eurodollaro dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo.<\/p><\/div>\n

\"\"<\/a>

Figura 9. Total Trade Analysis della strategia mean reverting sull\u2019Eurodollaro dopo l\u2019aggiunta del filtro operativo.<\/p><\/div>\n

Considerazioni finali sulla strategia mean reverting con bande di Bollinger sull\u2019Eurodollaro<\/h3>\n

In questo articolo abbiamo illustrato come sia possibile sviluppare strategie di trading anche su sottostanti che sono generalmente pi\u00f9 ostici di altri, come in questo caso i future valutari. Bisogna per\u00f2 considerare che il sistema potrebbe essere affinato ulteriormente, andando per esempio a ricercare valori ottimali per lo stop loss e il take profit, sui quali non ci siamo soffermati.<\/p>\n

Ma con le metriche mostrate precedentemente questa strategia sarebbe gi\u00e0 pronta per il live trading, inserendola, come sempre, all\u2019interno di un portafoglio ben diversificato.<\/p>\n

Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>><\/strong><\/a><\/p>\n

Buon trading,<\/p>\n

Andrea Unger<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questo articolo esploreremo il future dell\u2019Eurodollaro (EC) attraverso lo sviluppo di una strategia di trading. Questo sottostante, appartenente alla categoria dei future valutari, \u00e8 quotato al CME di Chicago con una sessione che inizia alle ore 17:00 e finisce alle ore 16:00 (orario dell\u2019Exchange). Solitamente, sugli strumenti appartenenti a questa categoria, i vantaggi sono meno marcati, rendendo pi\u00f9 difficile ottenere buone performance attraverso i sistemi. Tuttavia, \u00e8 importante considerare che ogni strategia \u00e8 sviluppata con l’intento di essere integrata in un portafoglio ben diversificato. Questo approccio permette di bilanciare i drawdown delle singole strategie raggiungendo una buona stabilit\u00e0 del […]<\/p>\n  

Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1123,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3723],"tags":[297602,453878,15660,70315,191572],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/638"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1123"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=638"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/638\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":664,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/638\/revisions\/664"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}