{"id":689,"date":"2024-10-17T17:44:29","date_gmt":"2024-10-17T15:44:29","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=689"},"modified":"2024-10-17T17:45:29","modified_gmt":"2024-10-17T15:45:29","slug":"trading-su-bitcoin-strategia-trend-following-basata-sull-indicatore-adx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2024\/10\/17\/trading-su-bitcoin-strategia-trend-following-basata-sull-indicatore-adx\/","title":{"rendered":"Trading su Bitcoin: Strategia Trend Following con l\u2019indicatore ADX"},"content":{"rendered":"

Nel corso degli anni, il Bitcoin si \u00e8 distinto per la sua elevata volatilit\u00e0, rendendolo un asset particolarmente attraente per i trader. In questo articolo, ci proponiamo di approfondire la natura “trend following” di questo strumento, valutando se e come il suo comportamento possa essere sfruttato in modo sistematico per ottenere vantaggi concreti nel trading. Attraverso questa analisi, esploreremo i presupposti per sviluppare una strategia solida e adatta alle caratteristiche del Bitcoin.<\/p>\n

Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>><\/strong><\/a><\/p>\n

Principi base della strategia Trend Following su Bitcoin<\/h3>\n

Il “trend following” \u00e8 un approccio che mira a sfruttare i movimenti direzionali del mercato. Questo metodo si basa sul principio di “seguire il trend”: si apre una posizione long (acquisto) quando il prezzo supera al rialzo un livello chiave e si entra short (vendita) quando il prezzo scende al di sotto di un livello chiave. L’idea \u00e8 quella di acquistare quando il prezzo mostra segnali di forza e vendere quando mostra segnali di debolezza, con l’aspettativa che il movimento prosegua nella stessa direzione.<\/p>\n

Per analizzare questo comportamento nel Bitcoin, utilizziamo una semplice strategia basata su barre giornaliere, con livelli chiave definiti dai massimi e minimi della barra precedente. In pratica, la strategia prevede l’apertura di una posizione long quando il prezzo supera al rialzo il massimo della barra precedente e l’apertura di una posizione short quando il prezzo scende al di sotto del minimo della barra precedente. A ciascuna operazione, viene dedicato un capitale di 10.000 dollari.<\/p>\n

In Figura 1 \u00e8 possibile osservare questo concetto. Si nota inoltre che, seguendo queste due regole, la posizione si inverte al superamento dei livelli chiave, poich\u00e9 non sono previsti altri segnali di uscita.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 1. Esempi di trade effettuati dalla strategia trend following su Bitcoin.<\/p><\/div>\n

Analisi delle performance realizzate della strategia Trend Following su Bitcoin<\/h3>\n

Procediamo con l\u2019analisi dei risultati della strategia a partire dal 1\u00b0 ottobre 2017. Osservando l\u2019equity line in Figura 2, notiamo che si tratta di un approccio complessivamente profittevole, che ha generato un net profit di circa 50.000 dollari nel corso degli anni. In Figura 3, vediamo come siano stati eseguiti oltre 1100 trade, distribuiti in modo equilibrato tra long e short. Tuttavia, emerge un ulteriore dato analizzando l\u2019average trade, che si attesta intorno ai 45 dollari: il lato long produce un guadagno medio di 83 dollari, mentre il lato short di soli 6 dollari. Questo divario \u00e8 dovuto, in parte, alla notevole crescita del valore del Bitcoin, passato da circa 4.000 a oltre 60.000 dollari in pochi anni.<\/p>\n

L\u2019equity line rivela un ulteriore aspetto problematico. A partire da ottobre 2021, sembra che il vantaggio offerto dalla natura trend following si sia affievolito. Per comprendere se questa logica avrebbe potuto comunque funzionare in quel periodo, procediamo aggiungendo un\u2019ulteriore condizione d\u2019ingresso. In questo modo, intendiamo verificare se, attraverso l\u2019introduzione di un filtro specifico, si possano sfruttare ancora le fasi di direzionalit\u00e0 del mercato.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 2. Equity line della strategia trend following su Bitcoin.<\/p><\/div>\n

\"\"<\/a>

Figura 3. Total Trade Analysis della strategia trend following su Bitcoin.<\/p><\/div>\n

Come migliorare le performance della strategia su Bitcoin usando l\u2019indicatore ADX<\/h3>\n

Per migliorare la nostra strategia, utilizziamo l’indicatore ADX (Average Directional Index), sviluppato da Welles Wilder negli anni ’70, che permette di misurare la forza di un trend indipendentemente dalla sua direzione. Questo indicatore, con valori compresi tra 0 e 100, aiuta a identificare se il mercato si trova in una fase di lateralit\u00e0 o in una fase di forte tendenza. In particolare, un valore basso dell’ADX segnala una fase di mercato laterale, mentre un valore elevato indica un trend definito.<\/p>\n

In questa strategia, andremo a ricercare valori bassi dell’ADX, siccome il mercato tende a muoversi ciclicamente da fasi di lateralit\u00e0 a fasi di espansione. Di conseguenza, operando quando l’ADX \u00e8 basso, possiamo anticipare una possibile fase di espansione.<\/p>\n

Per implementare il filtro con l’ADX, utilizziamo un periodo di 5 barre per il calcolo dell\u2019indicatore. Dato che l’ADX varia tra 0 e 100, cerchiamo una soglia al di sotto della quale l’indicatore deve trovarsi per confermare l’ingresso in posizione. Analizzando i risultati dell’ottimizzazione, notiamo che, man mano che la soglia (\u201cLevel\u201d) dell’ADX si abbassa, l\u2019average trade tende ad aumentare. Tuttavia, i valori pi\u00f9 bassi portano a una riduzione significativa del numero di trade. Un buon compromesso potrebbe essere rappresentato da una soglia pari a 35. Con questo valore, riusciamo a mantenere un numero adeguato di operazioni e, allo stesso tempo, beneficiamo di un incremento dell\u2019average trade.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Figura 4. Ottimizzazione del valore di ADX da utilizzare come soglia per impostare il filtro nella strategia su Bitcoin.<\/p><\/div>\n

Strategia Trend Following su Bitcoin ottimizzata con filtro ADX<\/h3>\n

Come mostrato in Figura 5, la strategia opera combinando il filtro dell\u2019ADX con le regole di ingresso e uscita basate sui massimi e minimi delle barre precedenti. Se l’ADX della barra corrente \u00e8 inferiore a 35, il giorno successivo verranno aperte delle posizioni. Nello specifico:<\/p>\n