{"id":830,"date":"2025-04-29T10:24:09","date_gmt":"2025-04-29T08:24:09","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/?p=830"},"modified":"2025-05-15T13:04:56","modified_gmt":"2025-05-15T11:04:56","slug":"analisi-del-pattern-nr4-di-toby-crabel-applicato-al-future-sulloro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/analisi-tecnica\/2025\/04\/29\/analisi-del-pattern-nr4-di-toby-crabel-applicato-al-future-sulloro\/","title":{"rendered":"Analisi del Pattern NR4 di Toby Crabel applicato al future sull’oro"},"content":{"rendered":"

In questo articolo analizzeremo un interessante pattern di compressione della volatilit\u00e0 noto come NR4 (Narrow Range 4). Applicheremo questa metodologia al future sull’oro (GC), uno degli strumenti pi\u00f9 liquidi e ampiamente negoziati al COMEX. Per comprendere al meglio lo sviluppo che affronteremo successivamente, \u00e8 importante sottolineare che la sessione di questo strumento va dalle ore 18:00 alle ore 17:00 del giorno successivo, secondo l’orario di New York.<\/p>\n

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Come funziona il Pattern NR4 di Toby Crabel e quali segnali fornisce nel trading<\/h3>\n

Il pattern NR4 (Narrow Range 4) \u00e8 stato ideato da Toby Crabel, noto trader e autore, famoso per le sue ricerche sulla volatilit\u00e0 e sulle strategie di breakout. Si tratta di un pattern di compressione della volatilit\u00e0 relativamente semplice da individuare.<\/p>\n

La logica del pattern \u00e8 quella di identificare una barra (o candela) il cui range, calcolato come differenza tra massimo e minimo, sia il pi\u00f9 stretto rispetto alle ultime tre barre. Questa compressione del range indica una riduzione della volatilit\u00e0, che potrebbe precedere forti movimenti direzionali del prezzo.<\/p>\n

Sviluppo di una strategia breakout sull’oro basata sul Pattern NR4<\/h3>\n

Per sviluppare una strategia utilizzeremo un time frame a 60 minuti seguendo le regole originali proposte dall’autore. Dato che dopo la formazione di un NR4 ci si attende generalmente un movimento direzionale, l’approccio pi\u00f9 efficace suggerito dall’autore \u00e8 quello di una strategia breakout.<\/p>\n

In particolare, la strategia entrer\u00e0 in posizione alla rottura di livelli precisi, identificati dalla barra con il range pi\u00f9 stretto: se il prezzo supera il massimo di questa barra, verr\u00e0 aperta una posizione long, mentre se rompe il minimo verr\u00e0 aperta una posizione short. Tuttavia, aggiungeremo un\u2019ulteriore condizione, utilizzando una media mobile semplice a 20 periodi come filtro direzionale. Prenderemo infatti segnali long soltanto quando il prezzo sar\u00e0 al di sopra della media mobile, e segnali short soltanto quando sar\u00e0 al di sotto. In questo modo, nel caso in cui nella barra successiva vengano rotti entrambi i livelli, verr\u00e0 preso in considerazione solamente l’ingresso nella direzione del trend principale indicato dalla media mobile. In questa maniera si evitano falsi segnali come quello mostrato in Figura 1.<\/p>\n

Gli ingressi saranno limitati a uno al giorno, e tutte le posizioni saranno chiuse al massimo entro la fine della sessione, configurando la strategia come prettamente intraday. Per gestire adeguatamente il rischio ed evitare outlier (valori anomali) durante lo sviluppo, imposteremo sia uno stop loss che un take profit di 2.500 dollari.<\/p>\n

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Figura 1. Falso segnale della strategia breakout sull\u2019oro senza la media mobile.<\/p><\/div>\n

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Figura 2. Ingresso long della strategia con utilizzo del pattern NR4 e filtro della media mobile.<\/p><\/div>\n

Backtest della strategia con Pattern NR4 sul future dell\u2019oro: risultati dal 2010 al 2025<\/h3>\n

Analizzando l’equity line mostrata in Figura 3, relativa al periodo compreso tra l’inizio del 2010 e oggi, si osserva una crescita decisamente positiva, con un net profit che supera i 260.000 dollari. L’andamento complessivo dimostra che il pattern NR4 ha portato ottimi risultati, seppur con una fase di drawdown prolungato tra il 2019 e il 2023.<\/p>\n

La Total Trade Analysis, visibile in Figura 4, evidenzia un average trade pari a circa 64 dollari. Nonostante la strategia sia ben bilanciata tra lato long e lato short (in termini di average trade), purtroppo questo valore non risulta sufficiente per coprire i costi operativi come lo slippage e le commissioni. Questo aspetto limita l’applicabilit\u00e0 della strategia in live trading, ma rappresenta comunque un buon punto di partenza.<\/p>\n

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Figura 3. Equity line della strategia breakout sull\u2019oro con pattern NR4.<\/p><\/div>\n

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Figura 4. Total Trade Analysis della strategia breakout sull\u2019oro con pattern NR4.<\/p><\/div>\n

Affinamento della strategia tramite ottimizzazione degli orari di trading<\/h3>\n

Fino a questo punto, la strategia \u00e8 stata testata sull’intera sessione di contrattazione, ma pu\u00f2 avere senso valutare se sia pi\u00f9 efficace operare solo in determinati orari. In Figura 5 \u00e8 visibile il risultato dell\u2019ottimizzazione dell\u2019orario di inizio della finestra operativa. Notiamo che i risultati migliori si ottengono scegliendo le prime ore della sessione, che ricordiamo inizia alle 18:00 (orario di New York). A questo punto, scegliamo come inizio della finestra operativa le 21:00, un orario che consente al pattern di formarsi in modo pi\u00f9 coerente evitando l\u2019utilizzo di barre ancora appartenenti alla sessione precedente.<\/p>\n

Per quanto riguarda invece la fine della finestra operativa, l\u2019analisi riportata in Figura 6 mostra che terminare di operare alle 11:00 (sempre orario di New York) apporta miglioramenti significativi in termini di net profit, drawdown e average trade. Anche gli orari circostanti confermano la bont\u00e0 di questa scelta, suggerendo una certa robustezza del risultato ottenuto.<\/p>\n

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Figura 5. Risultati dell\u2019ottimizzazione dell\u2019orario di inizio della time window operativa della strategia.<\/p><\/div>\n

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Figura 6. Risultati dell\u2019ottimizzazione dell\u2019orario di fine della time window operativa.<\/p><\/div>\n

Risultati della strategia sull\u2019oro con pattern NR4 dopo l\u2019ottimizzazione della finestra oraria<\/h3>\n

Dopo aver implementato la finestra operativa con inizio alle 21:00 e fine alle 11:00 (ora di New York), i risultati migliorano sensibilmente. Come evidenziato in Figura 7, l\u2019equity line risulta molto pi\u00f9 regolare. Il drawdown, pur presente, \u00e8 stato ridotto in maniera significativa rispetto alla versione precedente della strategia. Il net profit inoltre \u00e8 passato da circa 260.000 dollari a circa 300.000 dollari.<\/p>\n

Analizzando la nuova Total Trade Analysis in Figura 8, si nota un incremento dell\u2019average trade, passato da circa 64 dollari a oltre 88 dollari. Si tratta di un miglioramento importante che conferma la validit\u00e0 dell\u2019aggiunta della finestra operativa.<\/p>\n

Nonostante ci\u00f2, anche questo valore non \u00e8 ancora sufficientemente capiente da sostenere i costi operativi di uno scenario reale. Tuttavia, l’incremento rappresenta un chiaro segnale che la direzione intrapresa \u00e8 promettente e costituisce un ottimo punto di partenza per ulteriori sviluppi.<\/p>\n

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Figura 7. Equity line della strategia breakout sull\u2019oro dopo l\u2019ottimizzazione della time window.<\/p><\/div>\n

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Figura 8. Total Trade Analysis della strategia breakout sull\u2019oro dopo l\u2019ottimizzazione della time window.<\/p><\/div>\n

Conclusioni sull\u2019applicazione del Pattern NR4 di Crabel al trading breakout sul future dell\u2019oro<\/h3>\n

I risultati ottenuti confermano che il pattern NR4, se utilizzato con criterio e applicato a uno strumento come il future sull\u2019oro, pu\u00f2 produrre performance davvero interessanti. Ancora una volta si dimostra che, in seguito a una compressione della volatilit\u00e0, \u00e8 probabile assistere a una fase di espansione del prezzo, e sfruttare questo fenomeno con una logica di breakout risulta un\u2019ottima scelta.<\/p>\n

A questo punto, per rendere la strategia ancora pi\u00f9 robusta e con un average trade abbastanza capiente da essere pronta per il live trading, si potrebbero intraprendere diverse strade: ad esempio, ottimizzare lo stop loss e il take profit rispetto al valore predefinito di 2.500 dollari, ottimizzare il periodo della media mobile che abbiamo impostato a 20 prendendo cos\u00ec un valore standard, oppure esplorare se esistono giorni della settimana in cui il pattern funziona meglio rispetto ad altri. Ma per oggi \u00e8 tutto, lascio a voi questo compito.<\/p>\n

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Alla prossima,<\/p>\n

Andrea Unger<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questo articolo analizzeremo un interessante pattern di compressione della volatilit\u00e0 noto come NR4 (Narrow Range 4). Applicheremo questa metodologia al future sull’oro (GC), uno degli strumenti pi\u00f9 liquidi e ampiamente negoziati al COMEX. Per comprendere al meglio lo sviluppo che affronteremo successivamente, \u00e8 importante sottolineare che la sessione di questo strumento va dalle ore 18:00 alle ore 17:00 del giorno successivo, secondo l’orario di New York. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Come funziona il Pattern NR4 di Toby Crabel e quali segnali fornisce nel trading Il pattern NR4 (Narrow Range 4) […]<\/p>\n  

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