{"id":1126,"date":"2018-05-24T22:26:39","date_gmt":"2018-05-24T20:26:39","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=1126"},"modified":"2018-05-24T22:26:39","modified_gmt":"2018-05-24T20:26:39","slug":"orari-di-borsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/05\/24\/orari-di-borsa\/","title":{"rendered":"Guadagnare con gli orari"},"content":{"rendered":"

“Abbiamo visto in un post precedente (trading notturno) – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro<\/a> –\u00a0 che pu\u00f2 essere utile nello sviluppo di un sistema di trading ragionare su sessioni customizzate, e non utilizzare l\u2019intera sessione di mercato.<\/p>\n

Un concetto simile \u00e8 quello relativo alle fasce orarie all\u2019interno di una sessione di trading. La domanda che dobbiamo porci \u00e8 la seguente: \u201cesiste una tendenza del sottostante a salire o scendere in determinati orari?\u201d.<\/p>\n

Ebbene, vari studi effettuati – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0–\u00a0 \u00a0hanno confermato che effettivamente su diversi sottostanti questa tendenza esiste. Ricordo di aver utilizzato per anni, relativamente al cambio EUR.USD, un trading system che prendeva posizione sul mercato a seguito di un breakout in determinate fasce orarie.<\/p>\n

Il sistema ha dato ottimi profitti per un paio di anni, poi questa inefficienza pian piano \u00e8 scomparsa e questo il motivo per il quale sistema non \u00e8 pi\u00f9 attivo oggi. Sono andato a rivedere sistema ripropongo di seguito l\u2019equity line aggiornata ad oggi.<\/p>\n

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L\u2019idea di base \u00e8 stata presa dal libro di David Bean Forex Trading Secrets – A Trading System Revealed che potete trovare su Amazon al seguente indirizzo: https:\/\/www.amazon.com\/Forex-Trading-Secrets-System-Revealed-ebook\/dp\/B004OR1SR4<\/a> .<\/p>\n

Queste inefficienze – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0–\u00a0 \u00a0esistono tuttora su altri mercati come ad esempio il future Gold o il future RBob.<\/p>\n

Voglio mostrarvi oggi due equity line che prevedono come unica regola di ingresso mercato l\u2019acquisto o la vendita ad orari prestabiliti. Il sistema \u00e8 quindi sempre a mercato senza alcun tipo di regola aggiuntiva. Ovviamente non si tratta di un sistema finito, \u00e8 solo un modo per mostrare che queste inefficienze esistono ancora e che utilizzare le fasce orarie come filtro attivo in un sistema di trading \u00e8 spesso un\u2019ottima idea.<\/p>\n

Di seguito vediamo l\u2019equity line del sistema applicato sul future Gold.<\/p>\n

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E l\u2019equity line prodotta dal sistema applicato sul future RBob.<\/p>\n

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fig 3<\/p><\/div>\n

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Come vedete comprando e vendendo tutti i giorni agli stessi orari\u00a0– scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0–\u00a0\u00a0 \u00e8 possibile individuare una metodologia di trading che, senza tener conto dei costi di transazione e dello slippage, \u00e8 profittevole. Abbinando ad essa un buon segnale d\u2019ingresso, un filtro di volatilit\u00e0, \u00e8 possibile creare sistemi in grado di reggere i costi operativi.<\/p>\n

Invito tutti voi a \u201csporcarvi le mani\u201d e a provare ad applicare questi filtri ai vostri sistemi”.<\/p>\n

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“Abbiamo visto in un post precedente (trading notturno) – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –\u00a0 che pu\u00f2 essere utile nello sviluppo di un sistema di trading ragionare su sessioni customizzate, e non utilizzare l\u2019intera sessione di mercato. Un concetto simile \u00e8 quello relativo alle fasce orarie all\u2019interno di una sessione di trading. La domanda che dobbiamo porci \u00e8 la seguente: \u201cesiste una tendenza del sottostante a salire o scendere in determinati orari?\u201d. Ebbene, vari studi effettuati – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro\u00a0–\u00a0 \u00a0hanno confermato che effettivamente su diversi sottostanti questa tendenza esiste. Ricordo di aver […]<\/p>\n  

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