{"id":1209,"date":"2018-07-01T10:26:28","date_gmt":"2018-07-01T08:26:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=1209"},"modified":"2018-07-01T10:26:28","modified_gmt":"2018-07-01T08:26:28","slug":"validator-trading-systems","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/07\/01\/validator-trading-systems\/","title":{"rendered":"Validator: il Sacro Graal dei trading systems"},"content":{"rendered":"

“A maggio 2017 ho pubblicato un post intitolato Trading Notturno – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro<\/a> –\u00a0\u00a0http:\/\/www.robotrader.it\/2017\/5\/16\/trading-notturno\/<\/a> relativo ad un sistema che opera sul e-mini sp500 durante una sessione customizzata 16:00 09:30 orario americano.<\/p>\n

E’ giunto il tempo di fare bilanci. Prima di mettere a mercato un sistema\u00a0– scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– lo lascio sempre “decantare” qualche mese…<\/p>\n

Anzitutto voglio procedere con la validazione del sistema e per fare questo mi avvalgo del software Validator sviluppato da Algoritmica.pro che consente in pochi semplici passaggi di verificare la robustezza di un sistema e di quantificarne le aspettative attraverso il test della randomizzazione degli input e della WFA, metodologie che ho gi\u00e0 trattato in precedenti post.<\/p>\n

Di seguito possiamo notare come il sistema sia relativamente insensibile alla modifica degli input:<\/p>\n

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il sistema sia relativamente insensibile alla modifica degli input<\/p><\/div>\n

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Potete notare – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– che pur modificando il valore degli input casualmente all\u2019interno di un range di valori, i risultati del sistema non si modificano di molto. Tutte le equity line sono crescenti e lineari, il che ci rassicura sulla stabilit\u00e0 degli input e sulla robustezza del sistema.<\/p>\n

Andiamo poi a cercare di quantificare le aspettative del sistema in termini di rischio e rendimento, e per fare questo vi mostro un\u2019altra schermata del software Validator dalla quale \u00e8 possibile verificare il valore medio per ciascuna metrica riportata.\u00a0 Tale valore rappresenta la media di tutte le permutazioni casuali di input e ha lo scopo di fornire una stima pi\u00f9 realistica delle performance rispetto ad un semplice back test.<\/p>\n

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Immagine 2<\/p><\/div>\n

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Cosa ne desumiamo? Che pi\u00f9 realisticamente il\u00a0 profitto netto si attesta a 47.600 $ circa (anzich\u00e9 53.900 $ del back test) e il drawdown a 2.700 $ (anzich\u00e9 2.500 $). Tutto sommato non troppo peggiorativo. Infine andiamo a verificare in out of sample – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– come si \u00e8 comportato il sistema, da Maggio sino ad oggi.<\/p>\n

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Immagine 3<\/p><\/div>\n

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Come potete notare – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– il sistema ha continuato a comportarsi in linea con il suo andamento storico e ha generato un profitto di 4500$ da maggio ad oggi.\u00a0 A questo punto possiamo dire che:<\/p>\n