{"id":1264,"date":"2018-07-28T15:33:44","date_gmt":"2018-07-28T13:33:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=1264"},"modified":"2024-12-19T15:27:57","modified_gmt":"2024-12-19T14:27:57","slug":"backtest-opzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/07\/28\/backtest-opzioni\/","title":{"rendered":"Backtest in opzioni"},"content":{"rendered":"

Backtest opzioni azioni USA<\/span><\/strong><\/p>\n

“Fare trading senza conoscere a fondo le proprie strategie – scrive Martina Berti di Quantoptions.it<\/a> – \u00e8 roba per pochi, anzi, pochissimi. I geni, quelli veri, del trading discrezionale sono come i grandissimi imprenditori: ne nasce uno ogni milione di persone. Per tutti i comuni mortali la strada per il successo finanziario passa attraverso una tappa obbligata: il backtest delle strategie.<\/p>\n

Backtest opzioni azioni USA: perch\u00e9 \u00e8 importante la verifica storica delle strategie?<\/strong><\/p>\n

Quando si utilizzano strategie sistematiche per il trading in opzioni \u00e8 necessario innanzitutto possedere strumenti di analisi adeguati; un elemento fondamentale \u00e8 la verifica dell\u2019efficacia storica delle proprie idee attraverso un backtest.<\/p>\n

Quando si valuta una nuova strategia di trading ci si chiede infatti se e quanto possa essere affidabile e se essa possa farci effettivamente guadagnare; lanciarsi nel mercato sperando che una idea funzioni non \u00e8 consigliabile: piuttosto \u00e8 importante eseguire un backtest per cercare di conoscere a fondo i pro e i contro della strategia, i rischi cui espone, le opportunit\u00e0 che pu\u00f2 offrire. In sostanza si tratta di essere preparati a tutti gli scenari possibili.<\/p>\n

Backtest opzioni azioni USA: quali criticit\u00e0?<\/strong><\/p>\n

Gli strumenti per il backtest di strategie di trading – scrive Martina Berti di\u00a0Quantoptions.it<\/a>\u00a0–\u00a0 oggi sono molteplici e sempre pi\u00f9 alla portata di tutti: poche piattaforme ormai richiedono competenze informatiche che normalmente sfuggono ai trader. Ma se ci si addentra nel campo del backtest si strategie in opzioni il discorso si fa pi\u00f9 complesso, perch\u00e9 emergono subito diverse criticit\u00e0.<\/p>\n

La banca dati, innanzitutto: la serie storica di uno strumento lineare come un futures \u00e8 molto pi\u00f9 semplice di una chain di opzioni su molte diverse scadenze. E se si entra nel campo del backtest opzioni azioni USA si deve prendere in considerazione l\u2019idea di dover acquistare le serie storiche di decine, o anche centinaia, di sottostanti (in realt\u00e0 sono migliaia quelli disponibili!).<\/p>\n

La liquidit\u00e0 del mercato \u00e8 altres\u00ec importante: fare backtest di strategie in opzioni su titoli italiani espone al rischio di ottenere risultati inverosimili, proprio a causa della scarsa liquidit\u00e0 del mercato. Ben diverso il caso se si parla di opzioni su azioni USA. Ma i dati devono essere reali: la prima regola \u00e8 accertarsi che i dati siano reali e non simulati o ricostruiti. In caso contrario il backtest opzioni azioni USA \u00e8 privo di alcun significato statistico e logico.<\/p>\n

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Backtest opzioni azioni USA: entriamo nel dettaglio<\/strong><\/p>\n

Il backtest\u00a0 \u00e8 un processo attraverso il quale si effettua una valutazione di una strategia di trading in tutti i suoi aspetti, uno soprattutto: il rendimento ponderato sul rischio, ossia quanto si debba essere preparati a soffrire nei momenti bui e quanto si possa gioire nei momenti buoni.<\/p>\n

Il trading system da testare – scrive Martina Berti di\u00a0Quantoptions.it<\/a>\u00a0–\u00a0 viene applicato ai dati storici tramite software appositi, i quali forniscono i risultati che questo sistema avrebbe prodotto se fosse stato utilizzato in un certo periodo di tempo nel passato.<\/p>\n

La strategia deve essere precisa e puntuale in ogni voce, si devono definire le modalit\u00e0 di ingresso, di uscita ed eventuali stop-loss per limitare le perdite; tutto ci\u00f2 deve poi essere tradotto in algoritmi attraverso l\u2019attivit\u00e0 di programmazione.<\/p>\n

La bont\u00e0 della simulazione dipende ovviamente dalla quantit\u00e0 e dalla qualit\u00e0 dei dati, pi\u00f9 osservazioni storiche si hanno a disposizione, pi\u00f9 la valutazione finale sar\u00e0 attendibile.<\/p>\n

Nel caso dei backtest opzioni azioni USA \u00e8 necessario inoltre codificare regole comportamentali per affrontare gli inevitabili ampi spread denaro-lettera: per quanto la liquidit\u00e0 sia molto elevata gli spread sono comunque una componente ineliminabile, che quindi bisogna imparare a gestire.<\/p>\n

Backtest opzioni azioni USA: la riduzione dello stress operativo \u00e8 il principale vantaggio<\/strong><\/p>\n

Eseguire un backtest sulla nostra strategia – scrive Martina Berti di\u00a0Quantoptions.it<\/a>\u00a0–\u00a0 \u00e8 di fondamentale importanza per conoscere a fondo la propria teoria, per cercare di capire se potr\u00e0 funzionare ed infine, ci consente di capire quali sono i suoi punti di forza e di debolezza.<\/p>\n

Prima di mettere in pratica la propria idea, anche se questa pu\u00f2 sembrare infallibile, \u00e8 bene conoscere a fondo tutti i meccanismi che questa potr\u00e0 innestare e cercare di prepararsi ad ogni evento possibile.<\/p>\n

Fare un backtest \u00e8 inoltre molto utile anche dal punto di vista psicologico, l\u2019investitore, conoscendo ogni singolo aspetto della strategia, sar\u00e0 meno stressato e non si far\u00e0 cogliere impreparato da eventuali scenari negativi.<\/p>\n

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Backtest opzioni azioni USA: principali parametri di valutazione<\/strong><\/p>\n

Una volta eseguito il backtest opzioni azioni USA, il software creer\u00e0 un report con una serie di parametri che dovranno essere analizzati per verificare la bont\u00e0 della strategia. I parametri principali sono:<\/p>\n