{"id":157,"date":"2016-01-31T04:30:12","date_gmt":"2016-01-31T03:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=157"},"modified":"2016-01-31T04:30:12","modified_gmt":"2016-01-31T03:30:12","slug":"trading-robot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2016\/01\/31\/trading-robot\/","title":{"rendered":"Borsa: il trading robot ora \u00e8 per tutti …"},"content":{"rendered":"

Il prossimo Warren Buffett sar\u00e0 un software di trading automatico<\/strong> ? La domanda se l’\u00e8 posta polemicamente il Financial Times in un editoriale di qualche settimana fa ma non siamo lontani dal vero. Ormai al Nasdaq il 70% degli scambi viene fatto da trading robot<\/strong>, ovvero dei software di trading automatico che autonomamente comprano e vendono azioni senza nessun intervento umano. La logica del trading robot \u00e8 programmata in una formula matematica che \u00e8 stata testata nel passato e ha superato ogni sorta di test statistico. Chi usa trading robot viene detto fare trading quantitativo o applicare l’intelligenza finanziaria<\/strong> al trading di borsa. Fin qui niente di nuovo visto che anche in\u00a0 Italia tra i piccoli investitori si \u00e8 diffuso sempre pi\u00f9 negli ultimi anni l’utilizzo di “trading systems<\/strong>“, ovvero di formule matematiche o indicatori come medie mobili, oscillatori, pivot e quant’altro che permettono di comprare e vendere azioni o derivati in base a modelli statistici testati nel passato. Queste formule sono spesso comprese nei pi\u00f9 noti pacchetti di analisi tecnica e sulle piattaforme di trading delle banche.<\/p>\n

Altro che insider trading e intuito … il trading robot sa cosa fare<\/h2>\n

Quindi chi pensa che in Borsa ci sia qualcuno che alla mattina si alza, legge il giornale e decide cosa fare in base a presunte informazioni riservate si sbaglia di grosso: l’intuito c’\u00e8 e conta molto, cos\u00ec come conta l’analisi fondamentale e anche l’insider trading, ma oggi come oggi conta soprattutto la capacit\u00e0 di ricevere un flusso di dati di Borsa (prezzi come il massimo o minimo di giornata, i volumi, il denaro e la lettera, etc.), di elaborarlo immediatamente e di produrre in base alle analisi effettuate degli ordini di acquisto e di vendita. Anche se non esiste una definizione precisa di algoritmo di trading o trading robot che dir si voglia si definisce l’HFT (High frequency trading<\/strong>) come un modello che compra e vende sotto i 100 millesimi di secondo, ovvero in un batter d’occhio il modello o trading robot che dir si voglia ha comprato e venduto realizzando un profitto o una perdita. Quando le operazioni avvengono sul filo dei minuti si preferisce invece parlare di trading system. Soprattutto sul forex i trading robot, ribattezzati forex robot<\/strong>, vendono utilizzati per gli arbitraggi tra i cross valutari e sul mercato dei bond tra diverse emissioni o stessi bond su diversi mercati.<\/p>\n

E per i piccoli risparmiatori arriva il robot advisor invece del bancario allo sportello …<\/h2>\n

Negli USA si stanno diffondendo sempre di pi\u00f9 i robot advisor, ovvero degli algoritmi che in base alle mutate aspettative dei mercati finanziari consigliano all’investitore cosa comprare e cosa vendere. Basta file nelle banche per chiedere allo sportellista quale azione comprare, fine di promotori finanziari e di fondi di investimento, non serve pi\u00f9 leggere il report di borsa: ora un software decide ogni settimana cosa consigliare all’investitore in base al profilo di rischio e di rendimento che lo stesso investitore si \u00e8 dato. Il robot advisor di solito serve per quei clienti che hanno risparmi fino a 50.000 o 100.000 dollari e che per l’industria finanziaria sarebbe pi\u00f9 un costo gestire che un profitto.<\/p>\n

I trading robot sbarcano in Italia con Algoritmica.PRO<\/h2>\n

Ma qual’\u00e8 il futuro in Italia del trading quantitativo ? Finora chi voleva fare trading quantitativo e fare girare trading systems aveva bisogno di una costosa piattaforma come Multicharts o Tradestation o Metatrader, di un server su cui farla girare, degli algoritmi stessi (che possono essere acquistati, affittati o sviluppati internamente) e del flusso dati. Insomma, un totale di costi pari a diverse migliaia di euro. Ora invece per iniziativa di Algoritmica.PRO srl esiste un trading robot che gira sui conti di trading di Banca Sella<\/strong> e di We Bank (Banca Popolare Milano)<\/strong> e che fino a 5000 euro di controvalore \u00e8 gratuito. “Abbiamo sviluppato un trading robot per venire incontro alle esigenze dei piccoli investitori e dei piccoli trader – spiega Andrea Angiolini, amministratore unico di Algoritmica.PRO srl – e cercando di anticipare un movimento di mercato che prima o poi arriver\u00e0 a contagiare anche l’Italia. Nella nostra attivit\u00e0 di consulenza finanziaria finalizzata all’informatica abbiamo infatti constatato che ci sono troppe barriere per chi vuole fare vero trading quantitativo mentre il nostro applicativo, che ricordo essere FREE per chiunque, permette di operare direttamente con un semplice clic: si scarica l’eseguibile, lo si installa, si inseriscono le credenziali del conto della banca et voil\u00e0 … il robottino inizia a comprare e vendere. Il trading robot funziona da circa 3 anni e ha realizzato performance che non voglio menzionare ma che sono a tripla cifra. Gli utenti sono pi\u00f9 di 2000 ed \u00e8 possibile iscriversi gratuitamente su<\/em> http:\/\/www.algoritmica.pro\/trading-robot\/<\/a>”<\/p>\n

Market making, book scalping e spinning … sono tutti figli dei trading robot<\/h2>\n

In Germania e soprattutto nel Regno Unito si fa oggi un gran parlare dei trading robot e soprattutto ci sono gi\u00e0 societ\u00e0 che fanno intermediazione su ETF e Fondi di investimento che li distribuiscono alla loro clientela retail. Ma il vero regno dei trading robot sono gli istituzionali che riescono a realizzare ogni giorno cifre incredibili sia con il market making<\/strong> sia con altre tecniche di scalping<\/strong> (letteralmente scotennamento dei prezzi) che operano sul book note come front running, spinning, etc.<\/p>\n

L’esasperazione di queste transazioni sul filo del secondo ha portato a noti crash di borsa come il flash crash della Borsa americana il 6 maggio del 2010 quando Wall Street perse il 9% in pochi minuti dalle 14.42 alle 15.07 ma arriv\u00f2 a chiudere a -3% quella stessa sera. Tutta colpa dei trading robot che avevano eseguito ordini stop (vendi al raggiungimento di un prezzo) si disse e in realt\u00e0 molti sono convinti che l’attuale elevata volatilit\u00e0 dei listini sia solo la conseguenza dell’impatto degli algo sui prezzi.<\/p>\n

A leggere ovviamente di come si comportano i trading robot e i forex robot viene da dire che davvero in futuro il prossimo Warren Buffett non sar\u00e0 un uomo ma un computer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Il prossimo Warren Buffett sar\u00e0 un software di trading automatico ? La domanda se l’\u00e8 posta polemicamente il Financial Times in un editoriale di qualche settimana fa ma non siamo lontani dal vero. Ormai al Nasdaq il 70% degli scambi viene fatto da trading robot, ovvero dei software di trading automatico che autonomamente comprano e vendono azioni senza nessun intervento umano. La logica del trading robot \u00e8 programmata in una formula matematica che \u00e8 stata testata nel passato e ha superato ogni sorta di test statistico. Chi usa trading robot viene detto fare trading quantitativo o applicare l’intelligenza finanziaria al […]<\/p>\n  

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