{"id":313,"date":"2016-05-27T19:33:50","date_gmt":"2016-05-27T17:33:50","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=313"},"modified":"2016-05-27T19:33:50","modified_gmt":"2016-05-27T17:33:50","slug":"trading-systems-se-non-sai-fare-trading-quello-che-ti-serve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2016\/05\/27\/trading-systems-se-non-sai-fare-trading-quello-che-ti-serve\/","title":{"rendered":"Trading systems: se non sai fare trading quello che ti serve"},"content":{"rendered":"

Trading systems: la macchina al servizio del trading<\/strong><\/p>\n

Mai era successo che 4 miei lettori postassero dei commenti uno dopo l’altro a seguito dell’articolo precedente “Come fare Trading”. Quindi rispondo di getto con un articolo sui trading systems. Argomento complesso ? No il modo in cui tutti possono fare trading. Di trading systems, almeno in Italia, fino ad una quindicina di anni fa era raro sentir parlare, perch\u00e9 erano pochi i trader intenti nello studio di questa nuova frontiera del trading e ancor meno quelli che possedevano quelle minime competenze di base per realizzare la portata della rivoluzione informatica applicata al mondo del trading.<\/p>\n

Trading systems: cronaca di un successo annunciato<\/strong><\/p>\n

Oggi sono molti di pi\u00f9 i trader che parlano di trading systems di quelli che non ne parlano. Vuoi perch\u00e9 la tecnologia si \u00e8 diffusa a macchia d\u2019olio non soltanto come presenza, ma anche come accessibilit\u00e0 e usabilit\u00e0; vuoi perch\u00e9 prima o poi qualsiasi trader si rende conto che l\u2019unico modo di sopravvivere alle tempeste emozionali causate dal trading \u00e8 scaricare l\u2019impatto delle emozioni su una macchina che ne sia priva; vuoi ancora perch\u00e9 al di l\u00e0 dell\u2019impatto emozionale il trading \u00e8 una attivit\u00e0 scientifica e come tale richiede un approccio scientifico. Vuoi anche perch\u00e9 i programmi al servizio dei trading systems oggi sono molto pi\u00f9 semplici di quanto non lo fossero nel passato: se prima per codificare una strategia ci volevano un trader e un informatico oggi molti trader sono in grado di fare tutto da soli. E vuoi anche perch\u00e9 i trader discrezionali ancora vivi \u2013 finanziariamente parlando \u2013 sono pochissimi fortunati nati con uno smisurato fiuto per gli affari.<\/p>\n

Trading systems: stop alle emozioni<\/strong><\/p>\n

I trading systems si stanno largamente diffondendo, per una lunga serie di ragioni.<\/p>\n

Il primo l\u2019ho gi\u00e0 anticipato: l\u2019impatto delle emozioni sui risultati dell\u2019attivit\u00e0 di trading pu\u00f2 essere devastante per molti individui. Euforia, senso di onnipotenza, rabbia, tristezza, depressione, isolamento, spirito di rivalsa: una sinusoide continua di emozioni positive e negative che alterano l\u2019umore delle persone in stretta relazione con l\u2019andamento contingente dei mercati. I trading systems permettono di scaricare tutto il peso psicologico del processo di investimento, riducendo tutto ad una serie di comportamenti meccanici dettati da analisi scientifiche di strategie che si dimostrano vincenti da un punto di vista statistico. Poi ci sono due modi di fare le cose: o si opera manualmente ogni volta che i propri trading systems generano segnali operativi (trading sistematico), oppure si codifica tutto sul computer e si lascia che i trading systems facciano tutto da soli (trading automatico).<\/p>\n

Trading systems: quantificare le proprie strategie per valutarle correttamente<\/strong><\/p>\n

La codifica dei trading systems sui computer offre due enormi vantaggi. Il primo, vedi sopra, \u00e8 quello di permettere al trader di operare meccanicamente. Il secondo \u00e8 verificare su dati storici fino a dove le strategie che sembrano valide nel momento in cui le formuliamo siano veramente valide. L\u2019analisi su dati storici permette infatti di verificare la bont\u00e0 delle proprie strategie mediante la creazione di report di performance che contengono innumerevoli parametri di valutazione. Ma si tratta di un lavoro che richiede competenza, altrimenti si corre il rischio di commettere errori grossolani di giudizio (su come valutare i trading systems http:\/\/www.emiliotomasini.it\/trading-systems\/<\/a> ) . Uno degli errori pi\u00f9 diffusi consiste nel fermarsi al valore che pi\u00f9 di tutti solletica le papille gustative di quegli investitori che ricercano il guadagno ad ogni costo: il profitto massimo atteso. Gli investitori inesperti, infatti, nella valutazione dei risultati dell\u2019analisi dei trading systems tendono sempre a focalizzare l\u2019attenzione sui fattori positivi, sorvolando su quelli negativi. Il rischio delle strategie spesso non viene correttamente valutato, e questo \u00e8 male.<\/p>\n

Trading systems: cosa vi dicono che non si legge immediatamente nel report<\/strong><\/p>\n

Quando testati su dati storici in modo corretto, i trading systems offrono al trader una notevole quantit\u00e0 di informazioni fondamentali. Un altro elemento cui molti non dedicano la dovuta attenzione \u00e8, ad esempio, il capitale necessario affinch\u00e9 le proprie strategie possano funzionare al loro meglio anche quando inanellano sequenze di operazioni negative. Le perdite sono un male necessario dell\u2019operativit\u00e0 di Borsa e non c\u2019\u00e8 modo di evitarle, a meno di non iper-ottimizzare le strategie, ossia di non creare strategie talmente complesse da generare pochissime operazioni, soltanto in determinati periodi di tempo e in particolarissime condizioni di mercato. Strategie che non funzioneranno mai nel mondo reale. Se volete farvi una cultura su questa materia dovete assolutamente leggere il libro di Robert Pardo dal titolo \u201cLa valutazione e l\u2019ottimizzazione delle strategie di trading\u201d. Un must.<\/p>\n

Trading systems: operare 24\/7 non \u00e8 un problema<\/strong><\/p>\n

Uno dei limiti principali del trading discrezionale \u00e8 rappresentato dal fatto che anche il trader pi\u00f9 concentrato non pu\u00f2 fisicamente seguire molti mercati e strategie allo stesso tempo. Del resto la diversificazione \u00e8 uno dei concetti-chiave degli investimenti: per ridurre il rischio \u00e8 opportuno ripartire il proprio denaro su pi\u00f9 strumenti e mercati. Meglio ancora se sui diversi strumenti e mercati operano, in modo disgiunto o congiunto, diversi trading systems. Un altro rischio del trading \u00e8 che strategie messe a punto con grande fatica e dispendio di tempo smettano di funzionare dopo un tempo pi\u00f9 o meno breve di utilizzo. Il trader deve essere sempre pronto a rimettere i propri trading systems sul tavolo da lavoro, per aggiustarli e modificarli laddove necessario. A volte, purtroppo, capita che alcuni trading systems non funzionino proprio pi\u00f9, e che debbano quindi essere rimpiazzati da altri. Anche in questo ambito torna veramente utile l\u2019automatizzazione del processo: mentre il computer lavora da solo ci si pu\u00f2 dedicare alla ricerca di nuovi e pi\u00f9 efficaci trading systems.<\/p>\n

Trading systems: vi aiutano a scegliere al meglio le vostre politiche gestionali<\/strong><\/p>\n

Un altro limite dei trader alle prime armi \u00e8 credere che una operazione di Borsa non richieda particolare studio, come se tutto fosse estremamente semplice. Pochi si rendono conto che agganciate ad una strategia di acquisto vi sono indissolubilmente anche polithce di gestione del rischio, del rendimento e del denaro. I trading systems sono insiemi complessi di regole, che devono prevedere anche appunto come gestire gli errori, che portano perdite, come gestire i guadagni, che devono essere monetizzati al momento giusto, e come impiegare il denaro disponibile, per massimizzarne la redditivit\u00e0. Un processo lungo e difficile, che richiede il procedere per tentativi ed errori fino a trovare il giusto mix.<\/p>\n

Trading systems: servono a tutti, ma non sono per tutti<\/strong><\/p>\n

In definitiva, la definizione scientifica dei trading systems \u00e8 quasi una tappa obbligata per gli investitori che desiderano muoversi in modo corretto in questo campo, ma data la difficolt\u00e0 di molte delle fasi che portano alla corretta definizione delle strategie si tratta di una attivit\u00e0 non per tutti: di tanti trader che provano a far da soli solo pochi riescono effettivamente nell\u2019impresa. Per tutti gli altri ci sono i servizi di consulenza, le newsletter operative e i coaching tenuti dagli esperti. Con tutte le cautele del caso, in un settore in cui i venditori di fumo si sprecano.<\/p>\n

Per saperne di pi\u00f9 clicca qui\u00a0http:\/\/www.emiliotomasini.it\/trading-systems\/<\/a><\/p>\n

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