Il trading quantitativo sta prendendo piede sui mercati finanziari e se si calcola la percentuale di prodotti e servizi che vergono sull\u2019analisi dei dati di borsa in maniera automatica \u00e8 sicuramente superiore a quella di prodotti e servizi che si basano sull\u2019analisi discrezionale dei dati. Insomma, pigio un bottone su una piattaforma ed esce una lista di titoli da preferire a tutti gli altri, che siano azioni o ETF o criptovalute o obbligazioni non importa.<\/p>\n
E\u2019 il colpo di coda della grande virata dei mercati finanziari verso la finanza quantitativa: oltre il 90% delle transazioni al Nasdaq \u00e8 fatta da computer e non c\u2019\u00e8 quindi molto da stupirsi.<\/strong><\/p>\n Quello che forse alcuni troveranno stupefacente \u00e8 invece che questa nuova finanza quantitativa sia liberamente disponibile a tutti, anche ai piccoli risparmiatori.<\/p>\n E tutta questa attenzione verso la finanza quantitativa sta anche cambiando le preferenze degli investitori relativamente alle modalit\u00e0 di scelta e decisione su cosa e quando comprarla.<\/p>\n In altre parole come trovare idee di trading e di investimento.<\/p>\n Ma cosa sono le idee di trading e di investimento? Sono quegli impulsi che tutti noi risparmiatori cerchiamo disperatamente \u00a0per proteggere i nostro soldi. Le idee di trading e di investimento sono importanti sia per il piccolo trader che \u00e8 disposto a sacrificare l\u2019intera giornata davanti ai monitor per raddoppiare i suoi 10.000 euro di capitale cos\u00ec come per il sessantenne che cerca di far fruttare con un rischio ragionevole i suoi 500.000 euro godendosi il meritato riposo di una vita.<\/p>\n Parler\u00f2 di scan automatico dei titoli finanziari in un prossimo webinar gratuito venerd\u00ec 20 ottobre 2023 alle ore 18.00 per iscriverti clicca qui >><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Senza idee di trading<\/strong> il mondo della finanza, che \u00e8 un mondo senza consistenza reale fatto di numeri e di computer, sarebbe finito.<\/p>\n L\u2019altra soluzione \u00e8 di affidarsi al terzo (private banker, consulente, etc.) che fa per tuo conto e in tuo nome. Ma il problema non cambia, si trasforma per rimanere sempre quello di prima : anche il tuo consulente finanziario sar\u00e0 continuamente a caccia di idee di trading e di investimento sempre in tuo nome e per tuo conto.<\/p>\n E dove si trovano le idee di trading e di investimento ? Si trovano innanzi tutto sulla stampa economica che \u00e8 declinata in 1000 rivoli dal sito del Wall Street Journal fino a migliaia di siti pi\u00f9 o meno strutturati ed importanti. Poi ci sono i servizi di trading dedicati, i portali free in cui tutti dicono tutto e il contrario di tutto, i forum, i canali youtube, i gruppi su Facebook e chi pi\u00f9 ne ha pi\u00f9 ne metta. Un mare di informazioni che ogni giorno viene prodotta incessantemente e che per essere analizzata attentamente abbisognerebbe di secoli di tempo.<\/p>\n Ma c\u2019\u00e8 un altro modo per ottenere idee di trading e di investimento con un distinguo importante: sono idee di trading e di investimento basate sulla statistica per cui gi\u00e0 in partenza sappiamo che queste informazioni hanno un retroterra scientifico che le rende degne di fiducia. Questo modo \u00e8 lo \u201cscan automatico\u201d dei listini azionari, obbligazionari o semplicemente dei fondi di investimento e degli ETF. In questo momento met\u00e0 dei lettori di questo articolo penser\u00e0 che sto proponendo qualcosa di terribilmente complesso, di terribilmente evoluto, una specie di robot costosissimo che ci permette di scandagliare i mercati in pochi secondi. Solo un ingegnere nucleare pu\u00f2 fare lo scan automatico dei mercati, gli altri assolutamente no.<\/p>\n Niente di tutto questo. Lo scan automatico dei mercati<\/strong> ce lo abbiamo gi\u00e0 su un milione di siti free che frequentiamo ogni giorno e che tuttavia non vediamo perch\u00e9 non abbiamo ancora capito che quello \u00e8 l\u2019unico modo di produrre idee di trading e di investimento in maniera efficace ed affidabile.<\/p>\n Faccio un esempio banale tratto da una piattaforma di analisi tecnica liberamente accessibile su Internet (di cui non faccio il nome ma ce ne sono centinaia free) che \u00e8 GRATIS per i dati ritardati e quindi a fine giornata sul listino italiano o USA pu\u00f2 aiutarci moltissimo. La piattaforma permette di ordinare con un click le azioni secondo diversi indicatori di analisi tecnica e fondamentale. Ad esempio io voglio conoscere ogni giorno in apertura le azioni che sono state bastonate dal listino accumulando le perdite pi\u00f9 vistose in attesa di un loro rimbalzo. Una strategia semplice ma efficace: setto RSI < 20 e la lista ogni mattina si aggiorna fornendo un numero ristretto di azioni. Il fatto che sia un numero ristretto di azioni \u00e8 importante perch\u00e9 ci permette di andare a focalizzare la nostra attenzione SOLO su un pugno di titoli e non a perderci sull\u2019intero listino. Ma posso anche scegliere un secondo \u201cfiltro\u201d, ad esempio le azioni che hanno un dividend yield superiore al tasso di rendimento del BTP, che ne so un bel 5%. E questo perch\u00e9 non mi piace vendere in perdita e quindi se compro un titolo bastonato sotto il 20 di RSI che ha un bel rendimento posso anche decidere di tenermelo in portafoglio a vita.<\/p>\n Parler\u00f2 di scan automatico dei titoli finanziari in un prossimo webinar gratuito venerd\u00ec 20 ottobre 2023 alle ore 18.00 per iscriverti clicca qui >><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n La stessa cosa per le obbligazioni che sono censite su diverse piattaforme: mi vado a selezionare sul MOT quelle obbligazioni che hanno rendimenti superiori a tutte le altre per pari scadenza andando poi ad analizzarle, sempre con un click, per solvibilit\u00e0 della societ\u00e0 emittente.<\/p>\n Ed infine l\u2019inventiva e l\u2019innovazione:<\/strong> ogni indicatore o filtro di selezione si deve adattare al nostro carattere ed alla nostra\u00a0 propensione al rischio. E quindi se iniziamo a ragionare in termini di filtro possiamo ad esempio calcolare l\u2019indicatore rendimento \/ drawdown % per ogni ETF e fondo di investimento e conoscere quando rendimento otteniamo in cambio di quanto rischio paghiamo. Sortino e Sharpe, che diverse piattaforme offrono gratuitamente, sono indicatori pi\u00f9 complessi e pi\u00f9 sensibili a come settiamo i diversi parametri e il diverso time frame dei parametri.<\/p>\n Parler\u00f2 di scan automatico dei titoli finanziari in un prossimo webinar gratuito venerd\u00ec 20 ottobre 2023 alle ore 18.00 per iscriverti clicca qui >><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il trading quantitativo sta prendendo piede sui mercati finanziari e se si calcola la percentuale di prodotti e servizi che vergono sull\u2019analisi dei dati di borsa in maniera automatica \u00e8 sicuramente superiore a quella di prodotti e servizi che si basano sull\u2019analisi discrezionale dei dati. Insomma, pigio un bottone su una piattaforma ed esce una lista di titoli da preferire a tutti gli altri, che siano azioni o ETF o criptovalute o obbligazioni non importa. E\u2019 il colpo di coda della grande virata dei mercati finanziari verso la finanza quantitativa: oltre il 90% delle transazioni al Nasdaq \u00e8 fatta da […]<\/p>\n