{"id":688,"date":"2017-11-29T20:53:27","date_gmt":"2017-11-29T19:53:27","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=688"},"modified":"2017-11-29T20:53:27","modified_gmt":"2017-11-29T19:53:27","slug":"trading-system-vincente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2017\/11\/29\/trading-system-vincente\/","title":{"rendered":"Eccovi un trading system vincente !"},"content":{"rendered":"

Richard Dennis sosteneva che puoi prendere un trading system che fa i milioni, pubblicarlo sul Wall Street Journal e sicuramente nessuno ci creder\u00e0, nessuno pur credendoci lo trader\u00e0, nessuno lo utilizzer\u00e0 in qualche modo. Erano gli anni ’70 e Richard Dennis fece la nota scommessa che partor\u00ec il caso delle Targarughe ma non voglio raccontarvi questa storia che peraltro tutti conoscono (digitate su google Richard Dennis et voil\u00e0 …). Voglio semplicemente dirvi che \u00e8 vero, puoi pubblicare sul giornale il codice aperto di un trading system che produce soldi e puoi stare sicuro che non lo trader\u00e0 nessuno e rimedierai solo insulti.<\/p>\n

Questo articolo \u00e8 gentilmente concesso dal sito www.robotrader.it<\/a> di Algoritmica.pro<\/p>\n

“Proviamo a pensare un po\u2019 fuori dagli schemi – scrive Francesco Placci su\u00a0www.robotrader.it<\/a>\u00a0– quello che solitamente si fa utilizzare la sessione diurna per le strategie di trading. Tuttavia potrebbero esistere delle inefficienze anche nella sessione notturna o addirittura in sessioni customizzate. Per questo motivo vi propongo oggi un semplice sistema che va ad operare con logiche di mean reverting sul future S&P500, sottostante che risponde bene ad una operativit\u00e0 contro trend.<\/p>\n

Occorre quindi creare una sessione di trading che vada dalle 16:00 alle 09:30 orario americano. Per il data1 utilizziamo un time frame a 15 minuti per il data2 utilizziamo un time frame giornaliero entrambi con sessione custom (09:30).<\/p>\n

Il codice \u00e8 di una banalit\u00e0 estrema, quasi imbarazzante – ammette Francesco Placci su www.robotrader.it<\/a>\u00a0 – e non si tratta ovviamente di un trading system\u00a0definitivo, piuttosto potrebbe esserne il motore.<\/p>\n

Di seguito il codice in formato easylanguage:<\/p>\n

input<\/em>:<\/em>\u00a0period<\/em>(<\/em>17<\/em><\/strong>),<\/em>std_dev<\/em>(<\/em>2.3<\/em><\/strong>),<\/em>mult_range<\/em>(<\/em>.75<\/em><\/strong>),<\/em>profit_target<\/em>(<\/em>300<\/em><\/strong>),<\/em>stop_loss<\/em>(<\/em>700<\/em><\/strong>);<\/em><\/p>\n

condition1<\/em>\u00a0=<\/em>\u00a0Range<\/em>\u00a0data2<\/em>><\/em>average<\/em>(<\/em>range<\/em>,<\/em>20<\/em><\/strong>)<\/em>data2<\/em>*<\/em>mult_range<\/em>;<\/em><\/p>\n

input<\/em>:<\/em>\u00a0period<\/em>(<\/em>24<\/em><\/strong>),<\/em>std_dev<\/em>(<\/em>2.1<\/em><\/strong>),<\/em>mult_range<\/em>(<\/em>.5<\/em><\/strong>),<\/em>profit_target<\/em>(<\/em>300<\/em><\/strong>),<\/em>stop_loss<\/em>(<\/em>700<\/em><\/strong>);<\/em><\/p>\n

condition1<\/em>\u00a0=<\/em>\u00a0Range<\/em>\u00a0data2<\/em>><\/em>average<\/em>(<\/em>range<\/em>,<\/em>20<\/em><\/strong>)<\/em>data2<\/em>*<\/em>mult_range<\/em>;<\/em><\/p>\n

if<\/em>\u00a0condition1<\/em>\u00a0then<\/em>\u00a0begin<\/em><\/p>\n

if<\/em>\u00a0entriesshorttoday<\/em>(<\/em>date<\/em>)=<\/em>0<\/em><\/strong>\u00a0\u00a0then<\/em>\u00a0sellshort<\/em>\u00a0\u00a0next<\/em>\u00a0bar<\/em>\u00a0at<\/em>\u00a0BollingerBand<\/em>(<\/em>o<\/em>,<\/em>period<\/em>,<\/em>std_dev<\/em>)<\/em>data2<\/em>\u00a0limit<\/em>;<\/em><\/p>\n

if<\/em>\u00a0entrieslongtoday<\/em>(<\/em>date<\/em>)=<\/em>0<\/em><\/strong>\u00a0\u00a0then<\/em>\u00a0buy<\/em>\u00a0\u00a0next<\/em>\u00a0bar<\/em>\u00a0at<\/em>\u00a0BollingerBand<\/em>(<\/em>o<\/em>,<\/em>period<\/em>,-<\/em>std_dev<\/em>)<\/em>data2<\/em>\u00a0limit<\/em>;<\/em><\/p>\n

end<\/em>;<\/em><\/p>\n

setprofittarget<\/em>(<\/em>profit_target<\/em>);<\/em><\/p>\n

setstoploss<\/em>(<\/em>stop_loss<\/em>);<\/em><\/p>\n

setexitonclose<\/em>;<\/em><\/p>\n

La logica del sistema \u00e8 semplice:<\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 si compra con ordine di tipo limit al valore della banda di Bollinger inferiore<\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 si vende con ordine di tipo limiti al valore della banda di Bollinger \u00a0superiore<\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 inseriamo un filtro di volatilit\u00e0 che consente di operare solo quando il range della barra precedente \u00e8 superiore alla sua media. Ci\u00f2 consente di ridurre il numero di operazioni e di incrementare l\u2019average trade.<\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 stop loss e profit target per gestire la posizione<\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 uscita a fine giornata<\/p>\n

Vi mostro ora la equity line del sistema:<\/p>\n

\"equity<\/a>

equity trading systems notturno<\/p><\/div>\n

 <\/p>\n

\"metriche<\/a>

metriche trading systems notturno<\/p><\/div>\n

 <\/p>\n

Il lato negativo del sistema \u00e8 l\u2019average trade, non particolarmente ampio che nella combinazione proposta \u00e8 pari a $ 68. Le commissioni e lo slippage sono esclusi dal test, tuttavia entrando a mercato con ordini di tipo limit e chiudendo buona parte delle operazioni in profit con ordini di tipo limit, quest\u2019ultimo non dovrebbe essere particolarmente ampio. Modificando comunque l\u2019entit\u00e0 del profit target \u00e8 possibile incrementarlo.<\/p>\n

Faccio notare un errore che ho deciso di lasciare volutamente. La condizione d\u2019ingresso prevede che non si siano ancora verificate delle operazioni. Originariamente volevo che il sistema facessero una unica operazione per sessione. Il comando usato\u00a0(entriesshorttoday<\/em>(<\/em>date<\/em>)=<\/em>0<\/em><\/strong>)\u00a0\u00a0tuttavia ha come riferimento la giornata e non la sessione di trading. Pertanto in alcuni casi \u00e8 possibile che il sistema faccia due operazioni per sessione, la prima dalle 16:00 alle 24:00 e la seconda dalle 24:00 alle 09:00.<\/p>\n

Tanto di pi\u00f9 in tutta franchezza non riesco a dirvi – conclude Francesco Placci su www.robotrader.it<\/a>\u00a0– avendo partorito il sistema proprio questa mattina. Se ci saranno ulteriori sviluppi o eventuali miglioramenti (invito i lettori dotati di estro e fantasia a darmi una mano!) ve lo proporr\u00f2\u00a0nel prossimo articolo”.<\/p>\n

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Richard Dennis sosteneva che puoi prendere un trading system che fa i milioni, pubblicarlo sul Wall Street Journal e sicuramente nessuno ci creder\u00e0, nessuno pur credendoci lo trader\u00e0, nessuno lo utilizzer\u00e0 in qualche modo. Erano gli anni ’70 e Richard Dennis fece la nota scommessa che partor\u00ec il caso delle Targarughe ma non voglio raccontarvi questa storia che peraltro tutti conoscono (digitate su google Richard Dennis et voil\u00e0 …). Voglio semplicemente dirvi che \u00e8 vero, puoi pubblicare sul giornale il codice aperto di un trading system che produce soldi e puoi stare sicuro che non lo trader\u00e0 nessuno e rimedierai […]<\/p>\n  

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