{"id":890,"date":"2018-02-20T22:02:59","date_gmt":"2018-02-20T21:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=890"},"modified":"2018-02-20T22:02:59","modified_gmt":"2018-02-20T21:02:59","slug":"market-breadth","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/02\/20\/market-breadth\/","title":{"rendered":"Market breadth"},"content":{"rendered":"

“Su suggerimento di un amico\u00a0– racconta Francesco Placci, direttore della ricerca di Algoritmica.pro<\/a> srl – ho riletto il libro di Larry Connors \u201cHow markets really works\u201d, libro che consiglio a tutti voi. Ci sono spunti interessanti per creare trading systems con focus principalmente sui mercati azionari.<\/p>\n

La mia attenzione \u00e8 caduta sul capitolo 5, che si intitola \u201cMarket Breadth<\/strong>\u201d. Con questo termine vengono identificati degli indicatori forniti dagli exchanges o dai brokers, che hanno lo scopo di monitorare in realtime il comportamento della totalit\u00e0 dei titoli quotati. Nel caso di specie vengono identificati titoli il numero di titoli in rialzo ed il numero di titoli in ribasso rispetto alla chiusura del giorno prima oppure la loro differenza.<\/p>\n

Esistono –\u00a0continua Francesco Placci, direttore della ricerca di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0srl – diversi tipi di indicatori di ampiezza<\/strong>, il loro scopo comune \u00e8 quello di identificare con\u00a0 una formula matematica la quantit\u00e0 ti tioli in avanzamento e in declino per calcolare la quantit\u00e0 di partecipazione al movimento del mercato azionario \u00a0e\u00a0 capire \u00a0se nel complesso sentimento del mercato \u00e8 rialzista (ampiezza di mercato positivo) o ribassista (ampiezza di mercato negativo).<\/p>\n

Francamente ammetto di non aver mai usato questi indicatori per lo sviluppo di trading systems, tuttavia ritengo che valga la pena di verificare se possano essere utilizzati\u00a0 con profitto con una logica di filtro operativo.<\/p>\n

L\u2019utilizzo che ne suggerisce Larry Connors \u00e8 di tipo contrarian. Si potrebbe pensare che se esiste un consenso per cos\u00ec dire di mercato, sulla bont\u00e0 del movimento in corso, allora aumentino le probabilit\u00e0 di successo della nostra operazione. I fatti dimostrano esattamente il contrario, perlomeno su un time frame daily e sul mercato azionario. Non dimentichiamo infatti che generalmente, nel mercato azionario, paga comprare sui pull back.<\/p>\n

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Le regole del trading system, che vuole essere semplicemente uno spunto (non mettetelo a mercato cos\u00ec com\u2019\u00e8 poich\u00e9 manca tutta la parte di gestione del rischio e della posizione), sono le seguenti:<\/p>\n