{"id":902,"date":"2018-02-23T11:54:06","date_gmt":"2018-02-23T10:54:06","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=902"},"modified":"2018-02-23T11:55:37","modified_gmt":"2018-02-23T10:55:37","slug":"t-bond-trading-systems","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/02\/23\/t-bond-trading-systems\/","title":{"rendered":"T-Bond trading systems"},"content":{"rendered":"

“Questa settimana – attacca Francesco Placci direttore della ricerca di www.algoritmica.pro<\/a> – voglio mostrarvi uno spunto per un trading system<\/strong> che sto elaborando appositamente per il Treasury Bond future<\/strong>, il trentennale obbligazionari americano.<\/p>\n

Si tratta di un future \u201cpesante\u201d, caratterizzato da un valore del tick molto ampio pari a 31,25 USD, inferiore solo al Vix future.<\/p>\n

Al momento ho solamente un\u00a0trading systems\u00a0attivo su\u00a0tbond e proprio per questo motivo ho deciso di riprendere confidenza con questo tipo di mercato iniziando a lavorarci un p\u00f2 sopra.<\/p>\n

Per approfondire i trading systems clicca su ==== >>>>\u00a0http:\/\/www.algoritmica.pro\/<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Non a caso –\u00a0continua\u00a0Francesco Placci direttore della ricerca di\u00a0www.algoritmica.pro<\/a>\u00a0– ho usato il termine \u201cprendere confidenza\u201d, perch\u00e9 per poter arrivare alla definizione di un buon trading system \u00e8 necessario avere sviluppato un feeling con il mercato di riferimento, occorre conoscere le logiche di trading e i pattern a cui risponde meglio, come si muove in intraday, il peso del suo book, la sua liquidit\u00e0 etc. Pertanto ho iniziato sporcandomi un p\u00f2 le mani, cercando di capire con qualche semplice test a quale logiche rispondesse meglio, di breakout o mean reverting, nel mio time frame di riferimento,.<\/p>\n

Sono partito volutamente dalla scelta del time frame daily perch\u00e9 francamente ritengo che sia pi\u00f9 semplice sviluppare trading system rispetto ad un qualsiasi\u00a0 time frame intraday in cui il rumore di fondo, ossia i movimenti erratici del sottostante, possono confondere.<\/p>\n

I risultati dei test hanno mostrato che il Tbond risponde bene a logiche con trading systems mean reverting o contro trend. Successivamente la domanda che mi sono fatto \u00e8 la seguente: come identificare la fine di un movimento direzionale tale per cui diventa pi\u00f9 probabile un suo ritorno verso la media?<\/p>\n

Ho iniziato –\u00a0continua\u00a0Francesco Placci direttore della ricerca di\u00a0www.algoritmica.pro<\/a>\u00a0– a ragionare sulle logiche d\u2019ingresso long di questo trading systems sul tbond (il Tbond come tutti future obbligazionari ha avuto un forte bias rialzista dovuto al calo dei tassi intervenuto in questi anni) e a fare alcune ipotesi, quali il ritracciamento dai massimi o dalla chiusura del giorno\u00a0 precedente, RSI \u00a0in ipervenduto, volatilit\u00e0 in aumento e altro ancora.<\/p>\n

Ho selezionato, come primo criterio d\u2019ingresso long per il trading systems, la posizione della chiusura all\u2019interno del range di giornata.\u00a0 Come sostiene Larry Williams, \u00e8 frequente vedere, prima di una inversione dei prezzi, un range esteso con chiusura sui massimi o minimi di giornata. Questo indicatore, conosciuto come IBS (internal bar strength) \u00e8 molto efficace ed \u00e8 capace di individuare con buona probabilit\u00e0 le possibili inversioni dei prezzi.<\/p>\n

La formula dell\u2019indicatore \u00e8 la seguente: IBS = \u00a0(Close \u2013 Low) \/ (High \u2013 Low) * 100;<\/strong><\/p>\n

Per chi volesse approfondire: http:\/\/backtestwizard.com\/testing-the-internal-bar-strength-indicator\/<\/a><\/p>\n

La regola per un ingresso long del trading systems \u00e8 che la chiusura si trovi nella parte inferiore del range di giornata (nell\u2019ultimo quarto del range ad esempio).<\/p>\n

Per aumentare le probabilit\u00e0 di successo ho aggiunto al trading systems una ulteriore\u00a0 regola, ossia la chiusura al di sotto di una Banda di Bollinger inferiore, in modo da avere una sorta di doppia conferma. Ipevenduto di breve periodo misurata attraverso l\u2019indicatore IBS e di medio periodo attraverso le Bande di Bollinger.<\/p>\n

L\u2019acquisto del trading systems avviene con ordine limite sul minimo del giorno precedente.<\/p>\n

Ovviamente ho testato numerose uscite tra le quali ho selezionato una chiusura in rialzo rispetto all\u2019apertura per due giorni consecutivi.<\/p>\n

Ho infine aggiunto –\u00a0continua\u00a0Francesco Placci direttore della ricerca di\u00a0www.algoritmica.pro<\/a>\u00a0– uno stop loss monetario e un filtro che non fa operare il sistema in un determinato giorno della settimana.<\/p>\n

Ecco il codice easylanguage del segnale Long, come noterete molto breve:<\/p>\n

input:period_ma(5),bb_dn(-1),trigger_range(4),daynolong(0);<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

condition1 = c<l+range\/trigger_range;<\/strong><\/p>\n

condition3 = dayofweek(date)<> daynolong;<\/strong><\/p>\n

\u00a0if c < BollingerBand(c,period_ma,bb_dn) and condition1 and condition3 and mp <>1 then buy next\u00a0 bar at l limit;<\/strong><\/p>\n

\u00a0if c>o and c[1]>o[1] then sell this bar on c;<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Le regole per l\u2019ingresso short del trading systems sono le medesime a livello logico ma ovviamente invertite. Unica differenza la regole per l\u2019uscita che necessita di una sola chiusura ribassista.<\/p>\n

Per approfondire i trading systems clicca su ==== >>>>\u00a0http:\/\/www.algoritmica.pro\/<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

Il codice easylanguage del segnale short di questo trading systems \u00e8:<\/p>\n

input:period_ma(5),bb_Up(1),trigger_range(4),daynoshort(0);<\/strong><\/p>\n

\u00a0condition2 = c>h-range\/trigger_range;<\/strong><\/p>\n

condition3 = dayofweek(date)<> daynoshort;<\/strong><\/p>\n

\u00a0if c > BollingerBand(c,period_ma,bb_up) and condition2 and condition3 and mp<>-1 then sellshort next bar h limit;<\/strong><\/p>\n

\u00a0if c < o then buytocover this bar on c;<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Per quanto riguarda lo stop loss che non vedete nel codice ho usato un segnale a parte per fare in modo che fosse comune ad entrambi i trading systems.<\/p>\n

Di seguito le metriche e la equity line di questo trading systems sul tbond:<\/p>\n

\"metriche<\/a>

metriche trading systems t bond<\/p><\/div>\n

\"equity<\/a>

equity line trading system tbond<\/p><\/div>\n

Ritengo –\u00a0conclude Francesco Placci direttore della ricerca di\u00a0www.algoritmica.pro<\/a>\u00a0– anche se siamo di fronte ad un\u00a0trading systems sul tbond ancora grezzo, che ci siano le potenzialit\u00e0 per arrivare ad un sistema tradabile”.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“Questa settimana – attacca Francesco Placci direttore della ricerca di www.algoritmica.pro – voglio mostrarvi uno spunto per un trading system che sto elaborando appositamente per il Treasury Bond future, il trentennale obbligazionari americano. Si tratta di un future \u201cpesante\u201d, caratterizzato da un valore del tick molto ampio pari a 31,25 USD, inferiore solo al Vix future. Al momento ho solamente un\u00a0trading systems\u00a0attivo su\u00a0tbond e proprio per questo motivo ho deciso di riprendere confidenza con questo tipo di mercato iniziando a lavorarci un p\u00f2 sopra. Per approfondire i trading systems clicca su ==== >>>>\u00a0http:\/\/www.algoritmica.pro\/ Non a caso –\u00a0continua\u00a0Francesco Placci direttore della […]<\/p>\n  

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