{"id":913,"date":"2018-02-25T07:50:40","date_gmt":"2018-02-25T06:50:40","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=913"},"modified":"2018-02-25T07:50:40","modified_gmt":"2018-02-25T06:50:40","slug":"trading-systems-t-bond","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/02\/25\/trading-systems-t-bond\/","title":{"rendered":"T-Bond trading systems PARTE 2"},"content":{"rendered":"

“Dopo l’insperato successo del precedente articolo sul T-Bond trading systems – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad Algoritmica.pro<\/a> – ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia dal\u00a0trading systems sul T-bond presentato la scorsa settimana. Prima di procedere con la ricerca volta a raffinare un trading systems ancora grezzo, proviamo a fare qualche test per verificare la robustezza del\u00a0trading systems stesso e capire se effettivamente siamo stati in grado di intercettare una inefficienza del mercato.<\/p>\n

Per prima cosa applichiamo il\u00a0trading systems ad altri strumenti finanziari che sappiamo rispondere bene a logiche di mean reversion, quali il \u00a0Future i mini SP500, il \u00a0future Eurostoxx 50, il cambio AUDCAD e infine anche sul futures Treasury note decennale, fratello minore del T-bond.<\/p>\n

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Di seguito le equity line dei rispettivi backtest:<\/p>\n

 <\/p>\n

\"trading<\/a>

trading systems equity multi market<\/p><\/div>\n

Come potete vedere tutte le curve hanno un andamento crescente nel tempo, anche se nessuna \u00a0di esse \u00e8 regolare come quella del T-bond.<\/p>\n

Questo breve test – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– dimostra come per classi di sottostanti simili, la nostra logica di trading sembri funzionare. Ci\u00f2 \u00e8 confortante, in caso contrario, avrebbero dovuto accendersi dei campanelli di allarme. Personalmente diffido sempre di un trading systems che non \u00e8 in grado di produrre una equity rialzista su un mercato simile a quello per il quale \u00e8 stato ideato.<\/p>\n

Come sappiamo, ogni volta che scriviamo un trading systems, anche senza volerlo, siamo soggetti ad un certo grado di overfitting. Ci\u00f2 \u00e8 inevitabile, in quanto \u00e8 insito nel processo di ideazione di un trading systems. Tutto quello che possiamo fare \u00e8 cercare di ridurlo al minimo, inserendo il minor numero di regole possibili, il minor numero di parametri, senza spingere agli eccessi il processo di ottimizzazione.<\/p>\n

E\u2019 necessario quindi smascherare un eventuale overfitting all’interno del nostro trading systems. Per fare ci\u00f2 – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– esistono metodi differenti differenti. Come sapete uno dei miei preferiti \u00e8 il processo di randomizzazione degli input. Vi rimando all’articolo \u201cKnow your system!\u201d su www.robotrader.it<\/a> nel quale ne parlo approfonditamente.<\/p>\n

Applicato al presente sistema, questi sono i risultati:<\/p>\n

 <\/p>\n

\"trading<\/a>

trading systems t-bond<\/p><\/div>\n

Come immaginavo i risultati del backtest sul T-bond sono ottimistici. \u00a0Il processo di ottimizzazione \u00e8 andato ad individuare gli input che massimizzano la funzione obiettivo nella data serie storica. Ci\u00f2 significa che, a meno di non avere un altissimo numero di trades, la nostra combinazione di parametri \u00e8 sicuramente la migliore per il passato, ma difficilmente lo sar\u00e0 anche per il futuro.<\/p>\n

Di conseguenza occorre verificare la stabilit\u00e0 degli input adiacenti a quelli selezionati e ridimensionare le nostre aspettative sulla base dei risultati ottenuti, al fine di valutare correttamente il sistema.<\/p>\n

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Testando le casuali combinazioni di input attorno ai valori ottimali notiamo una discreta variabilit\u00e0 dei risultati. Cio\u00e8 abbastanza normale – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– avendo modificato di circa un 20% e in alcuni casi anche di pi\u00f9, il valore ottimale di input. Tuttavia \u00e8 bene tre prendere coscienza che, nel caso in cui il sistema continui a performare bene come nel passato, \u00e8 verosimile aspettarsi che le principali metriche di sistema si attestino nei seguenti intervalli:<\/p>\n

Net profit:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 60000 \/ 80000 USD<\/p>\n

Profit Factor:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1,35 \/ 1,45<\/p>\n

Average \u00a0Trade:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 150 \/ 200 USD<\/p>\n

Max Intraday DrawDown:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 10000 \/ 12000 USD<\/p>\n

Percent Profitable:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 52% \/ 58%<\/p>\n

A mio parere\u00a0–\u00a0conclude Francesco Placci, direttore della ricerca ad\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– i test confermano che abbiamo un trading systems su cui lavorare, adesso viene il difficile, ossia raffinare il\u00a0trading systems senza cadere nella trappola dell\u2019overfittig.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“Dopo l’insperato successo del precedente articolo sul T-Bond trading systems – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad Algoritmica.pro – ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia dal\u00a0trading systems sul T-bond presentato la scorsa settimana. Prima di procedere con la ricerca volta a raffinare un trading systems ancora grezzo, proviamo a fare qualche test per verificare la robustezza del\u00a0trading systems stesso e capire se effettivamente siamo stati in grado di intercettare una inefficienza del mercato. Per prima cosa applichiamo il\u00a0trading systems ad altri strumenti finanziari che sappiamo rispondere bene a logiche di mean reversion, quali il \u00a0Future i mini SP500, […]<\/p>\n  

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