{"id":919,"date":"2018-02-27T23:08:09","date_gmt":"2018-02-27T22:08:09","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=919"},"modified":"2018-02-27T23:08:09","modified_gmt":"2018-02-27T22:08:09","slug":"t-bond-trading-system","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/02\/27\/t-bond-trading-system\/","title":{"rendered":"T-Bond trading systems PARTE 3"},"content":{"rendered":"

“Concludiamo oggi – attacca Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro<\/a> – il percorso relativo alla costruzione di un trading system mean reverting<\/strong>, applicato inizialmente sul T-bond, e successivamente ad altri \u00a0sottostanti che evidenziano le stesse caratteristiche di comportamento.<\/p>\n

Ad essere sincero non ho effettuato particolari modifiche al fine di migliorare ulteriormente il sistema di trading. \u00a0Ragionandoci sopra mi sono convinto che il sistema in fin dei conti mi piace cos\u00ec.<\/p>\n

La motivazione di questa scelta \u00a0\u00e8 il trade-off tra robustezza e complessit\u00e0<\/strong>. Come spiegato pi\u00f9 volte la robustezza va a braccetto con la semplicit\u00e0, e correre il rischio di avere un sistema poco robusto o instabile, francamente preferisco \u00a0evitarlo.<\/p>\n

Dobbiamo avere ben presente –\u00a0continua\u00a0Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di\u00a0www.algoritmica.pro<\/a>\u00a0–\u00a0 che stiamo lavorando su un time frame \u00a0daily, pertanto il nostro numero di operazioni non \u00e8 particolarmente elevato. Proprio per questo motivo il rischio che corriamo aggiungendo nuove regole di trading \u00e8 quello di fare fitting<\/strong> sul passato a scapito della robustezza nel futuro.<\/p>\n

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L’unica implementazione effettuata, riguarda le regole di uscita che se ricordate bene erano differenti dal lato long e dall’alto short. Quello che ho fatto \u00e8 stato di unificarle, \u00a0inserendo un input in grado di far decidere all’utente dopo quanti giorni uscire dalla posizione.<\/p>\n

Infine ho provato ad applicare il sistema anche sul Btp future<\/strong>, \u00a0per il quale non esiste uno storico sufficientemente lungo. I risultati tuttavia appaiono promettenti, ed in linea con quelli degli altri futures obbligazionari.<\/p>\n

Risultati \u00a0poco stabili – spiega Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di\u00a0www.algoritmica.pro<\/a>\u00a0–\u00a0li ho invece verificati sul Bund future.<\/p>\n

I futures \u00a0su cui il sistema sembra funzionare meglio sono il T-bond<\/strong>. il Treasury note<\/strong> e Eurostoxx50<\/strong>.<\/p>\n

Riepiloghiamo brevemente le regole del sistema per il lato long (le medesime ma invertite per il lato short):<\/p>\n

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