{"id":975,"date":"2018-03-15T00:08:30","date_gmt":"2018-03-14T23:08:30","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=975"},"modified":"2018-03-15T00:10:49","modified_gmt":"2018-03-14T23:10:49","slug":"fasi-di-mercato-parte-2-di-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/03\/15\/fasi-di-mercato-parte-2-di-2\/","title":{"rendered":"Fasi di mercato: parte 2 di 2"},"content":{"rendered":"

Prendiamo ora un trading system –\u00a0prosegue Francesco Placci direttore di\u00a0Algoritmica.pro<\/a>\u00a0– e proviamo ad ottimizzare i suoi input su ciascuna fase di mercato. Si tratta di un sistema di swing trading, originariamente pensato per il Futures T-Bond, che utilizza logiche mean reverting <\/em>(vedi articoli precedenti).<\/p>\n

Smetti di tradare con il discrezionale e passa ai trading systems:\u00a0www.algoritmica.pro<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

Vi mostro nelle seguenti immagini l\u2019equity line e le principali metriche del sistema originale, applicato questa volta al Futures Eurostoxx50.<\/p>\n

\"Futures<\/a>

Futures Eurostoxx50<\/p><\/div>\n

\"System<\/a>

System report Futures Eurostoxx50<\/p><\/div>\n

Applichiamo adesso il medesimo sistema opportunamente modificato in modo da utilizzare input diversi per ogni fase di mercato. I risultati sono i seguenti:<\/p>\n

\"Input<\/a>

Input diversi per ogni fase di mercato<\/p><\/div>\n

\"system<\/a>

system report input diversi per fase di mercato<\/p><\/div>\n

\"equity<\/a>

equity line<\/p><\/div>\n

Nel caso in questione possiamo affermare di s\u00ec, in quanto non vi \u00e8 sostanziale differenza tra la parte in sample e quella out of sample dell\u2019equity curve (riquadro giallo). Ovviamente non \u00e8 un test decisivo, \u00e8 necessario provare ad applicare questa tecnica anche su altri sistemi di trading, per capire se sia una strada percorribile. Non solo, \u00e8 opportuno effettuare le opportune verifiche di robustezza attraverso test specifici, quali la Walk Forward Analysis e la Montecarlo Analysis che per ragioni di spazio non siamo in grado di mostrarvi ora.<\/p>\n

Un ultimo avvertimento – conclude Francesco Placci direttore di Algoritmica.pro<\/a> – perch\u00e9 un sistema sia robusto bisogna prestare particolare attenzione ai suoi gradi di libert\u00e0. Sappiamo infatti che quanto maggiori sono i gradi di libert\u00e0 di un sistema di trading, tanto maggiore \u00e8 la sua robustezza. Inserire nuove regole di trading o parametri in un sistema riduce i gradi di libert\u00e0 e quindi mina potenzialmente la sua robustezza. Bisogna pertanto, nel caso in cui si desideri applicare questa tecnica a sistemi particolarmente complessi o che lavorano su un ridotto campione di dati, porre particolare attenzione e cautela.<\/p>\n

Smetti di tradare con il discrezionale e passa ai trading systems: www.algoritmica.pro<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Leggi la parte 1 di 2\u00a0https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/03\/13\/le-fasi-di-mercato\/<\/a><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Prendiamo ora un trading system –\u00a0prosegue Francesco Placci direttore di\u00a0Algoritmica.pro\u00a0– e proviamo ad ottimizzare i suoi input su ciascuna fase di mercato. Si tratta di un sistema di swing trading, originariamente pensato per il Futures T-Bond, che utilizza logiche mean reverting (vedi articoli precedenti). Smetti di tradare con il discrezionale e passa ai trading systems:\u00a0www.algoritmica.pro Vi mostro nelle seguenti immagini l\u2019equity line e le principali metriche del sistema originale, applicato questa volta al Futures Eurostoxx50. Applichiamo adesso il medesimo sistema opportunamente modificato in modo da utilizzare input diversi per ogni fase di mercato. I risultati sono i seguenti: Nel caso […]<\/p>\n  

Continua a leggere...<\/a><\/div><\/p>","protected":false},"author":1075,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[247],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/975"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1075"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=975"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/975\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":983,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/975\/revisions\/983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}