Trading in opzioni 2.0: la probabilità è la chiave di tutto!

“Se siete trader in opzioni – scrive Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati Finanziari all’Università Ca’ Foscari di Venezia  e direttore della newsletter TradePort – allora ogni volta che aprite una posizione dovreste porvi una annosa domanda: quali sono le probabilità che il sottostante raggiunga o non raggiunga un certo strike? Anzi, a dire il vero la domanda dovreste esservela posta a monte, e nel momento in cui fate clic per aprire la posizione dovreste già possedere la risposta.

Trading in opzioni 2.0: se usate il modello sbagliato vi esponete a rischi rilevanti!

E qui – scrive Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati Finanziari all’Università Ca’ Foscari di Venezia  e direttore della newsletter TradePort – vi faccio una domanda io: che metodo usate per cercare di calcolare le probabilità a vostro favore? Se usate quello Normale, come fanno quasi tutti, penso e spero saprete che comunque state adottando una serie di approssimazioni, che possono portarvi a diverse decisioni sbagliate. In estrema sintesi, state sottovalutando il rischio delle code e state assumendo una simmetria del rischio che nella pratica non sussiste. Si tratta di un modello, certo, e come tale approssima la realtà come meglio riesce. L’importante è essere consci dei suoi limiti e sapere dove inserire nell’equazione anche la propria esperienza e la propria sensibilità.

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Trading in opzioni 2.0: dove la tecnologia fa la differenza

Oppure potete cambiare radicalmente approccio e utilizzare strumenti che tengano conto della specificità di ogni singolo mercato e che mettano in conto anche la possibilità che si manifestino variazioni di prezzo inattese, spesso in relazione ad eventi societari come rilasci di trimestrali e dividendi, che possono causare volatilità ulteriore per periodi di tempo limitati.

Trading in opzioni 2.0: se volete volatilità ed efficienza di prezzi e ordini avete una sola scelta, il mercato americano

Facciamo un passo indietro – scrive Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati Finanziari all’Università Ca’ Foscari di Venezia  e direttore della newsletter TradePort – se siete opzionisti professionisti cercate occasioni per vendere allo scoperto opzioni; ciò significa che cercate volatilità implicita elevata. E verosimilmente cercate mercati efficienti in termini di prezzi ed esecuzione degli ordini. In cinque parole, fate trading sui mercati USA. E qui avrete verosimilmente un altro problema: come scegliete su cosa operare tra le migliaia di sottostanti opzionabili? Quali titoli seguite? Con quali scadenze? Quali strike? E con quali strategie?

Trading in opzioni 2.0: senza uno screener automatico del mercato non andate lontano!

È impensabile – scrive Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati Finanziari all’Università Ca’ Foscari di Venezia  e direttore della newsletter TradePort – fare trading su un mercato così vasto come quello delle opzioni su azioni, indici, futures ed ETF come quello statunitense senza disporre di uno strumento di screening automatico che quotidianamente scandagli il mercato per voi alla ricerca di situazioni coerenti con un certo set di parametri deciso da voi.

Trading in opzioni 2.0: un metodo di lavoro efficiente è il vostro miglior punto di partenza

Ed ecco che stiamo definendo alcuni punti fissi in grado di portarci alla formulazione di un metodo efficace di lavoro: algoritmi di screening, modelli corretti di calcolo delle probabilità degli eventi. E abbiamo fissato i primi due pilastri del trading in opzioni 2.0. La rivoluzione che porta aria nuova sui mercati. La strada – conclude Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati Finanziari all’Università Ca’ Foscari di Venezia  e direttore della newsletter TradePort – per la vetta è ancora lunga e ci sono mille altre domande aperte? Non temete, abbiamo tutte le risposte. E sono quelle giuste.

In una serie di prossimi articoli vi mostrerò come utilizzare gli strumenti più validi per impostare un trading in opzioni davvero efficace.”

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