Opzioni: quando la volatilità implicita scompare i duri cominciano a giocare “Vita dura per gli opzionisti di questi tempi. A memoria di trader – scrive Domenico Dall’Olio su www.quantoptions.it – era un pezzo che non si vedeva un mercato così poco volatile come quello attuale. E dove non c’è volatilità…. I romani direbbero “nun c’è trippa pe’ gatti”. Per i non addetti ai lavori, le opzioni si prestano a due comportamenti operativi tipici: o le si compra o le si vende allo scoperto. Due strategie contrapposte che presentano profili di rischio e rendimento piuttosto diversi, non soltanto opposti. In effetti c’è […]

  
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