“La settimana di scadenza delle opzioni – scrive Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – presenta alcune interessanti peculiarità che possono essere sfruttate per ideare strategie di trading. In particolare nell’ultimo giorno, il venerdì di scadenza, si verificano talune “anomalie” che offrono interessanti opportunità di trading. Cosa succede nella settimana di scadenza? Sicuramente l’aspetto più eclatante è il rapido decadimento temporale (soprattutto delle opzioni at the money) che porta il valore estrinseco (tempo + volatilità) delle opzioni a zero. Inoltre la settimana di scadenza è conosciuta anche come “gamma week” ossia settimana nella quale il gamma assume il suo […]

  
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