“Vendere short le opzioni: un mestiere difficile. Come potete immaginare – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di www.Algoritmica.pro – dal tono scherzoso del titolo, vi parlerò del duro lavoro del venditore di opzioni. In particolare voglio mostrarvi il backtest di una strategia di vendita di opzioni non adatta ai deboli di cuore. Si tratta di una strategia particolarmente rischiosa volta a raccogliere il premio di volatilità presente sui mercati azionari. È un fenomeno ormai appurato che, in particolar modo sugli indici azionari, esista un premio per il rischio. Questo premio è dato dalla differenza tra la volatilità implicita, derivata […]

  
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