“Concludiamo oggi – attacca Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro – il percorso relativo alla costruzione di un trading system mean reverting, applicato inizialmente sul T-bond, e successivamente ad altri  sottostanti che evidenziano le stesse caratteristiche di comportamento.

Ad essere sincero non ho effettuato particolari modifiche al fine di migliorare ulteriormente il sistema di trading.  Ragionandoci sopra mi sono convinto che il sistema in fin dei conti mi piace così.

La motivazione di questa scelta  è il trade-off tra robustezza e complessità. Come spiegato più volte la robustezza va a braccetto con la semplicità, e correre il rischio di avere un sistema poco robusto o instabile, francamente preferisco  evitarlo.

Dobbiamo avere ben presente – continua Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro –  che stiamo lavorando su un time frame  daily, pertanto il nostro numero di operazioni non è particolarmente elevato. Proprio per questo motivo il rischio che corriamo aggiungendo nuove regole di trading è quello di fare fitting sul passato a scapito della robustezza nel futuro.

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L’unica implementazione effettuata, riguarda le regole di uscita che se ricordate bene erano differenti dal lato long e dall’alto short. Quello che ho fatto è stato di unificarle,  inserendo un input in grado di far decidere all’utente dopo quanti giorni uscire dalla posizione.

Infine ho provato ad applicare il sistema anche sul Btp future,  per il quale non esiste uno storico sufficientemente lungo. I risultati tuttavia appaiono promettenti, ed in linea con quelli degli altri futures obbligazionari.

Risultati  poco stabili – spiega Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro – li ho invece verificati sul Bund future.

I futures  su cui il sistema sembra funzionare meglio sono il T-bond. il Treasury note e Eurostoxx50.

Riepiloghiamo brevemente le regole del sistema per il lato long (le medesime ma invertite per il lato short):

• La chiusura del giorno precedente deve trovarsi nella parte bassa del range del giorno precedente
• La chiusura del giorno precedente deve essere al di sotto della banda di Bollinger inferiore
• Filtriamo l’operatività inibendo il trading un determinato giorno della settimana
• Compriamo  con un ordine limite sul minimo del giorno precedente
• Usciamo dalla posizione dopo concerto numero di chiusure positive consecutive
• Stop loss monetario

Abbiamo quindi sei regole sulla base nelle quali il nostro sistema opera, non sono tante ma neanche poche, per questo motivo ho deciso di non aggiungerne altre.

Vi mostro l’equity line su 6 sottostanti differenti

equity lines trading systems

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Di seguito trovate  i nuovi codici informato EasyLanguage:

//LONG

input:period_ma(5),bb_dn(-1),trigger_range(4),daynolong(0),n_close(2);

condition1 = c<l+range/trigger_range;

condition3 = dayofweek(date)<> daynolong;

if c < BollingerBand(c,period_ma,bb_dn) and condition1 and condition3 and mp <>1 then buy next  bar at l limit;

//if c>o and c[1]>o[1] then sell this bar on c;

value98 = 0 ;

for value99 = 0 to n_close -1 begin

if c[value99] > o[value99] then value98 = value98 +1;

end;

if value98 >= n_close then sell this bar on c;

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//SHORT

input:period_ma(5),bb_Up(1),trigger_range(4),daynoshort(0),n_close(1);

condition2 = c>h-range/trigger_range;

condition3 = dayofweek(date)<> daynoshort;

if c > BollingerBand(c,period_ma,bb_up) and condition2 and condition3 and mp<>-1 then sellshort next bar h limit;

//if c < o then buytocover this bar on c;

value98 = 0 ;

for value99 = 0 to n_close -1 begin

if c[value99] < o[value99] then value98 = value98 +1;

end;

if value98 >= n_close then buytocover this bar on c;

Un’avvertenza – conclude Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro –  per chi volesse applicare il sistema:  l’uscita dalla posizione  avviene in chiusura di barra pertanto occorre creare una sessione custom che chiuda un minuto prima rispetto alla chiusura ufficiale del mercato,  oppure modificare il codice “ this bar on c”  con “next bar at market”.”