T-Bond trading systems PARTE 3

“Concludiamo oggi – attacca Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro – il percorso relativo alla costruzione di un trading system mean reverting, applicato inizialmente sul T-bond, e successivamente ad altri  sottostanti che evidenziano le stesse caratteristiche di comportamento. Ad essere sincero non ho effettuato particolari modifiche al fine di migliorare ulteriormente il sistema di trading.  Ragionandoci sopra mi sono convinto che il sistema in fin dei conti mi piace così. La motivazione di questa scelta  è il trade-off tra robustezza e complessità. Come spiegato più volte la robustezza va a braccetto con la semplicità, e correre il rischio di […]

  

Eccovi un trading system vincente !

Richard Dennis sosteneva che puoi prendere un trading system che fa i milioni, pubblicarlo sul Wall Street Journal e sicuramente nessuno ci crederà, nessuno pur credendoci lo traderà, nessuno lo utilizzerà in qualche modo. Erano gli anni ’70 e Richard Dennis fece la nota scommessa che partorì il caso delle Targarughe ma non voglio raccontarvi questa storia che peraltro tutti conoscono (digitate su google Richard Dennis et voilà …). Voglio semplicemente dirvi che è vero, puoi pubblicare sul giornale il codice aperto di un trading system che produce soldi e puoi stare sicuro che non lo traderà nessuno e rimedierai […]

  

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