Prendiamo ora un trading system – prosegue Francesco Placci direttore di Algoritmica.pro – e proviamo ad ottimizzare i suoi input su ciascuna fase di mercato. Si tratta di un sistema di swing trading, originariamente pensato per il Futures T-Bond, che utilizza logiche mean reverting (vedi articoli precedenti).

Smetti di tradare con il discrezionale e passa ai trading systems: www.algoritmica.pro

Vi mostro nelle seguenti immagini l’equity line e le principali metriche del sistema originale, applicato questa volta al Futures Eurostoxx50.

Futures Eurostoxx50

System report Futures Eurostoxx50

Applichiamo adesso il medesimo sistema opportunamente modificato in modo da utilizzare input diversi per ogni fase di mercato. I risultati sono i seguenti:

Input diversi per ogni fase di mercato

system report input diversi per fase di mercato

equity line

Nel caso in questione possiamo affermare di sì, in quanto non vi è sostanziale differenza tra la parte in sample e quella out of sample dell’equity curve (riquadro giallo). Ovviamente non è un test decisivo, è necessario provare ad applicare questa tecnica anche su altri sistemi di trading, per capire se sia una strada percorribile. Non solo, è opportuno effettuare le opportune verifiche di robustezza attraverso test specifici, quali la Walk Forward Analysis e la Montecarlo Analysis che per ragioni di spazio non siamo in grado di mostrarvi ora.

Un ultimo avvertimento – conclude Francesco Placci direttore di Algoritmica.pro – perché un sistema sia robusto bisogna prestare particolare attenzione ai suoi gradi di libertà. Sappiamo infatti che quanto maggiori sono i gradi di libertà di un sistema di trading, tanto maggiore è la sua robustezza. Inserire nuove regole di trading o parametri in un sistema riduce i gradi di libertà e quindi mina potenzialmente la sua robustezza. Bisogna pertanto, nel caso in cui si desideri applicare questa tecnica a sistemi particolarmente complessi o che lavorano su un ridotto campione di dati, porre particolare attenzione e cautela.

Smetti di tradare con il discrezionale e passa ai trading systems: www.algoritmica.pro

Leggi la parte 1 di 2 https://blog.ilgiornale.it/trading/2018/03/13/le-fasi-di-mercato/