“Abbiamo visto in un post precedente (trading notturno) – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –  che può essere utile nello sviluppo di un sistema di trading ragionare su sessioni customizzate, e non utilizzare l’intera sessione di mercato.

Un concetto simile è quello relativo alle fasce orarie all’interno di una sessione di trading. La domanda che dobbiamo porci è la seguente: “esiste una tendenza del sottostante a salire o scendere in determinati orari?”.

Ebbene, vari studi effettuati – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –   hanno confermato che effettivamente su diversi sottostanti questa tendenza esiste. Ricordo di aver utilizzato per anni, relativamente al cambio EUR.USD, un trading system che prendeva posizione sul mercato a seguito di un breakout in determinate fasce orarie.

Il sistema ha dato ottimi profitti per un paio di anni, poi questa inefficienza pian piano è scomparsa e questo il motivo per il quale sistema non è più attivo oggi. Sono andato a rivedere sistema ripropongo di seguito l’equity line aggiornata ad oggi.

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L’idea di base è stata presa dal libro di David Bean Forex Trading Secrets – A Trading System Revealed che potete trovare su Amazon al seguente indirizzo: https://www.amazon.com/Forex-Trading-Secrets-System-Revealed-ebook/dp/B004OR1SR4 .

Queste inefficienze – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –   esistono tuttora su altri mercati come ad esempio il future Gold o il future RBob.

Voglio mostrarvi oggi due equity line che prevedono come unica regola di ingresso mercato l’acquisto o la vendita ad orari prestabiliti. Il sistema è quindi sempre a mercato senza alcun tipo di regola aggiuntiva. Ovviamente non si tratta di un sistema finito, è solo un modo per mostrare che queste inefficienze esistono ancora e che utilizzare le fasce orarie come filtro attivo in un sistema di trading è spesso un’ottima idea.

Di seguito vediamo l’equity line del sistema applicato sul future Gold.

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E l’equity line prodotta dal sistema applicato sul future RBob.

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Come vedete comprando e vendendo tutti i giorni agli stessi orari – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –   è possibile individuare una metodologia di trading che, senza tener conto dei costi di transazione e dello slippage, è profittevole. Abbinando ad essa un buon segnale d’ingresso, un filtro di volatilità, è possibile creare sistemi in grado di reggere i costi operativi.

Invito tutti voi a “sporcarvi le mani” e a provare ad applicare questi filtri ai vostri sistemi”.

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