Backtest opzioni azioni USA

“Fare trading senza conoscere a fondo le proprie strategie – scrive Martina Berti di Quantoptions.it – è roba per pochi, anzi, pochissimi. I geni, quelli veri, del trading discrezionale sono come i grandissimi imprenditori: ne nasce uno ogni milione di persone. Per tutti i comuni mortali la strada per il successo finanziario passa attraverso una tappa obbligata: il backtest delle strategie.

Backtest opzioni azioni USA: perché è importante la verifica storica delle strategie?

Quando si utilizzano strategie sistematiche per il trading in opzioni è necessario innanzitutto possedere competenze e strumenti di analisi adeguati; un elemento fondamentale è la verifica dell’efficacia storica delle proprie idee attraverso un backtest.

Quando si valuta una nuova strategia di trading ci si chiede infatti se e quanto possa essere affidabile e se essa possa farci effettivamente guadagnare; lanciarsi nel mercato sperando che una idea funzioni non è consigliabile: piuttosto è importante eseguire un backtest per cercare di conoscere a fondo i pro e i contro della strategia, i rischi cui espone, le opportunità che può offrire. In sostanza si tratta di essere preparati a tutti gli scenari possibili.

Backtest opzioni azioni USA: quali criticità?

Gli strumenti per il backtest di strategie di trading – scrive Martina Berti di Quantoptions.it –  oggi sono molteplici e sempre più alla portata di tutti: poche piattaforme ormai richiedono competenze informatiche che normalmente sfuggono ai trader. Ma se ci si addentra nel campo del backtest si strategie in opzioni il discorso si fa più complesso, perché emergono subito diverse criticità.

La banca dati, innanzitutto: la serie storica di uno strumento lineare come un futures è molto più semplice di una chain di opzioni su molte diverse scadenze. E se si entra nel campo del backtest opzioni azioni USA si deve prendere in considerazione l’idea di dover acquistare le serie storiche di decine, o anche centinaia, di sottostanti (in realtà sono migliaia quelli disponibili!).

La liquidità del mercato è altresì importante: fare backtest di strategie in opzioni su titoli italiani espone al rischio di ottenere risultati inverosimili, proprio a causa della scarsa liquidità del mercato. Ben diverso il caso se si parla di opzioni su azioni USA. Ma i dati devono essere reali: la prima regola è accertarsi che i dati siano reali e non simulati o ricostruiti. In caso contrario il backtest opzioni azioni USA è privo di alcun significato statistico e logico.

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Backtest opzioni azioni USA: entriamo nel dettaglio

Il backtest  è un processo attraverso il quale si effettua una valutazione di una strategia di trading in tutti i suoi aspetti, uno soprattutto: il rendimento ponderato sul rischio, ossia quanto si debba essere preparati a soffrire nei momenti bui e quanto si possa gioire nei momenti buoni.

Il trading system da testare – scrive Martina Berti di Quantoptions.it –  viene applicato ai dati storici tramite software appositi, i quali forniscono i risultati che questo sistema avrebbe prodotto se fosse stato utilizzato in un certo periodo di tempo nel passato.

La strategia deve essere precisa e puntuale in ogni voce, si devono definire le modalità di ingresso, di uscita ed eventuali stop-loss per limitare le perdite; tutto ciò deve poi essere tradotto in algoritmi attraverso l’attività di programmazione.

La bontà della simulazione dipende ovviamente dalla quantità e dalla qualità dei dati, più osservazioni storiche si hanno a disposizione, più la valutazione finale sarà attendibile.

Nel caso dei backtest opzioni azioni USA è necessario inoltre codificare regole comportamentali per affrontare gli inevitabili ampi spread denaro-lettera: per quanto la liquidità sia molto elevata gli spread sono comunque una componente ineliminabile, che quindi bisogna imparare a gestire.

Backtest opzioni azioni USA: la riduzione dello stress operativo è il principale vantaggio

Eseguire un backtest sulla nostra strategia – scrive Martina Berti di Quantoptions.it –  è di fondamentale importanza per conoscere a fondo la propria teoria, per cercare di capire se potrà funzionare ed infine, ci consente di capire quali sono i suoi punti di forza e di debolezza.

Prima di mettere in pratica la propria idea, anche se questa può sembrare infallibile, è bene conoscere a fondo tutti i meccanismi che questa potrà innestare e cercare di prepararsi ad ogni evento possibile.

Fare un backtest è inoltre molto utile anche dal punto di vista psicologico, l’investitore, conoscendo ogni singolo aspetto della strategia, sarà meno stressato e non si farà cogliere impreparato da eventuali scenari negativi.

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Backtest opzioni azioni USA: principali parametri di valutazione

Una volta eseguito il backtest opzioni azioni USA, il software creerà un report con una serie di parametri che dovranno essere analizzati per verificare la bontà della strategia. I parametri principali sono:

• profitto netto – indica il guadagno o la perdita maturati nel periodo del test; normalmente è l’indicatore che interessa di più agli investitori e spesso – purtroppo per loro – l’unico su cui si soffermano. Fermarsi qui con l’analisi è un errore molto grave: è certamente importante conoscere l’equity line della nostra strategia, ma non bisogna concentrarsi solo sul punto di partenza e di arrivo, molto spesso le informazioni cruciali stanno nel mezzo. È possibile, infatti, che per arrivare ad un determinato profitto si sia rischiato di perdere tutto il capitale o quasi;
• massimo drawdown – indica la perdita massima subita nel periodo di analisi. È fondamentale per valutare il rischio massimo che si deve essere verosimilmente preparati sopportare;
• numero di operazioni – indica quante operazioni sarebbero state aperte attuando la strategia sottoposta a test. Il numero di operazioni deve essere sufficientemente alto per poter garantire una significatività statistica;
• è utile tener conto anche del numero delle operazioni vincenti rispetto alle perdenti: la strategia potrebbe funzionare ma il numero di operazioni negative potrebbe superare quello delle positive, rendendo difficile seguire la strategia sul piano psicologico: l’investitore dovrà chiedersi se sarà in grado di sopportare psicologicamente tutte queste perdite;
• infine è consigliato osservare anche quanto tempo il sistema stia a mercato sul totale: se il tempo è troppo limitato il capitale può risultare sotto-utilizzato.

Con un’attenta valutazione del backtest opzioni azioni USA l’investitore – scrive Martina Berti di Quantoptions.it –  sarà in grado di capire se la propria strategia è buona, se ci sono modifiche da apportare o se magari comporta l’assunzione di rischi troppo elevati per il proprio profilo, quindi è da scartare; ogni strategia deve essere analizzata sulla base delle caratteristiche dell’investitore perché ognuno ha obiettivi e propensione al rischio diversi, non è possibile quindi, decidere a priori la bontà di un trading system.

Backtest opzioni azioni USA: rischi

Il rischio principale a cui si va incontro facendo un backtest è che non è detto che una strategia che in passato ha funzionato molto bene lo farà anche in futuro. Ci sono vari motivi per i quali può accadere questo fatto: i dati potrebbero essere insufficienti, il periodo potrebbe essere troppo breve o semplicemente pura sfortuna.

I risultati del backtest – scrive Martina Berti di Quantoptions.it –  non devono essere utilizzati per costruirsi un’aspettativa sul profitto futuro, ma bensì per capire quale potrà essere il comportamento futuro della strategia.

Backtest opzioni azioni USA: conclusioni

I software disponibili per fare backtest opzioni azioni USA attualmente non sono molti. All’interno della piattaforma TradePort – scrive Martina Berti di Quantoptions.it –  c’è un’area dedicata proprio a questo, chiamata TradeBuilder. A partire da un database di 4500 sottostanti si possono costruire trading system personalizzati e poi sottoporli a backtest su dati storici end of day dal 2006. Sfruttando la Option Matrix, inoltre, è possibile rivedere la chain di qualsiasi sottostante a qualsiasi data storica, simulare una operatività specifica a tale data e ottenere dalla piattaforma una valutazione probabilistica del successo potenziale di tale operazione su dieci piani diversi: una immagine multi-piano delle chance a favore delle proprie strategie che nessun’altra piattaforma offre.”

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