11Apr 18
Vendere volatilità
“Le strutture in opzioni – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – che meglio di tutte consentono di vendere volatilità sono lo short Strangle e lo short Straddle. La prima strategia consiste nella vendita simultanea di un’opzione Call e un’opzione Put out of the money di pari scadenza, mentre lo short Straddle consiste nella vendita simultanea di un’opzione Call e di un’opzione Put at the money di pari scadenza. Di seguito vi mostro il playoff a scadenza e il playoff at now di entrambe le strategie. Come potete vedere – continua Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – entrambe le strategie […]
Scritto in Senza categoria - Tag: Di seguito vi mostro uno short Straddle che ho in essere in questo momento. La linea azzurra tratteggiata rappresenta il payoff a scadenza, il playoff a scadenza e il playoff at now di short Strangle e lo short Straddle, la blu la curva at now, la verde la curva at now con una diminuzione della volatilità del 15% la viola la curva at now con un aumento della volatilità del 15%.
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