“Concludiamo oggi – attacca Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro – il percorso relativo alla costruzione di un trading system mean reverting, applicato inizialmente sul T-bond, e successivamente ad altri  sottostanti che evidenziano le stesse caratteristiche di comportamento. Ad essere sincero non ho effettuato particolari modifiche al fine di migliorare ulteriormente il sistema di trading.  Ragionandoci sopra mi sono convinto che il sistema in fin dei conti mi piace così. La motivazione di questa scelta  è il trade-off tra robustezza e complessità. Come spiegato più volte la robustezza va a braccetto con la semplicità, e correre il rischio di […]

  
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