Di recente mi sono imbattuto in un sito veramente interessante… cercavo qualcosa di diverso dalla mia operatività tradizionale, ossia i trading systems su strumenti speculativi quali azioni e futures, per la necessità di diversificare il mio portafoglio con qualcosa di più “tranquillo”. E cercavo proprio di fare portafogli modello. Cercavo qualcosa che, nella penuria dei rendimenti offerti dal mercato obbligazionario, riuscisse a far rendere un portafoglio un 5% all’anno, ovviamente assumendo rischi differenti. Il pensiero è andato a un portafoglio diversificato di fondi comuni o etf, simile ad una gestione patrimoniale offerta dalle banche, ma senza essere massacrato dalle commissioni di performance e di gestione (che con i tassi al livello attuale pesano tantissimo). E siccome mi piace testare in prima persona le metodologie che utilizzo per investire i miei risparmi, ero alla ricerca di un tool che mi consentisse di effettuare dei back test e di creare portafogli modello.

Per saperne di più sul trading quantitativo vai su www.algoritmica.pro ed iscriviti nella nostra mailing list 

Ebbene, la scoperta è stata stupefacente, date una occhiata al seguente sito:

www.portfoliovisualizer.com

La definizione e la mission del sito:

Portfolio Visualizer fornisce strumenti di analisi portafoglio online per backtesting, simulazione Monte Carlo, asset allocation tattica e l’ottimizzazione, e strumenti di analisi degli investimenti per l’esplorazione di fattori di regressione, correlazioni e frontiere efficienti.

Dal sito è quindi possibile effettuare simulazioni di portafogli modello, sia su asset class che su etf o azioni.

Per chi come me non è un super esperto della materia, è possibile trovare i migliori modelli di timing e i più comuni portafogli utilizzati dai gestori professionali e il tutto… gratis!

E’ sufficiente registrarsi per avere la possibilità di effettuare back test sino ad oggi e di salvarsi i propri portafogli modello.

A titolo esemplificativo vi mostro un banale (si fa per dire) portafoglio, il famoso Harry Browne Permanent Portfolio. La strategia combina oro, azioni, obbligazioni a lungo termine e la liquidità in proporzioni uguali. Il mix non varia mai. Come benchmark ho inserito l’etf  VTI rappresentativo del mercato azionario americano.

Asset allocation:

permanent portfolio asset allocation

Le principali metriche di portafoglio:

Permanent Portfolio returns

La equity line:

Permanent portfolio equity line

I rendimenti annuali:

Permanent portfolio annual returns

Vi ho mostrato solo una piccola parte di quello che è possibile fare attraverso il sito www.portfoliovisualizer.com, navigando nel sito troverete ulteriori funzionalità e strumenti di analisi.

Date un’occhiata ad esempio al modello di timing Shiller PE ratio oppure alla Adaptive asset al location, li trovate nel percorso Tools-Market timing Models.

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