“Dopo l’insperato successo del precedente articolo sul T-Bond trading systems – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad Algoritmica.pro – ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia dal trading systems sul T-bond presentato la scorsa settimana. Prima di procedere con la ricerca volta a raffinare un trading systems ancora grezzo, proviamo a fare qualche test per verificare la robustezza del trading systems stesso e capire se effettivamente siamo stati in grado di intercettare una inefficienza del mercato. Per prima cosa applichiamo il trading systems ad altri strumenti finanziari che sappiamo rispondere bene a logiche di mean reversion, quali il  Future i mini SP500, […]

  
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