Nell’ottica di continuare a esplorare le varie opportunità che il trading automatico può offrire, in questo articolo si affronterà un tema un po’ diverso dai solito: i numeri tondi, come poterli usare per costruire trading system efficaci.

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In primis i numeri tondi sui mercati finanziari rappresentano delle soglie psicologiche. Una sorta di bias cognitivo che scatta dentro un trader nel momento in cui sta per mandare un ordine a mercato. Qualora il prezzo fosse 1452, un trader per comodità potrebbe decidere di settare l’ordine a un prezzo tondo, ad esempio 1450, oppure 1440, o 1445 e così via. Insomma, delle soglie di prezzo importanti, sentite dal mercato, che potrebbero identificare dei buoni segnali di ingresso.

Ad esempio nella figura 1 è visibile un grafico del Crude Oil future e un fascio di rette orizzontali disegnate a step di 5 punti. Una retta passa a 80$, poi 75$, 70$ e così via. Questi livelli dovrebbero essere sensibili e potenzialmente importanti.

Regole trading system sul Crude Oil con i numeri tondi

Un’ipotetica strategia sui numeri tondi potrebbe basarsi su un semplice assunto: quando si raggiunge il livello tondo superiore rispetto all’apertura di giornata allora si comprerà. Se invece il mercato scende fino a toccare il livello tondo sotto l’apertura di giornata, allora si piazzerà un ordine per entrare short.

Sulla base di una strategia codificata anni fa, si nota come l’intorno tondo più reattivo sul mercato del Crude Oil è quello dei 5 punti. Ogni 5 punti di escursione, la strategia potrebbe piazzare ordini di ingresso. I livelli tondi sono ricalcolati a ogni nuovo inizio sessione per fare in modo che restino uguali per tutta la durata della giornata di trading.

In figura 2 vediamo un esempio del pattern di ingresso utilizzato dal sistema, e un indicatore che serve a segnalare su quali livelli la strategia potrebbe piazzare ordini. Questa strategia rientra all’interno della categoria ‘trend-following’ perché a tutti gli effetti entra in favore di trend sui livelli tondi superiori o inferiori l’apertura.

Solitamente quando si sviluppano trading system sui future (che sono prodotti a scadenza) occorre utilizzare un custom futures (serie aggiustata di prezzi) che tengano conto dei rollover avvenuti in passato (rendendo lineare la serie storica). In questo caso, con i numeri tondi, stiamo sviluppando un trading system basato su livelli di prezzo ben precisi, pertanto è necessario fare il contrario: non aggiustare la serie storica, nella quale inevitabilmente ci saranno dei gap di scadenza, dovuti al mancato ‘aggiustamento’.

Questo perché nel 2010, volendo tradare con questa strategia, non ci saremmo trovati a scambiare sui prezzi ‘aggiustati’ e che vediamo oggi, bensì su quelli della scadenza di allora e, parlando di numeri tondi, si comprende come sia importante fare riferimento ai prezzi effettivamente battuti dal mercato.

Come è visibile dalla figura 3, il contratto continuo aggiustato accumula moltissima differenza andando a ritroso nel tempo, arrivando addirittura a spread di 50 punti tra il 2009 e il 2010. Questo avrebbe causato non pochi errori al nostro backtest visto che ci saremmo trovati a scambiare su prezzi totalmente differenti.

Perciò, è sempre meglio ribadirlo, nel caso di queste strategie si raccomanda l’utilizzo di un custom future non aggiustato a scadenza. Questo permetterà di avere un backtest pulito e soprattutto affidabile.

La strategia chiuderà le proprie posizioni a fine giornata o eventualmente al raggiungimento di uno stop loss, o di un take profit. Questi valori sono stati rispettivamente settati a 1000$ e 2500$.

Backtest trading system sul Crude Oil con i numeri tondi

Nelle figure successive si nota come la strategia appena illustrata produca ottimi risultati, anche in anni recenti, anni in cui questo mercato ha vissuto un’estrema turbolenza dovuta alla pandemia e allo scoppio della guerra in Ucraina. Addirittura nel 2020 il Crude Oil future su alcune scadenze aveva toccato prezzi negativi, salvo poi ripartire di lì a poco in un trend davvero molto esteso, culminato a metà 2022.

La curva dei profitti è buona, e l’average trade complessivo può rappresentare un buon punto di partenza. Il lato long non arriva a 100$ di average trade, troppo basso, ma è un dato che potrebbe essere migliorato con pochi accorgimenti.

Conclusioni del trading system sul Crude Oil con i numeri tondi

Dai risultati annuali si evince che il numero dei trade varia a seconda della grandezza del contratto del sottostante (che dipende dai livelli di prezzo del momento), perché chiaramente la soglia dei 5 punti diventa molto più raggiungibile dal mercato. Questo fenomeno si traduce nel fatto che nel 2022, ci siano stati un numero di trade quasi doppiati rispetto alla media degli anni di backtest. Solo il 2008 è paragonabile per numero di ingressi effettuati e quindi per valore nozionale del contratto future del Crude Oil.

Tutto sommato dunque potremmo ritenerci soddisfatti di questi primi test condotti. Potenzialmente l’idea dei numeri tondi potrebbe essere utilizzata anche su altri mercati, quali i future azionari americani oppure un’altra materia prima, come ad esempio il gold. In questi casi sarà importante ricercare il valore di intorno migliore da utilizzare su ogni singolo mercato.

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Alla prossima!

Andrea Unger