Nel mondo del trading sistematico si parla spesso di ottimizzazioni, backtest e robustezza. Ma c’è uno strumento che genera opinioni contrastanti: la simulazione Monte Carlo. C’è chi la considera un passaggio indispensabile per testare la solidità di una strategia, e chi invece la vede come un esercizio fine a sé stesso, un’analisi ridondante che aggiunge poco al classico backtest. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza: approfondiremo cos’è la simulazione Monte Carlo, come funziona, e soprattutto se è uno strumento utile, o addirittura necessario, per chi sviluppa strategie di trading. Per farlo, non ci limiteremo alla teoria, ma analizzeremo una […]

Nel trading sistematico, ogni vantaggio statistico, anche apparentemente banale, può fare la differenza. In questo articolo ci concentreremo su un elemento tanto semplice quanto ricorrente nei mercati: i numeri tondi. L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia automatica operativa sul future dell’S&P 500, utilizzando però come riferimento i livelli psicologici dell’indice sottostante (SPX). Analizzeremo infatti cosa accade quando il prezzo dell’indice rompe determinati livelli “tondi”, come 5000, 5100 o 5225, e se da questi eventi si possono ricavare pattern sfruttabili in ottica sistematica. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Numeri tondi: perché? Ma […]