Il 2024 si è concluso con mercati apparentemente stabili, ma lungo il percorso trader e investitori hanno dovuto affrontare momenti di forte incertezza e volatilità. Eventi macroeconomici e imprevisti hanno messo alla prova la tenuta del mercato, creando opportunità per alcuni asset che hanno registrato performance straordinarie. In questo articolo analizzeremo gli asset più performanti del 2024, esplorando i settori e le categorie che hanno dominato l’anno. Capire cosa ha spinto questi movimenti non è solo una questione di curiosità, ma un passaggio chiave per individuare i trend e le opportunità future. Infatti, nonostante l’analisi a posteriori possa sembrare un […]

In questo articolo esploriamo l’importanza del volume come indicatore nel trading, applicandolo a una strategia di tipo trend following sul future del Nasdaq (NQ), quotato al CME (Chicago Mercantile Exchange). Sebbene i breakout accompagnati da alti volumi siano generalmente considerati più affidabili, ci siamo posti una domanda: cosa accade nelle fasi di avvicinamento alla rottura dei livelli chiave? Attraverso un approccio quantitativo, analizzeremo l’impatto dei volumi sulla strategia per valutare se e in che modo possano offrire un vantaggio operativo rispetto all’approccio tradizionale. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Indicatore dei volumi e […]

In questo articolo analizzeremo, da un punto di vista quantitativo, un indicatore di cui si sente parlare spesso e che consente di misurare la forza del mercato azionario: l’Advance-Decline Line. Metteremo alla prova la sua efficacia, confrontando gli eventuali benefici prodotti dall’utilizzo dell’indicatore rispetto a una strategia più classica. L’obiettivo è verificare se questo strumento, spesso apprezzato in teoria, possa realmente offrire un valore aggiunto nella pratica. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Come funziona l’indicatore Advance-Decline Line L’Advance-Decline Line è un indicatore semplice nella sua costruzione, ma prima di analizzarne il funzionamento […]

In questo articolo, analizzeremo il mercato azionario con un focus sul medio-lungo termine, cercando di comprendere come si comporti un paniere di azioni in risposta a due eventi chiave: la rottura del massimo massimo e del minimo minimo degli ultimi sei mesi. Attraverso un’analisi quantitativa, cercheremo di dare risposta a una domanda fondamentale: come reagiscono davvero le azioni in queste situazioni? Tendono a proseguire nella direzione della rottura oppure seguono una logica contraria, invertendo la rotta? Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Approccio utilizzato per testare le strategie sul mercato azionario Per analizzare […]

In questo articolo, ci concentriamo su un fenomeno noto come il “barometro di gennaio”, un concetto secondo cui la performance del mercato azionario nel mese di gennaio possa fornire indicazioni significative sull’andamento del resto dell’anno. Si osserva comunemente che, se il mercato registra un andamento positivo durante gennaio, ciò potrebbe segnalare un anno favorevole, mentre una performance negativa potrebbe segnalare difficoltà nei mesi a venire. Attraverso l’analisi di oggi, valuteremo se questa teoria sia fondata e se esistano eventuali pattern da sfruttare. Per fare ciò, utilizzeremo come indice azionario il Dow Jones Industrial Average. Vuoi un aiuto per migliorare il […]

In questo articolo esploreremo come applicare la regressione lineare per individuare segnali di ingresso e uscita nel trading. Sebbene la regressione lineare sia comunemente utilizzata in ambito statistico, può essere adattata efficacemente ai mercati finanziari per diverse finalità. Oggi ci concentreremo sul suo impiego come indicatore per prevedere possibili movimenti futuri del prezzo. Per questa analisi, utilizzeremo come esempio il future sull’oro (@GC), quotato al COMEX di New York, con un time frame di 60 minuti. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cos’è la regressione lineare e come si applica al trading La […]

Nel corso degli anni, il Bitcoin si è distinto per la sua elevata volatilità, rendendolo un asset particolarmente attraente per i trader. In questo articolo, ci proponiamo di approfondire la natura “trend following” di questo strumento, valutando se e come il suo comportamento possa essere sfruttato in modo sistematico per ottenere vantaggi concreti nel trading. Attraverso questa analisi, esploreremo i presupposti per sviluppare una strategia solida e adatta alle caratteristiche del Bitcoin. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Principi base della strategia Trend Following su Bitcoin Il “trend following” è un approccio che […]

In questo articolo analizzeremo una possibile strategia di spread trading da un punto di vista quantitativo. Lo spread trading è una tecnica che mira a trarre profitto dalle differenze di prezzo tra due strumenti finanziari connessi da una relazione di mercato. Questa strategia prevede l’acquisto di un asset e la vendita simultanea di un altro, sfruttando le divergenze temporanee tra i loro prezzi, ovvero quando i prezzi dei due asset si allontanano più del normale. Per lo sviluppo di questa strategia, abbiamo scelto Advanced Micro Devices (AMD) e Intel (INTC), due aziende leader nel settore dei semiconduttori. Sebbene questi due […]

In questo articolo, ci concentriamo su un aspetto interessante del mercato azionario analizzando l’andamento del mese di agosto e il suo impatto sui mesi successivi, con particolare attenzione a ottobre e novembre. Agosto è tendenzialmente considerato un mese di incertezza o mediamente negativo nel mercato azionario e il nostro obiettivo è quello di esaminare se la sua performance può fornire indicazioni su cosa aspettarsi per ottobre e novembre, cercando di comprendere se esiste una correlazione significativa tra questi mesi. Per ottenere una visione completa, abbiamo utilizzato l’indice Dow Jones Industrial Average. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al […]

In questo articolo esploreremo il future dell’Eurodollaro (EC) attraverso lo sviluppo di una strategia di trading. Questo sottostante, appartenente alla categoria dei future valutari, è quotato al CME di Chicago con una sessione che inizia alle ore 17:00 e finisce alle ore 16:00 (orario dell’Exchange). Solitamente, sugli strumenti appartenenti a questa categoria, i vantaggi sono meno marcati, rendendo più difficile ottenere buone performance attraverso i sistemi. Tuttavia, è importante considerare che ogni strategia è sviluppata con l’intento di essere integrata in un portafoglio ben diversificato. Questo approccio permette di bilanciare i drawdown delle singole strategie raggiungendo una buona stabilità del […]