Trading sul Petrolio: usare la volatilità per sfruttare al meglio i trend del mercato

In questo articolo andremo a sviluppare una strategia di trading sul future del petrolio (Crude Oil), il più noto nel settore dei future energetici. Questo sottostante, quotato al NYMEX, solitamente viene approcciato seguendo la classica logica trend following, andando quindi a comprare la forza e vendere la debolezza sfruttando una continuazione del trend finché non si verifica un segnale di inversione. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Logica e performance del sistema trend following sul future del petrolio (Crude Oil) Per prima cosa andiamo a verificare che sia realmente questa la natura del […]

  

Trading sulla Soia: Strategie per sfruttare i movimenti di prezzo ricorrenti

In questo articolo analizzeremo il future della soia con l’obiettivo di sviluppare una strategia di trading sistematico. In particolare, andremo ad individuare un bias di questo sottostante, ovvero un comportamento ricorrente nell’andamento dei prezzi che possiamo sfruttare per ottenere profitti. Al fine di comprendere i test che vedremo successivamente, è importante notare che tale future, appartenente al gruppo delle granaglie e quotato sul mercato CBOT, ha una sessione che inizia alle ore 19:00 e finisce alle ore 13:20 (orario di Chicago). Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Per procedere con la nostra analisi, […]

  

Trading sull’Indice DAX con le Bande di Bollinger: meglio Trend Following o Mean Reverting?

In questo articolo esploreremo due tipologie di sviluppo opposte, Mean Reverting e Trend Following, per cercare di sfruttare al meglio la natura del future sul DAX, il principale indice azionario europeo. Per farlo, useremo uno degli strumenti di analisi tecnica più noti e utilizzati: le bande di Bollinger. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le bande di Bollinger Le bande di Bollinger prendono il nome dal loro ideatore John Bollinger che le creò all’inizio degli anni ’80. Si tratta di un indicatore composto da tre linee: Una media mobile semplice calcolata […]

  

Micro Futures e Trading System: Come costruire e gestire un portafoglio con un capitale limitato

In questo articolo affronteremo la costruzione e gestione di un portafoglio di trading system nell’ottica di un trader sistematico che desidera utilizzare i Micro future, ovvero dei contratti future a leva ridotta che, data la grande versatilità, sono sempre più diffusi e utilizzati dai trader di tutto il mondo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il Chicago Mercantile Exchange (CME), uno dei principali mercati per la contrattazione dei future, offre numerosi contratti a leva ridotta. Questi strumenti consentono agli investitori di accedere ai mercati con maggior facilità rispetto ai contratti standard, rendendo il […]

  

Pivot Point nel trading: sviluppo e ottimizzazione di una strategia sull’e-mini S&P500

I Pivot Point funzionano nel trading sistematico? In questo articolo esploreremo se e come i Pivot Point siano uno strumento valido da utilizzare nel trading sistematico. Stabiliremo quale approccio seguire e svilupperemo un sistema di trading da testare sul mini S&P500, il future più celebre e scambiato a livello globale. Ne avevamo già parlato tempo fa in questo articolo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> I Pivot Point, o “punti cardine”, sono da tempo un elemento fondamentale nelle strategie di molti trader in tutto il mondo, risalenti all’epoca in cui i mercati erano […]

  

Analisi 2023: Tendenze e Performance nei Mercati, Focus su Azioni, Cripto e Commodity

In questo articolo proveremo ad analizzare, dal punto di vista di un trader sistematico, l’andamento dei mercati nel 2023, confrontando le performance dei vari settori ed evidenziando i fattori che hanno contribuito a plasmarne i rendimenti. Proveremo a identificare le tendenze in atto, per ipotizzare cosa potremmo aspettarci dall’anno appena iniziato. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il 2023 per i trader sistematici si è distinto nettamente rispetto ai recenti anni post pandemia. Il 2020 è stato segnato appunto dall’inizio della pandemia di COVID-19, che ha scatenato volatilità estrema e rapidi cambiamenti di […]

  

Evoluzione dei mercati azionari da Mean Reverting a Trend Following – Analisi e opportunità

Negli ultimi anni i mercati azionari globali hanno attraversato una notevole trasformazione nel loro comportamento, influenzando le performance di diverse strategie di trading. Ciò che un tempo caratterizzava i principali indici azionari americani, ovvero un tipico comportamento “mean reverting”, in cui i prezzi tendevano a ritornare alla media, si è evoluto in una tendenza sempre più “trend following”, in cui i mercati sono guidati da forti tendenze direzionali. Questo cambiamento ha reso necessario un riesame delle strategie di trading e investimento. In questo articolo esploreremo come e perché questa evoluzione sia avvenuta e cosa significhi per gli investitori di oggi. […]

  

Stop Loss nel Trading: Fisso o Percentuale? Scopri quale scegliere e perché

Nel mondo del trading sistematico, una delle scelte più critiche è quella che riguarda l’uso dello stop loss. Questo strumento, spesso oggetto di intensi dibattiti, può essere la chiave per salvaguardare il capitale di un trader o, secondo alcuni, una limitazione che impedisce di realizzare il pieno potenziale di una strategia di trading. “Meglio senza stop loss?” È una domanda che risuona nelle menti di molti trader, dai neofiti agli esperti. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> In questo articolo, esploreremo l’uso dello stop loss nel trading sistematico, analizzando come differenti approcci possano […]

  

Andamento Futures 2023: i migliori indici e prospettive per il 2024

Vista la vicinanza alla fine dell’anno, in questo nuovo articolo andremo a valutare l’andamento dei principali mercati futures nel corso del 2023 e a scovare i migliori per ritorno conseguito. Faremo anche un paragone con quanto accaduto nel 2022 e individueremo quali sono le performance che i mercati analizzati dovranno conseguire nel 2024 per tornare sui relativi massimi storici. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Analisi dei rendimenti dei principali Futures nel 2023 Grazie all’ausilio di MultiCharts ho creato una lista contenente diversi mercati Futures, molto variegati fra loro, con mercati appartenenti al […]

  

Strategia di trading mean reverting su oro: analisi e ottimizzazione delle performance

Nell’ottica di diversificare un paniere di strategie, in questo articolo si proverà a valutare se è possibile approcciare il mercato dell’oro con una strategia di tipo “mean reverting” basata sui falsi breakout. Questa materia prima ha mostrato storicamente un comportamento principalmente “trend following”, ed andare alla ricerca di inversioni di trend, potrebbe inizialmente sembrare una scelta controproducente. Considerando l’evoluzione recente del mercato dell’oro, caratterizzata da un notevole aumento della liquidità, si è manifestata una tendenza sempre più evidente verso il “mean reverting”, con repentini e significativi ritracciamenti quando il mercato raggiunge livelli critici. Da questa osservazione, nasce l’idea di sfruttare […]

  

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