Trading sul DAX: come migliorare le performance con il filtro ADX

In questo articolo svilupperemo una strategia trend following sul DAX, il principale future azionario europeo, utilizzando come filtro operativo uno degli strumenti di analisi tecnica più noti: l’Average Directional Index (ADX). L’obiettivo è quello di valutare se evitando di operare in fasi in cui il prezzo si è mosso in maniera eccessiva, per quanto riguarda le strategie di tipo trend following, ci possano essere miglioramenti nelle performance. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Indicatore ADX L’indicatore ADX, ideato da Welles Wilder negli anni ‘70, consente di individuare la forza di un trend senza […]

  

Golden Cross e Death Cross: Trading con le medie mobili dell’analisi tecnica

In questo articolo esamineremo due tra i concetti di analisi tecnica più noti: “golden cross” e “death cross”. Si tratta di un semplice incrocio di due medie mobili che 0073uggerisce una possibile inversione del trend. Per valutare l’efficacia di queste tecniche in questo articolo svilupperemo una strategia su un time frame giornaliero, che applicheremo ad un paniere ben diversificato di materie prime, con l’obiettivo di verificare la veridicità della teoria di analisi tecnica. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Trading sull’incrocio di medie mobili Partiamo con ordine. Che cos’è una media mobile? Si […]

  

Confronto tra RSI e Stocastico: trading sulle migliori azioni americane

In questo articolo confronteremo due degli indicatori di analisi tecnica più noti tra i trader: l’RSI e lo Stocastico. Entrambi gli indicatori sono degli oscillatori normalizzati, infatti il loro valore oscilla intorno ad un livello medio e, a differenza degli oscillatori non normalizzati, il valore è compreso tra un livello minimo (0) e un livello massimo (100). Per valutare l’efficacia di questi “tool” di analisi tecnica svilupperemo due strategie che verranno applicate ad un paniere di azioni: le magnifiche 7. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Queste azioni, soprannominate così per aver superato […]

  

Trading sull’Indice DAX con le Bande di Bollinger: meglio Trend Following o Mean Reverting?

In questo articolo esploreremo due tipologie di sviluppo opposte, Mean Reverting e Trend Following, per cercare di sfruttare al meglio la natura del future sul DAX, il principale indice azionario europeo. Per farlo, useremo uno degli strumenti di analisi tecnica più noti e utilizzati: le bande di Bollinger. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le bande di Bollinger Le bande di Bollinger prendono il nome dal loro ideatore John Bollinger che le creò all’inizio degli anni ’80. Si tratta di un indicatore composto da tre linee: Una media mobile semplice calcolata […]

  

Pivot Point nel trading: sviluppo e ottimizzazione di una strategia sull’e-mini S&P500

I Pivot Point funzionano nel trading sistematico? In questo articolo esploreremo se e come i Pivot Point siano uno strumento valido da utilizzare nel trading sistematico. Stabiliremo quale approccio seguire e svilupperemo un sistema di trading da testare sul mini S&P500, il future più celebre e scambiato a livello globale. Ne avevamo già parlato tempo fa in questo articolo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> I Pivot Point, o “punti cardine”, sono da tempo un elemento fondamentale nelle strategie di molti trader in tutto il mondo, risalenti all’epoca in cui i mercati erano […]

  

Trading con il Donchian Channel sugli equity index

In questo nuovo articolo si cercherà di scoprire quanto più possibile su un indicatore molto utilizzato nel panorama del trading: il Price Channel, conosciuto anche come Donchian Channel. Questo indicatore, noto ai trader già dagli anni ’50, rappresenta l’insieme di due linee, che non si incrociano mai, e che rappresentano rispettivamente il massimo-massimo delle ultime X barre e il minimo-minimo sempre delle ultime X barre. Identifica quindi una sorta di canale, con due livelli distinti, uno superiore e uno inferiore. Questo canale conterrà sempre al suo interno i prezzi, e quando il mercato effettuerà un movimento di una certa entità, […]

  

Trading con il Parabolic SAR

Gli indicatori possono rappresentare una risorsa utile per lo sviluppo dei sistemi di trading? In questo articolo prendiamo in esame l’indicatore Parabolic SAR. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Come funziona il Parabolic SAR Il Parabolic SAR venne creato da J. Welles verso la fine degli anni ’70 con l’intenzione di identificare il trend sui mercati finanziari. Questo indicatore, come suggerisce il nome, costruisce una curva parabolica, si vedrà più avanti il perché, mentre SAR è l’acronimo di “Stop and reverse” in quanto la strategia è sempre a mercato, in posizione long oppure […]

  

Trading con lo Stocastico

Quali sono i reali vantaggi derivanti dall’utilizzo degli oscillatori? In questo articolo prenderemo in esame il comportamento dello Stocastico, oscillatore molto noto ai trader. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Lo Stocastico venne creato come ausilio per i trader discrezionali, in quanto all’epoca soltanto una piccola elite di trader faceva trading sistematico (reperire i dati storici era assai difficile, oltre al fatto che i computer erano ancora tecnologicamente molto indietro rispetto ad oggi). Non conosciamo il passato e non possiamo dire con certezza se quest’idea abbia funzionato o meno in tutti gli anni […]

  

Trading con il MACD

Proseguiamo con l’analisi degli indicatori/oscillatori più conosciuti per comprendere in che modo le informazioni fornite da questi stessi strumenti possano influire positivamente sul trading. Nello specifico andremo ad osservare le caratteristiche e le strategie più utilizzate del MACD. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il MACD è un indicatore molto utilizzato sia dai trader discrezionali che da quelli sistematici. Può essere usato in diversi modi in quanto nei suoi calcoli prevede l’utilizzo di molteplici indicatori le cui interconnessioni generano dei segnali di ingresso. Vedremo i risultati derivanti dall’utilizzo di queste tecniche, analizzandone la […]

  

Trading con le Bande di Bollinger

In questo articolo utilizziamo un indicatore molto conosciuto nel panorama dell’Analisi Tecnica: le bande di Bollinger. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Questo indicatore prende il nome direttamente dal suo inventore John Bollinger, che analizzò il comportamento dei prezzi all’allontanarsi e all’avvicinarsi dalla propria media mobile. Per fare questo Bollinger pensò bene di inserire due bande, calcolate come la deviazione standard della media semplice dei prezzi. John Bollinger, con le sue famose bande, ha cercato di trovare un modo per racchiudere e contenere i prezzi all’interno di fasce di prezzo ben definite. Le […]

  

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