Nel mondo del trading sistematico si parla spesso di ottimizzazioni, backtest e robustezza. Ma c’è uno strumento che genera opinioni contrastanti: la simulazione Monte Carlo. C’è chi la considera un passaggio indispensabile per testare la solidità di una strategia, e chi invece la vede come un esercizio fine a sé stesso, un’analisi ridondante che aggiunge poco al classico backtest. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza: approfondiremo cos’è la simulazione Monte Carlo, come funziona, e soprattutto se è uno strumento utile, o addirittura necessario, per chi sviluppa strategie di trading. Per farlo, non ci limiteremo alla teoria, ma analizzeremo una […]

Nel trading sistematico, ogni vantaggio statistico, anche apparentemente banale, può fare la differenza. In questo articolo ci concentreremo su un elemento tanto semplice quanto ricorrente nei mercati: i numeri tondi. L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia automatica operativa sul future dell’S&P 500, utilizzando però come riferimento i livelli psicologici dell’indice sottostante (SPX). Analizzeremo infatti cosa accade quando il prezzo dell’indice rompe determinati livelli “tondi”, come 5000, 5100 o 5225, e se da questi eventi si possono ricavare pattern sfruttabili in ottica sistematica. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Numeri tondi: perché? Ma […]

In questo articolo analizzeremo un interessante pattern di compressione della volatilità noto come NR4 (Narrow Range 4). Applicheremo questa metodologia al future sull’oro (GC), uno degli strumenti più liquidi e ampiamente negoziati al COMEX. Per comprendere al meglio lo sviluppo che affronteremo successivamente, è importante sottolineare che la sessione di questo strumento va dalle ore 18:00 alle ore 17:00 del giorno successivo, secondo l’orario di New York. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Come funziona il Pattern NR4 di Toby Crabel e quali segnali fornisce nel trading Il pattern NR4 (Narrow Range 4) […]

Per costruire una strategia di trading efficace, è importante individuare condizioni di mercato favorevoli e definire regole chiare per operare. In questo studio utilizzeremo un filtro particolare: il VIX, noto anche come indice della paura. L’obiettivo è sviluppare una strategia di trading sul future dell’E-mini S&P 500 (ES), valutando se l’integrazione del VIX possa migliorarne le performance. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cos’è il VIX e perché è chiamato “indice della paura” Il VIX (Volatility Index) è un indicatore che misura la volatilità implicita delle opzioni sull’S&P 500. Viene spesso definito indice […]

In questo articolo analizzeremo una possibile strategia di spread trading da un punto di vista quantitativo. Lo spread trading è una tecnica che mira a trarre profitto dalle differenze di prezzo tra due strumenti finanziari connessi da una relazione di mercato. Questa strategia prevede l’acquisto di un asset e la vendita simultanea di un altro, sfruttando le divergenze temporanee tra i loro prezzi, ovvero quando i prezzi dei due asset si allontanano più del normale. Per lo sviluppo di questa strategia, abbiamo scelto Advanced Micro Devices (AMD) e Intel (INTC), due aziende leader nel settore dei semiconduttori. Sebbene questi due […]

Nell’ottica di diversificare un paniere di strategie, in questo articolo si proverà a valutare se è possibile approcciare il mercato dell’oro con una strategia di tipo “mean reverting” basata sui falsi breakout. Questa materia prima ha mostrato storicamente un comportamento principalmente “trend following”, ed andare alla ricerca di inversioni di trend, potrebbe inizialmente sembrare una scelta controproducente. Considerando l’evoluzione recente del mercato dell’oro, caratterizzata da un notevole aumento della liquidità, si è manifestata una tendenza sempre più evidente verso il “mean reverting”, con repentini e significativi ritracciamenti quando il mercato raggiunge livelli critici. Da questa osservazione, nasce l’idea di sfruttare […]

In questo articolo andremo a valutare l’utilizzo di un approccio trend following sul future del Nasdaq, utilizzando un indicatore tra i più famosi nel panorama del trading: le bande di Bollinger. Questo indicatore era già stato trattato in un articolo precedente: https://blog.ilgiornale.it/analisi-tecnica/2023/07/25/trading-sul-dax-una-strategia-trend-following-sulle-bande-di-bollinger/ Le Bande di Bollinger sono un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica finanziaria, che prende il nome dal suo ideatore, John Bollinger. Questo indicatore si basa sull’analisi della distanza dei prezzi rispetto alla loro media mobile. Le due bande, superiore e inferiore, vengono calcolate utilizzando la deviazione standard della media mobile dei prezzi. L’uscita dei prezzi dalle bande può […]

Quante volte abbiamo sentito parlare delle S.p.A. (Società per Azioni) che sappiamo essere quelle società in cui la partecipazione sociale avviene appunto attraverso le azioni, detenute da chiunque. Per raccogliere tra loro le principali S.p.A. di un settore o di un’area geografica vengono usati degli indici che ne misurano l’andamento complessivo; gli indici azionari servono proprio a sintetizzare il valore del paniere di titoli che contengono. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Per citarne alcuni tra i più noti al mondo: l’indice S&P500, il più importante indice azionario degli USA che raccoglie le […]

L’indice di Borsa più famoso al mondo: il Nasdaq Parliamo di Nasdaq, l’indice quotato alla borsa di New York che raccoglie i principali titoli tecnologici fra i quali troviamo Google, Apple, Amazon, Microsoft e molti altri. Esiste da più di 50 anni, ma potremmo dividere la sua vita in due fasi: prima e dopo la cosiddetta “dot-com bubble”. Chi ha qualche capello grigio come me ricorderà che, a partire da metà anni ’90, alcune società americane (prevalentemente compagnie operanti nell’ambito internet) hanno accresciuto la loro quotazione in modo esponenziale: per anni il loro controvalore è cresciuto senza sosta raggiungendo livelli […]

Al fine di aumentare la diversificazione di portafoglio, in questo articolo andremo a valutare l’utilizzo di un approccio trend-following sul future del DAX, utilizzando un indicatore tra i più famosi nel panorama del trading: le bande di Bollinger. Questo indicatore prende il nome direttamente dal suo inventore John Bollinger, che analizzò il comportamento dei prezzi all’allontanarsi o all’avvicinarsi dalla propria media mobile. Bollinger pensò bene di inserire due bande, calcolate come la deviazione standard della media semplice dei prezzi. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le Bande di Bollinger John Bollinger, […]