Nel mondo del trading sistematico si parla spesso di ottimizzazioni, backtest e robustezza. Ma c’è uno strumento che genera opinioni contrastanti: la simulazione Monte Carlo. C’è chi la considera un passaggio indispensabile per testare la solidità di una strategia, e chi invece la vede come un esercizio fine a sé stesso, un’analisi ridondante che aggiunge poco al classico backtest. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza: approfondiremo cos’è la simulazione Monte Carlo, come funziona, e soprattutto se è uno strumento utile, o addirittura necessario, per chi sviluppa strategie di trading. Per farlo, non ci limiteremo alla teoria, ma analizzeremo una […]