In questo articolo vogliamo analizzare l’impatto dei gap di prezzo su un orizzonte temporale diverso dal solito, prendendo come riferimento un time frame settimanale, quindi un intervallo leggermente più ampio rispetto a quelli comunemente utilizzati nelle nostre analisi. Lo faremo lavorando su un portafoglio di azioni, e non su future azionari, per un motivo preciso: le azioni sono negoziate solo per alcune ore al giorno, mentre i future restano aperti fino a 23 ore su 24. Questo significa che sulle azioni c’è più spazio perché si creino gap significativi, soprattutto quando nel mezzo si inseriscono news, trimestrali o eventi macro […]

In questo articolo analizzeremo una possibile strategia di spread trading da un punto di vista quantitativo. Lo spread trading è una tecnica che mira a trarre profitto dalle differenze di prezzo tra due strumenti finanziari connessi da una relazione di mercato. Questa strategia prevede l’acquisto di un asset e la vendita simultanea di un altro, sfruttando le divergenze temporanee tra i loro prezzi, ovvero quando i prezzi dei due asset si allontanano più del normale. Per lo sviluppo di questa strategia, abbiamo scelto Advanced Micro Devices (AMD) e Intel (INTC), due aziende leader nel settore dei semiconduttori. Sebbene questi due […]